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Rezension: MaRisk-Berichtswesen

Mittwoch, 31. Juli 2024
Aufsichtliche Vorgaben • Datenqualität • Risikosteuerung & -überwachung • Informationstechnologie • Auslagerungen • Compliance • Aufsichtsrat

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Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD

Mittwoch, 17. Juli 2024
Eine Einführung in die externe Nachhaltigkeitsberichterstattung und Besonderheiten im Umfeld von Kreditinstituten

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Revision der ESG-Compliance in Banken

Dienstag, 9. Juli 2024
Die Rolle der Internen Revision bei der Umsetzung und Überwachung neuer ESG-Anforderungen

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DORA trifft Risikosteuerung

Dienstag, 9. Juli 2024
Ein Appell an die Wirkungsfähigkeit des Managements operationeller Ri-siken

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Steigende Bedeutung einer RWA- und RORWA-orientierten Steuerung

Dienstag, 9. Juli 2024
RWA-orientierte Bepreisung und Planung im Kundengeschäft zur Sicherstellung einer nachhaltigen Eigenmittelentwicklung

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15 Jahre BT Spezial Controlling – eine Erfolgsgeschichte geht weiter

Freitag, 5. Juli 2024

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Herausforderungen und Chancen der 8. MaRisk-Novelle

Dienstag, 2. Juli 2024
Die neuen MaRisk-Anforderungen an IRRBB und CSRBB erzeugen zwar Umsetzungsaufwände, bieten jedoch auch die Möglichkeit, die Banksteuerung weiter zu verbessern

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Sind nachhaltige Unternehmen immun gegen News-Sentiments?

Montag, 1. Juli 2024
Eine empirische Untersuchung von nachhaltigen Unternehmen am Finanzmarkt

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Transformationsfinanzierung: Aufgabe und Chance der Finanzwirtschaft

Montag, 24. Juni 2024
Die Einführung einer Transformationsberatung ist gesellschaftspolitisch und regulatorisch genauso erforderlich wie komplex – ein Diskussionsansatz

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MaRisk 9.0 – Erhöhte Anforderung an die Steuerung von IRRBB und CSRBB

Freitag, 21. Juni 2024
Vorstellung der Neuerungen und Umsetzungshinweise für die Institute

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Rezension: MaRisk-Berichtswesen

Mittwoch, 19. Juni 2024
Aufsichtliche Vorgaben • Datenqualität • Risikosteuerung & -überwachung • Informationstechnologie • Auslagerungen • Compliance • Aufsichtsrat

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Rezension: MaRisk-Berichtswesen

Freitag, 31. Mai 2024
Aufsichtliche Vorgaben • Datenqualität • Risikosteuerung & -überwachung • Informationstechnologie • Auslagerungen • Compliance • Aufsichtsrat

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Automation in Banken: Energieausweisdaten intelligent verarbeiten

Freitag, 24. Mai 2024
Künstliche Intelligenz ist essenziell für die Automatisierung der EU-Taxonomie, wodurch Komplexität und Zeitaufwand der Umsetzung signifikant reduziert werden können

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Geopolitik und Auswirkungen auf das Risikomanagement

Montag, 13. Mai 2024
Neuer Risikotreiber für die Finanzindustrie?

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Proportionalität in der Bankenaufsicht – Ein Überblick für LSIs

Freitag, 3. Mai 2024
Durch Fusionen oder eigenes Bilanzwachstum erreichen die Kreditinstitute mitunter neue Größenordnungen, die zu erhöhten regulatorischen Anforderungen führen können

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KI im Marketing: Chancen, Risiken und Empfehlungen für Kreditinstitute

Dienstag, 30. April 2024
Eine Analyse der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf moderne Marketingmaßnahmen

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Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Stärkung der Gesamtkapitalquote

Montag, 29. April 2024
Ein Erfahrungsbericht darüber, wie eine Genossenschaftsbank ihre Gesamtkapitalquote in neun Monaten um rund zweieinhalb Prozentpunkte steigern konnte

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Kritische Würdigung des Zinsanstieges um 300 BP

Montag, 22. April 2024

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Multikrisen als Herausforderung für Banken und deren Resilienz

Montag, 22. April 2024
Worauf ist zur Sicherstellung ausreichender Resilienz in einer Zeit unvorhersehbarer Ereignisse (z. B. makroökonomische Unsicherheiten, Zinswende, ESG-Risiken) zu achten?

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Eigenkapitaloptimierung in der Steuerung einer Sparkasse

Montag, 22. April 2024

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Herausgeberinterview mit Henning Riediger

Freitag, 5. April 2024
Ein Bericht ist immer die Visitenkarte des Berichtenden

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Die Macht der (Inflations-)Zahlen

Donnerstag, 28. März 2024
Warum Geldpolitik und Kapitalmärkte bei der Interpretation der Inflationszahlen in den letzten Jahren nicht immer richtig lagen

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BCBS 561 – Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Zinsschockszenarien

Montag, 4. März 2024
Vorstellung der Berechnungsmethodik, Auswirkungsanalyse und kritische Würdigung

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8. MaRisk Novelle – Herausforderungen für Finanzinstitute

Freitag, 1. März 2024
Umsetzung der EBA-Leitlinie EBA/GL/2022/14 zu IRRBB und CSRBB in deutsches Aufsichtsrecht

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MaRisk 9.0-E vom 15.02.2024 – Kritische Würdigung von CSRBB & IRRBB

Freitag, 1. März 2024

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Jahresabschlussprüfung: was muss jetzt auf der Checkliste stehen

Montag, 26. Februar 2024
Von der Routine zur Perfektion: Jährlich beschäftigt sich die Revision mit der (Vor-)Prüfung des Jahresabschlusses – Highlights für einen ge-lungenen Abschluss

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FCH TopPartner: VR-ESG-RisikoScoring und Klima-Stresstests

Montag, 26. Februar 2024
ESG-Risiken bewerten und in die Banksteuerung einbinden

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Herausforderungen bei Validierung von ökonomischen Immobilienrisiken

Dienstag, 13. Februar 2024
Analyse und kritische Würdigung der Quantifizierung von ökonomischen Immobilienrisiken und dazugehöriger Validierungshandlungen im Kontext der neuen Banksteuerung

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Geldpolitik: Warum der Mindestreservesatz nicht erhöht werden sollte

Montag, 15. Januar 2024
Die Überschussliquidität der Banken bei der Bundesbank war zur Krisenbewältigung sehr wichtig und generieren keine ungerechtfertigten Erträge

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Effizientes Management von Credit Default Swap-Positionen

Sonntag, 14. Januar 2024
Generierung von zusätzlichen Provisionseinnahmen über den Abschluss von Credit Default Swaps (CDS) als Protection Seller – bei gleichzeitiger Schonung des Kapitals.

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ESG-Faktoren im Fokus der Geschäftsmodellanalyse

Freitag, 15. Dezember 2023
Neue Anforderungen für das Liquiditätsmanagement durch ESG-Faktoren und -Risiken

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Die besondere Bedeutung der Bankbuchbewertung im aktuellen Zinsumfeld

Montag, 11. Dezember 2023
Optimierungsmöglichkeiten der Umsetzung des IDW RS BFA 3 als ein zentrales Thema für den anstehenden Jahresabschluss

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Regulierungsfokus 2024 ff: Resilienz, Zinsrisiken, Nachhaltigkeit

Donnerstag, 30. November 2023
Zinsänderungsrisiken, Konsequenzen aus den Finanzmarktturbulenzen Anfang 2023, Nachhaltigkeitsrisiken und Digitalisierungsstrategien stehen u. a. im Fokus der Regulatoren

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Bewertung von ESG-Zinsklauseln

Donnerstag, 30. November 2023
Ein neues Element für Nachhaltigkeit in Kreditverträgen und Anleihebedingungen jenseits der klassischen Ausgestaltung

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Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung der Kapitalquoten gem. CRR

Mittwoch, 22. November 2023
Eine Betrachtung der drei Einflussgrößen auf die institutsindividuellen Kapitalquoten und deren Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit CRR II

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Einfluss der ICAAP-Umstellung auf den SREP-Zuschlag

Dienstag, 21. November 2023
Die Meldung zur Risikotragfähigkeit wird für die normative Perspektive relevanter

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Inverse Zinskurve: Kurzzeitiges Phänomen oder gekommen um zu bleiben?

