Produkte anzeigen:
Rubriken anzeigen:
Weitere Kriterien:
Herausgeberinterview mit Henning Riediger
Einführung des IRB-Ansatzes in einer VR-Bank
Rezension: Praxisleitfaden Corporate Governance
KI im Backoffice einer Bank
Rezension: Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft
Operationelle Risiken: Offener Umgang von zentraler Bedeutung
7. MaRisk-Novelle und die neuen Anforderungen an Modelle
Kernkapitalbedarf extern sichern – neue Lösungen für Regionalbanken
ESG-Leistungen in der landwirtschaftlichen Kreditfähigkeitsprüfung
Welche IT-Architektur ermöglicht ein effizientes Datenmanagement?
Starkes Kernkapital – Fundament des Geschäftserfolges von Morgen
Szenarien der Bankenaufsicht für den ICAAP
Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs: Herausforderungen im Controlling
Zeitenwende – Die Weltwirtschaft sortiert sich neu
Verzahnung zwischen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsplanung (ILAAP)
Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting
Wie ist die Lage? Prüfung des Lageberichts einer Bank
Rezension: Das Monopol im 21. Jahrhundert
Rezension: Bankkalkulation und Risikomanagement
Non-Financial Risk – nicht so wichtig?
Integration von ESG-Risiken in Risikoklassifizierungsverfahren
Angemessenheitsprüfungen für Methoden im Risikomanagement
ESG-konformes Kreditgeschäft – ein strategisches Geschäftsziel?
Eigenmitteloptimierte Vermögensallokation einer Regionalbank
Status quo der Nachhaltigkeitsberichte europäischer Automobilbanken
Autoreninterview mit Prof. Dr. Thomas Dietz
Verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 in der Kapitalplanung
MaRisk 8.0-E: Rückschritt oder Fortschritt?
Rezension: Sustainable Finance
Rezension: Fristentransformation durch Banken
MaRisk 8.0-E: Kritische Würdigung der Konsultation vom 26.09.2022
Neuausrichtung des aufsichtlichen Meldewesens
Validierung im Kontext Pool-Ratingverfahren
Länderrisiken – Handlungsbedarf vorhanden?
Das waren die 15. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2022
Immobilienanlagen: beliebt, aber häufig unrentabel
Analyse von ESG-Risiken wird verbindlich
Nachhaltigkeit – Herausforderung und Chance zugleich
Starkes Kernkapital als Fundament des Geschäftserfolges von Morgen
Umsetzung eines wirksamen IKS im Bereich der Banksteuerung
Projektfinanzierung: ein gutes Beispiel für Konsortialfinanzierungen?
Neuer EBA-RTS-Entwurf zu „Gruppe verbundener Kunden“
Stärkung Eigenkapital mit zusätzlichem Kernkapital über AT-1-Emission
Systemrisikopuffer für Wohnimmobilien und Eigenkapitalkosten
ILAAP-Meldung und Liquiditätssteuerung
Rezension: Private Equity
Kostenreduzierung durch die Umsatzsteueroption
Neuer Standardansatz für operationelle Risiken gem. CRR III
Geschäftsmodellanalyse auf Assetklassen-Ebene
Disruptive Geschäftsmodelle
Rezension: MaRisk
Kapitalmarktzinsen steigen – Einfluss auf Renditen und Rentabilität
Rezension: Zum Einfluss von Krisen auf die Profitabilität von Banken
Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage
Möglichkeiten der Liquiditätssteuerung für LSI-Institute in der Praxis
Initial Coin Offerings – Tokenisierung der Corporate Finance
Determinanten ausländischer Direktinvestitionen
Umlage von Eigenmittelanforderungen im Pricing von Krediten
Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz im Risikomanagement
Durchschaupflichten bei indirekten Risiken
„Environment, Social & Governance“-Kriterien in der Kreditvergabe
Nachhaltigkeit bei grünen Geldanlagen
Methodik zur Quantifizierung von Sicherheitsspannen
Herausgeberinterview mit Dominik Leichinger
Das makroprudenzielle Maßnahmenpaket in der Kapitalplanung
Aktuelle Entwicklung im Bereich der Marktpreisrisiken (IRRBB & CSRBB)
Integration von ESG-Faktoren in die Liquiditäts(risiko)steuerung
Fit & Proper 2.0: Das Leitungsorgan im Fokus der Bankenaufsicht
Auswirkungen von politischen Ereignissen auf Aktienkurse
Immobilienfinanzierung: Erstanwendung sektoraler Systemrisikopuffer
Zum Konzept der Sicherheitsspanne: Datenmängel und methodische Mängel
Pricing-Herausforderungen der Zukunft – ein thematischer Rundgang
Knackpunkte bei Validierung des ökonomischen Risikodeckungspotenzials
Der Bitcoin – sinnvolle Ergänzung einer Bankallokation?