Mittwoch, 15. November 2023

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Geschäftsmodellanalyse und Liquiditätsmanagement

Mittwoch, 8. November 2023
Aktuelle Herausforderungen durch die diesjährigen Bankenkrise

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VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft bewerten

Mittwoch, 8. November 2023

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Erfolgreiche ESG-Integration in die Geschäftsprozesse von Banken

Freitag, 3. November 2023
Die ESG & „Sustainable Finance Agenda“ ist gekommen, um zu bleiben! Praxisleitfaden für effiziente ESG-Prozesse in Bankbetrieb- und -steuerung

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Nachhaltigkeit mit ESG-Scores & Ratings messbar machen

Freitag, 22. September 2023
NEUE MaRisk 8.0: Verschärfte ESG-Vorgaben – Schaffen Sie Transparenz für Ihr Institut – Analyse der Nachhaltigkeitschancen und Risikobewertung Ihres Kreditportfolio!

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Reform der Gesamtbanksteuerung: Risikotragfähigkeit

Sonntag, 17. September 2023
Der ICCAP-Leitfaden bei der gesamtbankbezogenen Risikotragfähigkeitskonzeption für die strategische und inhaltliche Ausgestaltung der Steuerungsmethoden und -prozesse

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MaRisk 8.0 – Umsetzungshinweise und Folgen für die Banksteuerung

Dienstag, 12. September 2023
Kritische Analyse der finalen Version vom 29.06.2023 und Umsetzungsimpulse für die Institute mit Schwerpunkt Banksteuerung

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Neue ESG-Berichterstattung: Herausforderungen für kleine Institute

Donnerstag, 7. September 2023
Deutliche Erweiterung des Anwendungsbereichs auch für kleinere Institute durch umfangreiche Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

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Verpflichtende Umsetzung der BCBS 239 für Institute unter EZB-Aufsicht

Mittwoch, 6. September 2023
Vorstellung der Konsultation vom 24.07.2023 und kritische Würdigung der Auswirkungen für SI (Significant Institutions) und LSI (Less Significant Institutions)

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Rezension: DSGVO/BDSG/TTDSG

Montag, 4. September 2023
Kommentar zu DSGVO, BDSG und TTDSG

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ESG-Risiken: bankaufsichtliche Anforderungen an das Risikomanagement

Mittwoch, 30. August 2023
Nachhaltigkeit im Fokus der 7. MaRisk-Novelle: bankaufsichtliche Sicht und Beurteilung der Risiken

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MaRisk 8.0: Weitergehende Anforderungen an die Risikokultur

Mittwoch, 16. August 2023
Konkretisierung aufsichtlicher Leitplanken – höhere Bedeutung in bankenaufsichtlichen Prüfungen – Risikokultur und ESG

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Finanzbranche erhofft sich von KI deutliche Verbesserungen

Freitag, 11. August 2023
Immer mehr Finanzdienstleister setzen KI im Marketing, bei der Portfolio-Optimierung oder in der Betrugserkennung ein. Ein effektives Datenmanagement ist erforderlich!

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Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (LkSG)

Donnerstag, 20. Juli 2023
Bei wachsender Globalisierung werden regelmäßig Menschenrechte missachtet und verletzt. Das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (LkSG) soll dabei Abhilfe schaffen.

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VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken werden bewertbar

Freitag, 30. Juni 2023
Messung und Bewertung von ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft

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Rezension: Die Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen

Sonntag, 25. Juni 2023
in Kreditinstituten

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Barwertige Immobilienrisikomessung in der Bankpraxis

Freitag, 23. Juni 2023
Ganzheitliche Implementierung in der Risikotragfähigkeit sowie konsistente Integration in die Risikosteuerung

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Gesamtbanksteuerung: Mit modernem Datenmanagement schneller zum Ziel

Freitag, 23. Juni 2023

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Finalisierung der IRRBB und CSRBB

Montag, 12. Juni 2023
International einheitlicher Standard für das Zins- und Credit-Spread-Risiko als Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung

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Steuerung des IRRBBs im Kontext der Zins- und Inflationsentwicklung

Mittwoch, 7. Juni 2023
Betrachtung der aktuellen Inflations- und Zinsentwicklung in der Europäischen Union sowie Neuerungen in der Regulatorik und Praxistipps für den Umgang mit dem IRRBB

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Rezension: Strategiehandbuch Kreditwirtschaft

Donnerstag, 1. Juni 2023
Aufsichtliche Vorgaben • Strategieprozess • Geschäftsmodell • Strategiecontrolling • Reporting • Aufsichtsrat

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Das Management von Biodiversitätsrisiken – History repeated?

Dienstag, 16. Mai 2023
Die Entwicklung des Managements von Biodiversitätsrisiken erinnert stark an diejenige der Klimarisiken – und doch bleiben Unterschiede in der regulatorischen Behandlung

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Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen

Mittwoch, 26. April 2023
Die Bundesbank kann nach der Finanzstabilitätsdatenerhebungsverordnung (FinStabDEV) von den Banken Daten zu neuen Wohnimmobiliendarlehen an private Kreditnehmer erheben

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Nachhaltigkeitsrisiken – Praxisimpulse für Regionalbanken

Dienstag, 4. April 2023
Von der abstrakten „Green Box“ zur Anwendung – Wie die Integration der globalen Nachhaltigkeitsrisiken in Regionalbanken gelingen kann?

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Herausgeberinterview mit Henning Riediger

Dienstag, 28. März 2023
„Wer nicht weiß, wohin er will, muss sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt.“

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Einführung des IRB-Ansatzes in einer VR-Bank

Dienstag, 28. März 2023
Eine Vorstudie liefert umfangreiche Erkenntnisse über die mögliche Einführung in genossenschaftlichen Primärinstituten

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Rezension: Praxisleitfaden Corporate Governance

Freitag, 24. März 2023
Zusammenspiel von Risikoidentifizierung, Richtlinienmanagement und Internem Kontrollsystem

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KI im Backoffice einer Bank

Donnerstag, 23. März 2023
Die KI revolutioniert nach und nach ganze Branchen. Welche Auswirkungen auf das Backoffice einer Bank sind zu erwarten?

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Rezension: Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft

Donnerstag, 23. März 2023
Vom unscheinbaren Abnickorgan zum kommunikativen Mitgestalter

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Operationelle Risiken: Offener Umgang von zentraler Bedeutung

Montag, 20. März 2023
Wie strukturierte Prozesse Sie beim Erfüllen regulatorischer Anforderungen unterstützen und was es bei Schadensfalldatensammlung und Self-Assessment zu beachten gibt

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7. MaRisk-Novelle und die neuen Anforderungen an Modelle

Dienstag, 14. März 2023
Aufsichtliche Anforderungen des AT 4.3.5 der 7. MaRisk-Novelle an Modelle und deren Auswirkungen auf das Modellrisikomanagement

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Kernkapitalbedarf extern sichern – neue Lösungen für Regionalbanken

Dienstag, 14. März 2023
Das Kernkapital wird die künftige Geschäftsentwicklung der Sparkassen, Geno-Banken stark determinieren, externe Kapitalstärkung über AT-1-Emission

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ESG-Leistungen in der landwirtschaftlichen Kreditfähigkeitsprüfung

Freitag, 3. März 2023
Eine Novellierung der EU-Eigenkapitalvorschriften kann die Agrarwende beschleunigen

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Welche IT-Architektur ermöglicht ein effizientes Datenmanagement?

Donnerstag, 23. Februar 2023
Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh, Data Fabric – es gibt viele Optionen für Anwender. Finanzinstitute sollten auf bestimmte Aspekte achten

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Starkes Kernkapital – Fundament des Geschäftserfolges von Morgen

Dienstag, 21. Februar 2023
Kernkapital wird immer mehr zum strategischen Engpassfaktor – Eigenkapitalbeschaffung über AT-1 Emission wird zu bedeutender Option auch für Regionalbanken

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Szenarien der Bankenaufsicht für den ICAAP

Dienstag, 21. Februar 2023
Nutzung der makroökonomischen Projektionen der Notenbanken zur Ableitung von Szenarien in der normativen Perspektive

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Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs: Herausforderungen im Controlling

Dienstag, 21. Februar 2023
Ideen für methodische Ansätze zur sachgerechten Herleitung der relevanten Parameter und Annahmen

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Zeitenwende – Die Weltwirtschaft sortiert sich neu

Donnerstag, 2. Februar 2023
Der Übergang in ein strukturell neues Wachstums- und Inflationsregime bringt Herausforderungen und eine Neubewertung von Investitionsprioritäten mit sich

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Verzahnung zwischen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsplanung (ILAAP)

Dienstag, 31. Januar 2023
Prinzipien zur Verzahnung des Steuerungs-, Planungs- und Überwachungsprozesses zur laufenden Sicherstellung der Risiko- und Liquiditätstragfähigkeit

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Angemessenheitsprüfungen für Methoden im Risikomanagement

Montag, 30. Januar 2023
Eine Routinetätigkeit? Wieviel Ehrlichkeit ist zulässig? Anmerkungen aus der Praxis zur Ausgestaltung

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Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting

Freitag, 27. Januar 2023
Anforderungen der 6. und 7. MaRisk-Novelle und aktueller Anzeigen

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Wie ist die Lage? Prüfung des Lageberichts einer Bank

Dienstag, 24. Januar 2023
Der Lagebericht präsentiert den Adressaten die Einschätzung der Geschäftsleitung zur Unternehmenssituation. Bei Banken schaut auch die Aufsicht genau hin.

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Rezension: Bankkalkulation und Risikomanagement

Dienstag, 24. Januar 2023
Steuerung und Controlling in Kreditinstituten, 4. Auflage

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Rezension: Das Monopol im 21. Jahrhundert

Freitag, 20. Januar 2023
Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören

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Non-Financial Risk – nicht so wichtig?

Dienstag, 17. Januar 2023

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Integration von ESG-Risiken in Risikoklassifizierungsverfahren

Dienstag, 17. Januar 2023

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ESG-konformes Kreditgeschäft – ein strategisches Geschäftsziel?

Donnerstag, 22. Dezember 2022
Effektive Strategien bedürfen einer umfassenden Integration in das Geschäftsmodell – eine Beurteilung aus Sicht der Bilanzstruktur

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Eigenmitteloptimierte Vermögensallokation einer Regionalbank

Dienstag, 20. Dezember 2022
Im Spannungsfeld von Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit

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Status quo der Nachhaltigkeitsberichte europäischer Automobilbanken

Montag, 19. Dezember 2022

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Autoreninterview mit Prof. Dr. Thomas Dietz

Freitag, 11. November 2022
Sustainable Finance im Risikomanagement: Gekommen, um zu bleiben

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Verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 in der Kapitalplanung

Dienstag, 8. November 2022
Überlegungen zur praktischen Durchführung

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Rezension: Fristentransformation durch Banken

Dienstag, 8. November 2022
Eine theoretische Analyse sowie eine empirische Untersuchung der Laufzeitstruktur im Bankgeschäft

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Rezension: Sustainable Finance

Dienstag, 8. November 2022
Auswirkungen des Klimawandels auf das Risikomanagement der Banken

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MaRisk 8.0-E: Rückschritt oder Fortschritt?

Samstag, 5. November 2022
Kritische Analyse und Würdigung des Konsultationsentwurfes vom 26.09.2022

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MaRisk 8.0-E: Kritische Würdigung der Konsultation vom 26.09.2022

Freitag, 4. November 2022

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Bilanzierung von Immobilien im JA der Kreditinstitute (Folgebewertung)

Freitag, 4. November 2022

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Nachhaltigkeit – Herausforderung und Chance zugleich

Montag, 31. Oktober 2022
Zertifizierung als Institut für nachhaltiges Banking – Ein strategischer Ansatz

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Kostenreduzierung durch die Umsatzsteueroption

Freitag, 28. Oktober 2022
Für die meisten Unternehmen ist es Standard – für Banken erst seit einigen Jahren: Die Umsatzsteuer. In Zeiten hohen Kostendrucks sollte man die Option im Blick haben

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Neuausrichtung des aufsichtlichen Meldewesens

Dienstag, 11. Oktober 2022
Eine kritische Würdigung der Machbarkeitsstudie der BaFin

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Validierung im Kontext Pool-Ratingverfahren

Dienstag, 11. Oktober 2022
Die Teilnahme an einem Pool-Ratingverfahren bietet viele Vorteile. Im Gegenzug ergeben sich neue Fragestellungen in Bezug auf die Repräsentativität.

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Länderrisiken – Handlungsbedarf vorhanden?

Dienstag, 11. Oktober 2022
Kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der jüngsten geopolitischen Entwicklungen auf die Risikosituation von Banken mit Fokus auf Länderrisiken

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Das waren die 15. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2022

Montag, 10. Oktober 2022
Zur großen Freude erneut in Präsenz: Aufsichtsrecht, Regulatorik, Miniatur Wunderland & Kaiserwetter

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Immobilienanlagen: beliebt, aber häufig unrentabel

Freitag, 7. Oktober 2022
Warum Family Offices Immobilienbestände nicht nur verwalten, sondern aktiv managen

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Analyse von ESG-Risiken wird verbindlich

Donnerstag, 6. Oktober 2022
Konsultation der 7. MaRisk-Novelle sieht eine weitreichende Einbindung von ESG-Risiken im ICAAP vor

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Starkes Kernkapital als Fundament des Geschäftserfolges von Morgen

Montag, 5. September 2022
Kernkapital rückt immer stärker in den Mittelpunkt der regulatorischen Anforderungen von Banken – Neue Wege zur Eigenkapitalbeschaffung über AT-1-Emission

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Umsetzung eines wirksamen IKS im Bereich der Banksteuerung

Freitag, 2. September 2022
Herausforderung für viele Institute in Zeiten des Fachkräftemangels – Lösungsansätze unter Berücksichtigung aktueller aufsichtsrechtlicher Anforderungen

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Projektfinanzierung: ein gutes Beispiel für Konsortialfinanzierungen?

Freitag, 2. September 2022
Komplexitäts- und Risikomanagement durch gemeinsame Kreditvergabe

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Neuer EBA-RTS-Entwurf zu „Gruppe verbundener Kunden“

Donnerstag, 1. September 2022
Aktueller Entwurf eines neuen europäischen technischen Standards – Änderungen für Kredit- und Meldewesenprozesse!?