Der „neue“ institutsspezifische Kapitalpuffer für systemische Risiken
Step-in Risk – Identifizieren und Messen
Wirkung erhöhter Kapitalquoten auf den ICAAP
Geldwertstabilität und Finanzpolitik im aktuellen Umfeld
Risikotragfähigkeit: Wegfall der Going-Concern-Ansätze für LSI in 2022
MaRisk WIKI, 3. Auflage
Versteckte Risiken bewerten
Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft
Neuer Kreditrisikostandardansatz – Umsetzung von Basel IV in der EU
Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement
Rezension: Risikoinventur und Risikotragfähigkeit in Regionalbanken
Verschärfte aufsichtliche Liquiditätsanforderungen: BaFin RS 12/2021
Der „Grüne Schwan“ der Finanzwelt
Kapitalplanung und normative Sicht – ein kritischer Blick
Bilanzierung von Immobilien im JA der Kreditinstitute (Folgebewertung)
Das waren die 14. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2021
Erfolgsfaktor Sustainable Finance
Strategische Ausrichtung und Zielgrößen des Sparkassengeschäftsmodells
Nachhaltigkeitsrisiken im Kontext des Liquiditätsrisikomanagements
Rezension: Praktikerhandbuch Stresstesting 4. Auflage
Bilanzierung von Immobilien im handelsrechtl. JA der Kreditinstitute
Ein starkes Ökosystem, das zukunftsfähig macht
Nachhaltiges Geschäftsmodell + ESG = Nachhaltiges Banking zum Quadrat?
Neue MaRisk 2020
Verschärfte Auslagerungsanforderungen durch die neuen MaRisk
Regulierung und deren Folgen für kleinere und mittlere Kreditinstitute
Rezension: Managementleitfaden Barwertsteuerung
ICAAP IKS – Herausforderungen bei der Umsetzung
MaRisk 7.0 – Umfassende Analyse der Änderungen und kritische Würdigung
MaRisk 7.0 – Auf neuen Wegen
Die Weiterentwicklung der MaRisk
Neue MaRisk-Novelle betrifft schwerpunktmäßig den Auslagerungsbereich
Einsatz von Spezialfonds
Co-Investments – Regulatorische und risikoseitige Herausforderungen
Marketingaktivitäten in Banken und ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den deutschen Bankensektor
Externe Ratings im neuen Kreditrisikostandardansatz
Drahtseilakt durch steigende regulatorische Sicherheitsanforderungen
Auslagerungsmanagement - im Kontext der neuen MaRisk und BAIT
Nachhaltigkeitsrisikomanagement – wenn Theorie zur Praxis wird
Prüfung der Risikomanagementprozesse
IBOR-Reform: Status Quo & Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung
Risikomanagement von Non-Financial Risks (NFR)
Strategische Anreize für eine nachhaltige Konditionsgestaltung
Vertriebliche Kundenverbünde automatisch pflegen
Nachhaltige Geldanlagen gewinnen an Bedeutung
Nachhaltigkeitsrisiken – Eine essenzielle Facette in der Banksteuerung
Das breite Spektrum der Szenarioanalyse
Instrumente zur Analyse und Steuerung von Klimarisiken
Neue-Produkte/Neue-Märkte im Fokus des Geschäftsmodells
Rendite Trigger – Sustainability und ESG?
Nachhaltigkeit – Zukunftsthema oder alter Wein in neuen Schläuchen?
Nachhaltiges Bankmanagement
Meldewesen-IKS
Dry Run als Blaupause für die Optimierung von Eskalationsprozessen
Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239
Messung der CO2-Sensitivität in Klimastresstests
Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Herausforderungen & Fallstricke
Realkreditprivilegierung von unbebauten Grundstücken
Neue Kapitalanforderungen für Anteile an Investmentfonds
Geschätzte Werte im Jahresabschluss
Sustainable Finance in der Bankpraxis
Wohnimmobilien: Mit Investments dem Niedrigzins trotzen
Banken als Anleiheemittenten: Rendite trotz Sicherheit
Immobilienrisiken nicht unterschätzen
Kapitalabzugsrisiken – ein blinder Fleck auf der Risikolandkarte?
Anforderungen an Kreditrisikominderungstechniken im neuen KSA
Prozess- und systemseitige Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben
Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen
Fristentransformation 2021/2022 – Analyse der Chancen und Risiken
Wirecard im Depot-A?
Immobilien(risiken) in der Eigenanlage
Meldung von ILAAP-Informationen: Anforderungen und Herausforderungen
So geht zukunftsfähiges Workflow-Management für Banken
Rendite und Rentabilität im gewerblichen Immobiliengeschäft
Herausforderungen der neuen Risikotragfähigkeits-Perspektiven
Gestresste Kreditportfolien
Geschäftsmodell – Kernelement der langfristigen Entwicklung einer Bank
SREP 2020/2021 im Kontext der Corona-Krise
Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung
Portfolio-Finanzierungen im gewerblichen Immobiliengeschäft
Darf man auf der Chinese Wall stehen?
Anno 2020 – OpRisk im Fokus
Möglichkeiten der Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken
MaRisk 7.0-E
Prüfung Depot A und Spezialfonds
Barwert(nahe)-Steuerung im neuen RTF-Leitfaden
Entwicklung von Kreditausfallquoten in Europa
MaRisk 7.0 – Wesentliche Treiber der neuen Novelle
Das neue Risikoreduzierungsgesetz
Kennzahlenanalyse in der Kreditportfolio-Steuerung
Gleitende Durchschnitte und konstante Margen
Proportionalität in der CRR II
Prüfungen im Meldewesen
Auslagerungsüberwachung
WP und IR - gemeinsam stark
Neuer Kreditrisikostandardansatz
Handlungsfelder in besonderen Zeiten
Risikoanalysen bei Auslagerungen mit Blick auf die neuen MaRisk
EBA Guidelines on loan origination and monitoring
SREP-Bewertung 2020
Agile Methoden erfolgreich in der Banksteuerung einsetzen
Datenqualität im Controlling, Melde- und Rechnungswesen
Agile Transformation in der Banksteuerung
Investitionen in Immobilien und erneuerbare Energien
Geschäftsmodellanalyse – Eine Aufgabe der Internen Revision
Veränderte Liquiditätserfordernisse in der Krise
Berücksichtigung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive
DAX-Verluste 2020 – Versagen die Risikomodelle der Banken?
Immobilienrisiken noch stärker im Fokus
Nachhaltigkeit in einer regionalen Genossenschaftsbank
Kontinuität und Konzentration
Auswirkungen der Corona-Krise auf die LCR
Mehrwert anlassbezogener Stresstests zur Corona-Krise
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Risikotragfähigkeit
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Prüfungsplanung der Revision
Ein Stresstest im Stresstest
Bankenaufsichtliche Erleichterungen für Banksteuerung und Meldewesen
CORONA-Krise – der Anfang vom Ende?
Prüfung des Risikomanagement-Prozesses
ILAAP und FTP - Symbiose für nachhaltigen Geschäftserfolg?
Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer 2019/2020
Anwendung der Bewertungsmethode Geldmarktpuffer in der Bankpraxis
Banksteuerung im Fokus von Aufsicht und Revision
Konsequenzen des neuen ICAAP- & RTF-Leitfadens für die Kapitalplanung
Die Sicht der Aufsicht in den Blick nehmen
Entscheidungsperspektiven aus Stresstests und adversen Szenarien
Neues ILAAP-Meldewesen
Übergang Going Concern-Ansatz auf neue normative RTF-Perspektive
Risikopositionen mit hohem Risiko: Konkretisierung des Art. 128 CRR II
Herausforderung der CRR II: Die tägliche NSFR-Überwachung
Auslagerungsüberwachung durch die Three-Lines-of-Defense
Frühwarnindikatoren im Auslagerungsprozess
AnaCredit – Gutes Neues 2020!?
Vermögensübertragung und -sicherung mit Versicherungsinvestments
Neue Anforderungen an die Liquiditätsausstattung
Wohin mit dem Projektrisiko?