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Stärkung Eigenkapital mit zusätzlichem Kernkapital über AT-1-Emission

Freitag, 19. August 2022
Stabilität und Zukunftsfähigkeit für Banken und Sparkassen durch gestärktes Kernkapital, neue Ansätze und konkrete Lösungswege durch Emission von AT-1-Kapital

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Rezension: Private Equity

Freitag, 19. August 2022
Unternehmenskauf, Finanzierung, Restrukturierung, Exitstrategien 4. Auflage

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Systemrisikopuffer für Wohnimmobilien und Eigenkapitalkosten

Dienstag, 16. August 2022
Auswirkungen der neuen Kapitalerhaltungs- und Systemrisikopuffer auf die regulatorischen Eigenkapitalkosten

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ILAAP-Meldung und Liquiditätssteuerung

Dienstag, 16. August 2022
Wie die Liquiditätsmeldung und -steuerung voneinander profitieren können

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Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting

Montag, 1. August 2022

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Neuer Standardansatz für operationelle Risiken gem. CRR III

Sonntag, 31. Juli 2022
Herausforderungen bei der Umsetzung des neuen OpRisk-Standardansatzes

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Geschäftsmodellanalyse auf Assetklassen-Ebene

Dienstag, 19. Juli 2022
Anlageklassen im Spannungsfeld zwischen Eigenkapitalbelastung und Rendite

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Disruptive Geschäftsmodelle

Dienstag, 5. Juli 2022
Mehrwert für die Prozessoptimierung in der deutschen Finanzindustrie – Disruption als Optimierungstreiber

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Rezension: Zum Einfluss von Krisen auf die Profitabilität von Banken

Montag, 27. Juni 2022
in Deutschland

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Rezension: MaRisk

Freitag, 24. Juni 2022
Rundschreiben 10/2021 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Kommentar

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Kapitalmarktzinsen steigen – Einfluss auf Renditen und Rentabilität

Mittwoch, 22. Juni 2022
Zinswende und mehr im gewerblichen Immobiliengeschäft?

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Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage

Donnerstag, 16. Juni 2022
Prognosegüte – Validierungsprozess – Modellschwächen

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Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage

Donnerstag, 16. Juni 2022
Prognosegüte – Validierungsprozess – Modellschwächen

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Möglichkeiten der Liquiditätssteuerung für LSI-Institute in der Praxis

Freitag, 3. Juni 2022
Auswirkungen der internen Liquiditätssteuerung mit LCR und NSF auf die Kennzahlen der Gesamtbanksteuerung

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Initial Coin Offerings – Tokenisierung der Corporate Finance

Mittwoch, 1. Juni 2022
Wird die Tokenisierung unser traditionelles Corporate Finance revolutionieren?

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Determinanten ausländischer Direktinvestitionen

Montag, 30. Mai 2022
In Entwicklungs- und Schwellenländern im interkontinentalen Vergleich – Eine empirische Untersuchung

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Umlage von Eigenmittelanforderungen im Pricing von Krediten

Mittwoch, 25. Mai 2022

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Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz im Risikomanagement

Mittwoch, 25. Mai 2022

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Durchschaupflichten bei indirekten Risiken

Donnerstag, 19. Mai 2022
Anforderungen aufgrund EBA-RTS zur Ermittlung indirekter Risiken

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„Environment, Social & Governance“-Kriterien in der Kreditvergabe

Freitag, 13. Mai 2022
Risikomanagement und Offenlegung erfordern die Erhebung und Bewertung von ESG-Informationen im Kreditgeschäft

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Nachhaltigkeit bei grünen Geldanlagen

Donnerstag, 5. Mai 2022
Warum nachhaltige Geldanlagen häufig nicht das halten können, was sie versprechen und welchen Beitrag die EU-Regulatorik im Licht des EU Green Deal leisten kann

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Methodik zur Quantifizierung von Sicherheitsspannen

Donnerstag, 5. Mai 2022
Quantifizierung von Sicherheitspannen für Datenmängel und methodische Mängel für den Risikoparameter PD – Eine praxisorientierte Abhandlung für IRBA-Institute

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Herausgeberinterview mit Dominik Leichinger

Freitag, 29. April 2022
Einblicke in State-of-the-Art-Ansätze der Risikomessung und Validierung

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Das makroprudenzielle Maßnahmenpaket in der Kapitalplanung

Dienstag, 19. April 2022
Die Reaktivierung des antizyklischen Puffers und die Neueinführung eines sektoralen Systemrisikopuffers haben potenzielle Auswirkungen auf den Kapitalplanungsprozess

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Aktuelle Entwicklung im Bereich der Marktpreisrisiken (IRRBB & CSRBB)

Mittwoch, 13. April 2022

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Integration von ESG-Faktoren in die Liquiditäts(risiko)steuerung

Dienstag, 12. April 2022
Folgewirkungen auf Ebene der operativen Liquiditäts- und Refinanzierungssteuerung

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Fit & Proper 2.0: Das Leitungsorgan im Fokus der Bankenaufsicht

Freitag, 8. April 2022
Überarbeitete EBA-Leitlinien setzen erhöhte Anforderungen an die Eignung von Geschäftsleitern und Schlüsselfunktionen in der EU-Bankenunion voraus

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Auswirkungen von politischen Ereignissen auf Aktienkurse

Mittwoch, 6. April 2022
Ereignisstudie als Möglichkeit der Betroffenheitsanalyse eines Kreditbuches am Beispiel der Aktienkursreaktionen von Versicherungsunternehmen nach dem Brexit-Referendum

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Immobilienfinanzierung: Erstanwendung sektoraler Systemrisikopuffer

Montag, 4. April 2022
Einordnung des derzeit diskutierten Kapitalpuffers für systemische Risiken auf Wohnimmobilien

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Zum Konzept der Sicherheitsspanne: Datenmängel und methodische Mängel

Dienstag, 22. März 2022
Identifikation von Sicherheitsspannen für den Risikoparameter PD – Eine praxisorientierte Abhandlung für IRBA-Institute

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Pricing-Herausforderungen der Zukunft – ein thematischer Rundgang

Mittwoch, 16. März 2022
Erfolgreiche Pricing-Maßnahmen sind für Kreditinstitute der Gewinntreiber Nr. 1, neue Rahmenbedingungen und technische Möglichkeiten verändern jedoch die Spielregeln

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Knackpunkte bei Validierung des ökonomischen Risikodeckungspotenzials

Dienstag, 15. März 2022
Analyse und kritische Würdigung der vorzunehmenden Validierungshandlungen bei den Bestandteilen des barwertigen Risikodeckungspotenzials

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Der Bitcoin – sinnvolle Ergänzung einer Bankallokation?

Donnerstag, 3. März 2022

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Der „neue“ institutsspezifische Kapitalpuffer für systemische Risiken

Mittwoch, 23. Februar 2022
Überlegungen zur bankinternen Abbildung des Kapitalpuffers für systemische Risiken auf Wohnimmobilien in der Risikotragfähigkeit

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Step-in Risk – Identifizieren und Messen

Mittwoch, 23. Februar 2022

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Wirkung erhöhter Kapitalquoten auf den ICAAP

Dienstag, 22. Februar 2022
Mögliche Handlungsnotwendigkeiten bei steigenden antizyklischen und systemischen Kapitalpuffern

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Geldwertstabilität und Finanzpolitik im aktuellen Umfeld

Freitag, 11. Februar 2022
Ein Plädoyer für einen längst überfälligen Kurswechsel

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Risikotragfähigkeit: Wegfall der Going-Concern-Ansätze für LSI in 2022

Mittwoch, 2. Februar 2022
Analyse des Schreibens der Aufsicht und Auswirkungsanalyse für deutsche Institute

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MaRisk WIKI, 3. Auflage

Mittwoch, 26. Januar 2022

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Versteckte Risiken bewerten

Freitag, 21. Januar 2022
Richtig Steuern mit dem „Expected Loss“ für PWB

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Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Montag, 10. Januar 2022

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Neuer Kreditrisikostandardansatz – Umsetzung von Basel IV in der EU

Dienstag, 28. Dezember 2021
Der Entwurf der EU-Kommission für eine Novellierung der CRR hält zahlreiche Überraschungen für KSA-Banken bereit

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Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement

Dienstag, 14. Dezember 2021
Analyse und Steuerung von Klima- und Umweltrisiken als neue Aufgabenstellung im Risikomanagement von Finanzdienstleistern

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Rezension: Risikoinventur und Risikotragfähigkeit in Regionalbanken

Dienstag, 7. Dezember 2021
Praxisfokussierung, MaRisk-konforme Durchführung und vermögensorientierte RTF-Ableitung

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Verschärfte aufsichtliche Liquiditätsanforderungen: BaFin RS 12/2021

Montag, 29. November 2021
Vorstellung der neuen Anforderungen sowie Analyse der Auswirkungen auf die LCR-Quote

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Der „Grüne Schwan“ der Finanzwelt

Mittwoch, 17. November 2021
Klimarisiken aus Sicht der Bankenaufsicht

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Kapitalplanung und normative Sicht – ein kritischer Blick

Dienstag, 16. November 2021
Zusammenspiel von Anforderungen und Prüfungserfahrungen

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Das waren die 14. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2021

Donnerstag, 4. November 2021
Endlich wieder in Präsenz: Aufsichtsrecht, Regulatorik, Henssler & Kaiserwetter

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Erfolgsfaktor Sustainable Finance

Donnerstag, 4. November 2021
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur Identifikation von Potentialen zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor

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Strategische Ausrichtung und Zielgrößen des Sparkassengeschäftsmodells

Dienstag, 2. November 2021
Neuausrichtung von strategischen Zielgrößen

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Nachhaltigkeitsrisiken im Kontext des Liquiditätsrisikomanagements

Dienstag, 2. November 2021
Folgewirkungen auf Ebene der Bilanzstruktur und der Liquiditäts(risiko)strategie

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Rezension: Praktikerhandbuch Stresstesting 4. Auflage

Donnerstag, 21. Oktober 2021
Risikoartenübergreifend • IKS-/Revisionsfest • MaRisk-/SREP-konform

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Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Dienstag, 19. Oktober 2021

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Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Donnerstag, 14. Oktober 2021

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Bilanzierung von Immobilien im handelsrechtl. JA der Kreditinstitute

Dienstag, 12. Oktober 2021

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Ein starkes Ökosystem, das zukunftsfähig macht

Donnerstag, 7. Oktober 2021
Differenzieren Sie schon oder folgen Sie nur dem Standard? Wie Banken perspektivisch den Weg für regionale „Beyond Banking“-Plattformen ebnen

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Nachhaltiges Geschäftsmodell + ESG = Nachhaltiges Banking zum Quadrat?

Donnerstag, 7. Oktober 2021
Neue Umfrage zeigt Nachholbedarf und Auswirkungen bei Banken

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Neue MaRisk 2020

Mittwoch, 6. Oktober 2021

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Verschärfte Auslagerungsanforderungen durch die neuen MaRisk

Mittwoch, 6. Oktober 2021

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Regulierung und deren Folgen für kleinere und mittlere Kreditinstitute

Mittwoch, 6. Oktober 2021
Eine kritische Würdigung der Proportionalität und Prinzipienorientierung in Bezug auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an kleinere und ausländische Kreditinstitute

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Rezension: Managementleitfaden Barwertsteuerung

Freitag, 1. Oktober 2021
Kleines 1x1 der Barwertsteuerung

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ICAAP IKS – Herausforderungen bei der Umsetzung

Montag, 20. September 2021
Erfahrungen aus der Beratungspraxis zur Einbindung des ICAAP in die Gesamtbanksteuerungsprozesse mit Fokus auf dem Internen Kontrollsystem (IKS)

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Marketingaktivitäten in Banken und ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg

Dienstag, 31. August 2021
Aktuelle Herausforderungen und zukunftsweisende Lösungsansätze für das Marketing-Controlling

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MaRisk 7.0 – Umfassende Analyse der Änderungen und kritische Würdigung

Montag, 30. August 2021

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MaRisk 7.0 – Auf neuen Wegen

Montag, 30. August 2021
Über die Klarstellung der Aufsicht zu Neuerungen und Präzisierungen sowie den Weg in den ICAAP

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Die Weiterentwicklung der MaRisk

Donnerstag, 26. August 2021

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Neue MaRisk-Novelle betrifft schwerpunktmäßig den Auslagerungsbereich

Donnerstag, 26. August 2021
Adjustierung der aufsichtlichen Verwaltungspraxis im Auslagerungsbereich bei LSI

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Einsatz von Spezialfonds

Dienstag, 24. August 2021

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Co-Investments – Regulatorische und risikoseitige Herausforderungen

Dienstag, 24. August 2021
Co-Investments stellen Institute vor ganz eigene Herausforderungen, können als Portfolio-Beimischung jedoch für stabile und auskömmliche Erträge sorgen

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Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den deutschen Bankensektor

Freitag, 20. August 2021
Eine kritische Analyse der aufsichtlichen Erleichterungen für Kreditinstitute

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Externe Ratings im neuen Kreditrisikostandardansatz

Freitag, 20. August 2021
Beispiel für einen Due Diligence-Prozess

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Drahtseilakt durch steigende regulatorische Sicherheitsanforderungen

Mittwoch, 11. August 2021
Überblick über neue Anforderungen aus den Novellen von BAIT, MaRisk und DORA bezüglich der Umsetzbarkeit in Finanzinstituten

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Auslagerungsmanagement - im Kontext der neuen MaRisk und BAIT

Montag, 9. August 2021
Der Themenbereich „Auslagerungsmanagement“ ist ein Schwerpunkt der MaRisk-Novelle

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Nachhaltigkeitsrisikomanagement – wenn Theorie zur Praxis wird

Montag, 9. August 2021
Bedeutung von Klima-Risiken und Klima-Stresstests im Rahmen der strategischen Gesamtbanksteuerung

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Prüfung der Risikomanagementprozesse

Mittwoch, 28. Juli 2021
Ausstrahlungswirkungen auf andere Prüfungsfelder: Ein Überblick

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IBOR-Reform: Status Quo & Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung

Montag, 26. Juli 2021
Grundlegende Reformierung der Interbank Offered Rates durch die BMR

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Risikomanagement von Non-Financial Risks (NFR)

Montag, 19. Juli 2021

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Strategische Anreize für eine nachhaltige Konditionsgestaltung

Dienstag, 6. Juli 2021
Nachhaltige Preisgestaltung im Kundengeschäft als Ausdruck des ESG-Risikoappetits und einer grünen Geschäftsstrategie

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Vertriebliche Kundenverbünde automatisch pflegen

Dienstag, 6. Juli 2021
KI-basierte Methoden zur automatischen Verbundpflege entlasten den Vertrieb und verbessern Kundenberatung und Kundenbindung

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Nachhaltige Geldanlagen gewinnen an Bedeutung

Dienstag, 22. Juni 2021
Die Nachfrage auf Seiten privater Anleger steigt und Banken müssen sich zukünftig nachhaltiger aufstellen – zudem soll die EU-Taxonomie Nachhaltigkeit messbarer machen.

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Nachhaltigkeitsrisiken – Eine essenzielle Facette in der Banksteuerung

Mittwoch, 16. Juni 2021

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Das breite Spektrum der Szenarioanalyse

Freitag, 4. Juni 2021
Stärken/Unterschiede von Stress-Szenarien der Risikotragfähigkeit, adversen Szenarien der Kapitalplanung u. Belastungsszenarien der Sanierungsplanung in der Banksteuerung

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Instrumente zur Analyse und Steuerung von Klimarisiken

Mittwoch, 2. Juni 2021
Eine Einführung anhand ausgewählter Beispiele

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Neue-Produkte/Neue-Märkte im Fokus des Geschäftsmodells

Freitag, 14. Mai 2021
Praxiserfahrung zum Umgang mit neuen Märkten und Produkten im Risikomanagement

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Rendite Trigger – Sustainability und ESG?

Mittwoch, 12. Mai 2021
Nachhaltigkeit der neue Marktstandard oder doch nur ein Trend?

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Nachhaltigkeit – Zukunftsthema oder alter Wein in neuen Schläuchen?

Dienstag, 11. Mai 2021
Der Genossenschaftsgedanke war schon immer ein nachhaltiger – wie die Volksbank Mittelhessen eG das genossenschaftliche Prinzip weiterführt und den Wandel mitgestaltet.

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Nachhaltiges Bankmanagement

Montag, 10. Mai 2021
Anpassung von Management- und Steuerungsprozessen

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Meldewesen-IKS

Montag, 10. Mai 2021
Von der Datenkontrolle zum ganzheitlichen Data Governance.

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Dry Run als Blaupause für die Optimierung von Eskalationsprozessen

Freitag, 7. Mai 2021
Großer potenzieller Nutzen eines dokumentierten Testlaufs auch abseits der Sanie-rungsplanung: im ICAAP, der Limitüberwachung und der Validierung.

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Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Montag, 3. Mai 2021
Erwartungen des europäischen Regulators mit Augenmaß begegnen.

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Messung der CO2-Sensitivität in Klimastresstests

Montag, 3. Mai 2021
Modellansatz des Transition Vulnerability Factor (TVF).

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Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Herausforderungen & Fallstricke

Dienstag, 27. April 2021
Herausforderungen & Fallstricke beim Wechsel auf die neue normative und ökonomische RTF-Perspektive aus Sicht einer unabhängigen Privatbank.

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Realkreditprivilegierung von unbebauten Grundstücken

Dienstag, 20. April 2021

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Neue Kapitalanforderungen für Anteile an Investmentfonds

Dienstag, 13. April 2021
Wesentliche Herausforderungen der CRR II für Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften

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Geschätzte Werte im Jahresabschluss

Montag, 12. April 2021
Verständnisgewinnung, Einschätzung, Beurteilung - ein altes Thema in neuem Lichte?

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Wohnimmobilien: Mit Investments dem Niedrigzins trotzen

Samstag, 10. April 2021
Banken generieren durch ihr Kerngeschäft kaum noch Erträge. Gerade Wohnimmobilien-Investments bieten Renditechancen, die es durch die richtige Umsetzung auszunutzen gilt

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Sustainable Finance in der Bankpraxis

Donnerstag, 1. April 2021
Mehr als ein Trend und zunehmend regulatorische Anforderung – Eine Übersicht der legislativen und aufsichtlichen Initiativen.

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Banken als Anleiheemittenten: Rendite trotz Sicherheit

Mittwoch, 31. März 2021
Verbesserung der Bonität einer Vielzahl von Banken aufgrund zahlreicher regulatorischer Anforderungen an Kreditinstitute

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Immobilienrisiken nicht unterschätzen

Mittwoch, 31. März 2021

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Kapitalabzugsrisiken – ein blinder Fleck auf der Risikolandkarte?

Freitag, 26. März 2021
Über die Kündbarkeit und damit verbundene Risiken von Geschäftsguthaben bei Genossenschaftsbanken im Rahmen der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse

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Prozess- und systemseitige Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben

Montag, 15. März 2021
Neue regulatorische Vorgaben für das Management operationeller Risiken.

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Anforderungen an Kreditrisikominderungstechniken im neuen KSA

Donnerstag, 11. März 2021
Beurteilung der materiellen und formellen Ordnungsmäßigkeit.

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Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen

Donnerstag, 4. März 2021
Fachliche und technische Herausforderungen des modernen Zinsrisikomanagements.

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Fristentransformation 2021/2022 – Analyse der Chancen und Risiken

Mittwoch, 24. Februar 2021

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Wirecard im Depot-A?

Freitag, 19. Februar 2021

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Immobilien(risiken) in der Eigenanlage

Donnerstag, 18. Februar 2021

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Meldung von ILAAP-Informationen: Anforderungen und Herausforderungen

Dienstag, 16. Februar 2021
Vorbereitung auf die kommende Meldung und Verknüpfung mit dem ICAAP

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So geht zukunftsfähiges Workflow-Management für Banken

Dienstag, 16. Februar 2021
Banken haben Nachholbedarf bei Workflow-Management und Informationsverteilung – beide bedingen sich und müssen ganzheitlicher betrachtet werden.

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Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Mittwoch, 10. Februar 2021
Erwartungen des europäischen Regulators mit Augenmaß begegnen.

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Rendite und Rentabilität im gewerblichen Immobiliengeschäft

Freitag, 22. Januar 2021
Schlüssel-Kriterien für Investoren und Bankanalysten.

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Herausforderungen der neuen Risikotragfähigkeits-Perspektiven

Donnerstag, 21. Januar 2021
Erhöhte Anforderungen an interne Steuerungsansätze und deren Impulsgeber

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Gestresste Kreditportfolien

Donnerstag, 21. Januar 2021
Zusätzliche Herausforderungen für Risikomanagement und Banksteuerung

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Geschäftsmodell – Kernelement der langfristigen Entwicklung einer Bank

Freitag, 15. Januar 2021
Oder: Was die europäische Bankenaufsicht von einer US-amerikanischen Hardrock-Band lernen kann.

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SREP 2020/2021 im Kontext der Corona-Krise

Donnerstag, 14. Januar 2021
Kritischer Abgleich der nationalen Ausgestaltung mit den Anforderungen der EZB

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Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung

Montag, 11. Januar 2021
Definition der Verantwortlichkeiten und Prüfung des Geschäftsbetriebs der Bank auf mögliche Sachverhalte, die eine Mitteilungspflicht an das BZSt auslösen könnten

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Portfolio-Finanzierungen im gewerblichen Immobiliengeschäft

Dienstag, 15. Dezember 2020
Besonderheiten ihrer Strukturierung.

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Darf man auf der Chinese Wall stehen?

Donnerstag, 10. Dezember 2020
Die Umsetzung von Synergieeffekten im Private Banking und Treasury.

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Anno 2020 – OpRisk im Fokus

Donnerstag, 10. Dezember 2020

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Möglichkeiten der Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken

Donnerstag, 3. Dezember 2020
Fachliche Einordnung des Merkblatts der BaFin zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken - Ansatz zur praktischen Umsetzung einer Quantifizierung im Rahmen der Risikoinventur.

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MaRisk 7.0-E

Montag, 23. November 2020
Darstellung der wesentlichen Änderungen und erste Würdigung der Konsultation.

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Prüfung Depot A und Spezialfonds

Mittwoch, 11. November 2020
Aktuelle Feststellungen aus Prüfungen der Internen Revision.

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Barwert(nahe)-Steuerung im neuen RTF-Leitfaden

Dienstag, 10. November 2020

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Entwicklung von Kreditausfallquoten in Europa

Freitag, 6. November 2020
Eine Analyse auf Basis der Daten der EBA von 2014 bis 2019.

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MaRisk 7.0 – Wesentliche Treiber der neuen Novelle

Mittwoch, 4. November 2020
Umsetzung von EBA-Guidelines und zunehmende Verzahnung von Strategie, Steuerung und Betrieb/Produktion.

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Das neue Risikoreduzierungsgesetz

Mittwoch, 4. November 2020
Umfassende Änderungen am KWG und am SAG aufgrund der Umsetzung des EU-Risikoreduzierungspakets

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Kennzahlenanalyse in der Kreditportfolio-Steuerung

Donnerstag, 22. Oktober 2020

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Gleitende Durchschnitte und konstante Margen

Donnerstag, 22. Oktober 2020
Über die fehlende empirische Belegbarkeit konstanter Margen als wesentliche Modellannahme der Marktzinsmethode.

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Proportionalität in der CRR II

Donnerstag, 22. Oktober 2020
Erleichterungen für kleine und nicht komplexe Institute durch die Verankerung der Proportionalität in der CRR II

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Prüfungen im Meldewesen

Donnerstag, 22. Oktober 2020

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Auslagerungsüberwachung

Montag, 19. Oktober 2020
Umgang mit Interessenskonflikten zwischen auslagerndem Institut und externem Dienstleister.

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WP und IR - gemeinsam stark

Mittwoch, 16. September 2020

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Neuer Kreditrisikostandardansatz

Dienstag, 15. September 2020
Erreichung der Zielgeraden?

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Handlungsfelder in besonderen Zeiten

Donnerstag, 10. September 2020
plenum-Umfrage: Auswirkungen der Corona-Krise auf das Risikomanagement & Kreditprocessing von Finanzdienstleistern.

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Investitionen in Immobilien und erneuerbare Energien

Sonntag, 30. August 2020
Direktinvestitionen in Immobilien und erneuerbare Energien als alternative Ertragsquelle im Niedrigzinsumfeld – Herausforderung für eine Primärbank.

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Risikoanalysen bei Auslagerungen mit Blick auf die neuen MaRisk

Sonntag, 30. August 2020
Inhalte, Implementierung und Anwendung von Risikoanalysen bei Auslagerungen in der Praxis.

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SREP-Bewertung 2020

Samstag, 15. August 2020
EBA veröffentlicht Leitlinien zum SREP vor dem Hintergrund von Covid-19

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EBA Guidelines on loan origination and monitoring

Freitag, 14. August 2020
Der neue Standard im Kreditgeschäft oder bloße Panikmache?

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Agile Methoden erfolgreich in der Banksteuerung einsetzen

Mittwoch, 29. Juli 2020
Teil 2/2: Über die Nutzungsmöglichkeiten von OKR, Kanban und Scrum in der Banksteuerung.

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Datenqualität im Controlling, Melde- und Rechnungswesen

Montag, 27. Juli 2020
Beispiele für ein Datenqualitätsmanagement in der Praxis.

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Agile Transformation in der Banksteuerung

Dienstag, 21. Juli 2020
Teil 1/2: Charakterisierung von Problemen, Projektverständnis in der Banksteuerung und Wege in die agile Banksteuerung

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Geschäftsmodellanalyse – Eine Aufgabe der Internen Revision

Donnerstag, 9. Juli 2020
Trotz tiefer gehender Prüfungsaktivitäten nicht den Blick auf das Große und Ganze verlieren.

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Veränderte Liquiditätserfordernisse in der Krise

Donnerstag, 25. Juni 2020

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Berücksichtigung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive

Dienstag, 16. Juni 2020
Praxisimplikationen zur Verzahnung von ökonomischer und normativer Perspektive in der Kapitalplanung im Kontext des Risikotragfähigkeitsleitfadens der BaFin.[1]

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DAX-Verluste 2020 – Versagen die Risikomodelle der Banken?

Dienstag, 16. Juni 2020

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Immobilienrisiken noch stärker im Fokus

Freitag, 5. Juni 2020

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Nachhaltigkeit in einer regionalen Genossenschaftsbank

Donnerstag, 7. Mai 2020
Ein grünes Geschäftsfeld.

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Kontinuität und Konzentration

Dienstag, 5. Mai 2020
Das Interne Kontrollsystem in Zeiten von Corona.

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Auswirkungen der Corona-Krise auf die LCR

Dienstag, 5. Mai 2020
Be- oder Entlastung durch krisenbedingte Effekte

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Mehrwert anlassbezogener Stresstests zur Corona-Krise

Donnerstag, 30. April 2020

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Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Risikotragfähigkeit

Donnerstag, 30. April 2020

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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Prüfungsplanung der Revision

Dienstag, 28. April 2020
Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben in schwierigen Zeiten

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Ein Stresstest im Stresstest

Donnerstag, 23. April 2020
Anlassbezogene Betrachtung von Risikoinventur und Stresstests in Zeiten der Corona-Pandemie.

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Bankenaufsichtliche Erleichterungen für Banksteuerung und Meldewesen

Donnerstag, 23. April 2020
Reaktionen der nationalen Aufsichtsbehörden auf die Corona-Pandemie.

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CORONA-Krise – der Anfang vom Ende?

Dienstag, 14. April 2020
Zusätzliche Herausforderungen für Risikomanagement und Banksteuerung.

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Prüfung des Risikomanagement-Prozesses

Donnerstag, 26. März 2020

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ILAAP und FTP - Symbiose für nachhaltigen Geschäftserfolg?

Freitag, 20. März 2020
Neue Maßstäbe an eine integrierte Gesamtbanksteuerung durch die aufsichtsrechtlichen Leitfäden an die Liquiditäts- und Kapitalsteuerung

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Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer 2019/2020

Freitag, 20. März 2020

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Anwendung der Bewertungsmethode Geldmarktpuffer in der Bankpraxis

Donnerstag, 12. März 2020
Steuerung variabel verzinslicher Geschäfte mit dem Geldmarktpuffer in okular (VR-Control in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe)

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Banksteuerung im Fokus von Aufsicht und Revision

Montag, 9. März 2020
Umgang der Internen Revision mit aktuellen Steuerungsthemen

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Konsequenzen des neuen ICAAP- & RTF-Leitfadens für die Kapitalplanung

Freitag, 6. März 2020

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Die Sicht der Aufsicht in den Blick nehmen

Mittwoch, 4. März 2020
Verwendung externer Daten des Meldewesens für die interne Steuerung

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Entscheidungsperspektiven aus Stresstests und adversen Szenarien

Dienstag, 3. März 2020
Handlungsmaßnahmen ableiten und konsistent in die Geschäftspolitik einbetten

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Neues ILAAP-Meldewesen

Freitag, 21. Februar 2020
Hintergründe und Implikationen der Novelle der FinaRisikoV aus Sicht des Liquiditätsrisikocontrollings.

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Übergang Going Concern-Ansatz auf neue normative RTF-Perspektive

Donnerstag, 20. Februar 2020

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Risikopositionen mit hohem Risiko: Konkretisierung des Art. 128 CRR II

Mittwoch, 12. Februar 2020
Praxisfolgen im Kontext von BaFin RS 13/2019 und EBA/GL/2019/01

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Herausforderung der CRR II: Die tägliche NSFR-Überwachung

Mittwoch, 12. Februar 2020

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Frühwarnindikatoren im Auslagerungsprozess

Freitag, 31. Januar 2020

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Auslagerungsüberwachung durch die Three-Lines-of-Defense

Freitag, 31. Januar 2020

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AnaCredit – Gutes Neues 2020!?

Freitag, 31. Januar 2020

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Vermögensübertragung und -sicherung mit Versicherungsinvestments

Donnerstag, 16. Januar 2020

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Neue Anforderungen an die Liquiditätsausstattung

Donnerstag, 2. Januar 2020

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Adverse/Stress-Szenarien in Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung

Freitag, 13. Dezember 2019

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Neue Meldung von RTF-Informationen – Anforderungen & Herausforderungen

Freitag, 13. Dezember 2019

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Wohin mit dem Projektrisiko?

Freitag, 13. Dezember 2019

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Systematische Vorgehensweise bei der RWA-Optimierung

Mittwoch, 27. November 2019

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Modellierung von Einlagen - Liquiditätsrisiko Bilanzstrukturmanagement

Freitag, 22. November 2019

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Prüfungsstandards: Die EBA beruhigt

Freitag, 22. November 2019

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Die EBA Outsourcing Guidelines – neue Herausforderungen für Banken

Dienstag, 19. November 2019

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Nachhaltigkeit

Freitag, 15. November 2019

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Meldewesendaten als wesentliche Bemessungsgrundlage für den SREP

Freitag, 27. September 2019

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Aufbau eines Meldewesen-IKS

Freitag, 13. September 2019

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Prüfung Frühwarnverfahren

Freitag, 13. September 2019

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Kritische Würdigung des Zinsrisiko-Rundschreibens 06/2019

Mittwoch, 28. August 2019

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Der Realkredit – Ein Produkt zur Eigenkapitalschonung

Donnerstag, 8. August 2019

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Optimierung der EK-Allokation unter Berücksichtigung der RWA-Bindung

Donnerstag, 4. Juli 2019

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Neue ICAAP-Grundsätze: Herausforderungen für die Banksteuerung

Dienstag, 2. Juli 2019

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Darstellung der neuen RTF-Vorgaben im Meldewesen

Freitag, 28. Juni 2019

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Prüfung von Spezialfonds in Regionalbanken

Freitag, 21. Juni 2019

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Mehrwerte schaffen in der Steuerungsrevision

Freitag, 21. Juni 2019

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Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit-Vorgaben

Donnerstag, 6. Juni 2019

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Governance-Anforderungen im ICAAP

Donnerstag, 6. Juni 2019

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Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers – Folgen für Banksteuerung

Donnerstag, 6. Juni 2019

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Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Donnerstag, 9. Mai 2019

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Individuelle Datenverarbeitung mit Excel – Best Practice

Donnerstag, 9. Mai 2019

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Neufassung des Zinsrisiko-Rundschreibens 2019

Freitag, 3. Mai 2019

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Prozessorientierte Aufbauprüfung am Beispiel des Liquiditätsrisikomanagements

Donnerstag, 18. April 2019

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Aufsichtliche Ermittlung und Bedeutung der Eigenmittelzielkennziffer

Donnerstag, 11. April 2019

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Aufsichtsgespräche schaffen Mehrwert!

Donnerstag, 11. April 2019

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Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei der Start-up-Finanzierung?

Donnerstag, 11. April 2019

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Kreditvergabestandards (nicht nur) zur Steuerung von Adressenrisiken

Donnerstag, 11. April 2019

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Dienstleistersteuerung zwischen formaler Ordnungsmäßigkeit und strategischer Wirksamkeit

Donnerstag, 11. April 2019

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Bachelorwissen Banking: Zielführender Einsatz der Marktzinsmethode

Donnerstag, 11. April 2019

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Konsistenz im Meldewesen: FINREP vs. FinaRisikoV lt. neuer FinaRisikoV

Freitag, 5. April 2019

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Mobilienfinanzierung: Risiken identifizieren, Chancen nutzen

Mittwoch, 3. April 2019

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Aufsichtsprotokoll zum AT 9 – hohe Relevanz für die Interne Revision

Mittwoch, 3. April 2019

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Liquiditätsmeldewesen 2020

Dienstag, 26. März 2019

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Benchmarkorientierte Zinsbuchsteuerung in einer Großbank

Dienstag, 26. März 2019

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Fonds vollständig im ICAAP erfassen

Montag, 25. März 2019

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Prüfung aktivischer Beteiligungsanzeigen gem. § 24 KWG i. V. m. AnzV

Montag, 11. März 2019

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Verzahnung von Geschäfts- und Refinanzierungsplanung

Sonntag, 10. März 2019

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Erweiterte Anforderungen an Prüfung von Stresstests

Montag, 4. März 2019

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Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit als Prüffeld der Innenrevision

Montag, 4. März 2019

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Kapitalplanung unter Beachtung des neuen RTF-Leitfadens

Montag, 4. März 2019

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Sicherung von Qualitätsstandards im Reporting

Montag, 4. März 2019

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Geschäftsmodellanalyse und Profitabilität

Montag, 25. Februar 2019

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Neue Aktuelle Bundesbankrundschreiben zu AnaCredit

Donnerstag, 21. Februar 2019

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Barwertige Risikomessung von Kreditrisiken

Samstag, 26. Januar 2019

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Prüfung Depot A-Geschäft in Regionalbanken Prüffeld Asset Allocation.

Donnerstag, 24. Januar 2019

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Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

Montag, 21. Januar 2019

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Steigende Bedeutung von Planungsaktivitäten

Dienstag, 8. Januar 2019

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Plausible Stresstests und adverse Szenarien in RTF- und Kapitalplanung

Montag, 7. Januar 2019

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Datenqualität in Revisionsberichten

Montag, 31. Dezember 2018

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Fit & Proper Vorstand: Risikomanagement

Mittwoch, 12. Dezember 2018

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Moderne Kosten- und Leistungsrechnung in der Banksteuerung

Donnerstag, 6. Dezember 2018

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Sanierungsplanung in Regionalbanken: Anforderungen & Umsetzungshürden

Mittwoch, 5. Dezember 2018

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Bedeutung von Meldewesen-Daten und deren Datenqualität im SREP

Mittwoch, 5. Dezember 2018

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Verzahnung Meldewesen und Risikocontrolling am Bsp. Liquiditätsrisiko

Montag, 3. Dezember 2018

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Kosten und Leistungsrechnung (KLR) in der Bank

Freitag, 30. November 2018

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Beinaheverluste und „Boundary Events“

Freitag, 30. November 2018

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Pflicht zur Erstellung eines Sanierungsplans

Donnerstag, 22. November 2018

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Sanierungsplanung in Regionalbanken (LSI)

Donnerstag, 22. November 2018

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Immobilienrisiken in den Risikocontrolling-Prozessen

Donnerstag, 15. November 2018

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Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs nach IDW und neuem RTF-Leitfaden

Mittwoch, 7. November 2018

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Liquiditätsrisiko-Steuerung in den neuen MaRisk

Mittwoch, 7. November 2018

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Verzahnung von ICAAP und ILAAP („ICLAAP“)

Mittwoch, 7. November 2018

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Die Eigenmittelzielkennziffer in der Kapitalplanung

Mittwoch, 7. November 2018

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Risikoinventur im Kontext des neuen Risikotragfähigkeit-Leitfadens

Mittwoch, 7. November 2018

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Konflikt zwischen Frühwarnindikatoren und EU-DSGVO

Sonntag, 30. September 2018

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Prüfung der Wirksamkeit institutsinterner Analysen von Kredit-Teilportfolien

Freitag, 28. September 2018

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Kennzahlenvergleich – Herausforderungen & Fallstricke

Freitag, 28. September 2018

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Expertenschätzung bei operationellen Risiken

Freitag, 28. September 2018

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Risikotragfähigkeit und Risikoreporting

Freitag, 28. September 2018

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Angemessenheitsnachweis für Kreditportfoliomodelle

Freitag, 28. September 2018

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Prozessmanagement einführen – Abläufe digitalisieren

Dienstag, 18. September 2018

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Neue MaRisk-/SREP-bezogene Aufsichtsgespräche

Freitag, 31. August 2018

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Einsatz von Spezialfonds in Banken: Fluch & Segen

Dienstag, 28. August 2018

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Fremdbezug softwarebezogener IT-Dienstleistungen

Dienstag, 28. August 2018

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Gestiegene Anforderungen im Meldewesen

Donnerstag, 9. August 2018

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Nutzen von CoREP am Beispiel Konzentrierter Refinanzierungsgeber

Freitag, 3. August 2018

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Prüfung Depot A-Geschäft

Mittwoch, 11. Juli 2018

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Risikomonitoring auf Basis von Meldewesen-Daten aus Instituten

Mittwoch, 11. Juli 2018

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Prüfung und Beurteilung von Auslagerungsprozessen

Mittwoch, 11. Juli 2018

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Risikotragfähigkeit – Auf zu einem neuen Abschnitt

Donnerstag, 21. Juni 2018

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Schlüsselindikatoren für Aufsicht und Banksteuerung

Donnerstag, 21. Juni 2018

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Auslagerungsvereinbarungen auf dem Prüfstand

Donnerstag, 21. Juni 2018

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Wechselwirkungen zwischen normativer und ökonomischer Perspektive

Donnerstag, 21. Juni 2018

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Der neue Risikotragfähigkeit-Leitfaden der nationalen Aufsicht

Donnerstag, 21. Juni 2018

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Totgesagte leben länger: IT und der Lindy-Effekt

Freitag, 8. Juni 2018

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Prozessprüfungen im Risikomanagement

Donnerstag, 31. Mai 2018

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Datenqualitätsaspekte in Revisionsprüfungen

Donnerstag, 31. Mai 2018

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Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden

Mittwoch, 9. Mai 2018

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Abgrenzung adverses Szenario vom Stresstest – Wie schwer darf es sein?

Montag, 7. Mai 2018

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Änderungen im OpRisk durch die neue MaRisk und Basel III

Montag, 7. Mai 2018

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Auslagerungen kompetent bewerten und die Risikokultur schärfen

Montag, 7. Mai 2018

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MaRisk-konformer Refinanzierungsplan

Freitag, 6. April 2018

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Aufgaben eines zentralen Auslagerungsmanagements

Donnerstag, 29. März 2018

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Zinsrisiken im Anlagebuch

Montag, 12. März 2018

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