Adverse/Stress-Szenarien in Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Neue Meldung von RTF-Informationen – Anforderungen & Herausforderungen
Systematische Vorgehensweise bei der RWA-Optimierung
Prüfungsstandards: Die EBA beruhigt
Modellierung von Einlagen - Liquiditätsrisiko Bilanzstrukturmanagement
Die EBA Outsourcing Guidelines – neue Herausforderungen für Banken
Nachhaltigkeit
Meldewesendaten als wesentliche Bemessungsgrundlage für den SREP
Prüfung Frühwarnverfahren
Aufbau eines Meldewesen-IKS
Kritische Würdigung des Zinsrisiko-Rundschreibens 06/2019
Der Realkredit – Ein Produkt zur Eigenkapitalschonung
Optimierung der EK-Allokation unter Berücksichtigung der RWA-Bindung
Neue ICAAP-Grundsätze: Herausforderungen für die Banksteuerung
Darstellung der neuen RTF-Vorgaben im Meldewesen
MREL – Bail-in-fähige Verbindlichkeiten und Banksteuerung
Zunehmende Bedeutung der Internen Revision im Auslagerungsprozess
Mehrwerte schaffen in der Steuerungsrevision
Prüfung von Spezialfonds in Regionalbanken
Depot A-Risiken – Methodische und prozessuale Anforderungen
Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit-Vorgaben
Governance-Anforderungen im ICAAP
Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers – Folgen für Banksteuerung
Risikotragfähigkeit im Fokus von Aufsichtsgeprächen
Verschärfte Anforderungen für notleidende Kredite in Säule 1 und 2
Steuerung der Risikotragfähigkeit bei regionalen Instituten
Zielgerichtetes Prozessmanagement in der Risikosteuerung
Integrierte Liquiditätsrisikosteuerung mit Meldewesendaten
Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Individuelle Datenverarbeitung mit Excel – Best Practice
Neufassung des Zinsrisiko-Rundschreibens 2019
Prozessorientierte Aufbauprüfung am Beispiel des Liquiditätsrisikomanagements
AnaCredit, AnaCredit und kein Ende[1]
Aufsichtliche Ermittlung und Bedeutung der Eigenmittelzielkennziffer
Dienstleistersteuerung zwischen formaler Ordnungsmäßigkeit und strategischer Wirksamkeit
Prüfung der mathematischen Risikomessungs- und -steuerungsverfahren durch die IR
Kreditvergabestandards (nicht nur) zur Steuerung von Adressenrisiken
Aufsichtsgespräche schaffen Mehrwert!
Bachelorwissen Banking: Zielführender Einsatz der Marktzinsmethode
Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei der Start-up-Finanzierung?
Warum sich Zinsfristentransformation weiter lohnt
Konsistenz im Meldewesen: FINREP vs. FinaRisikoV lt. neuer FinaRisikoV
Aufsichtsprotokoll zum AT 9 – hohe Relevanz für die Interne Revision
Mobilienfinanzierung: Risiken identifizieren, Chancen nutzen
Benchmarkorientierte Zinsbuchsteuerung in einer Großbank
Liquiditätsmeldewesen 2020
Fonds vollständig im ICAAP erfassen
Neuerungen zur Groß- und Millionenkreditverordnung
Prüfung aktivischer Beteiligungsanzeigen gem. § 24 KWG i. V. m. AnzV
Verzahnung von Geschäfts- und Refinanzierungsplanung
Sicherung von Qualitätsstandards im Reporting
Erweiterte Anforderungen an Prüfung von Stresstests
Kapitalplanung unter Beachtung des neuen RTF-Leitfadens
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit als Prüffeld der Innenrevision
Geschäftsmodellanalyse und Profitabilität
Neue Aktuelle Bundesbankrundschreiben zu AnaCredit
Barwertige Risikomessung von Kreditrisiken
Prüfung Depot A-Geschäft in Regionalbanken Prüffeld Asset Allocation.
Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit
Risikoinventur – ein geschätztes Thema[1]
Steigende Bedeutung von Planungsaktivitäten
Plausible Stresstests und adverse Szenarien in RTF- und Kapitalplanung
Fit & Proper Vorstand: Risikomanagement
Moderne Kosten- und Leistungsrechnung in der Banksteuerung
Sanierungsplanung in Regionalbanken: Anforderungen & Umsetzungshürden
Bedeutung von Meldewesen-Daten und deren Datenqualität im SREP
Datenqualität in Revisionsberichten
Verzahnung Meldewesen und Risikocontrolling am Bsp. Liquiditätsrisiko
Kosten und Leistungsrechnung (KLR) in der Bank
Beinaheverluste und „Boundary Events“
Pflicht zur Erstellung eines Sanierungsplans
Sanierungsplanung in Regionalbanken (LSI)
Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs nach IDW und neuem RTF-Leitfaden
Risikoinventur im Kontext des neuen Risikotragfähigkeit-Leitfadens
Verzahnung von ICAAP und ILAAP („ICLAAP“)
Die Eigenmittelzielkennziffer in der Kapitalplanung
Liquiditätsrisiko-Steuerung in den neuen MaRisk
Prüfung der Wirksamkeit institutsinterner Analysen von Kredit-Teilportfolien
Kennzahlenvergleich – Herausforderungen & Fallstricke
Risikotragfähigkeit und Risikoreporting
Expertenschätzung bei operationellen Risiken
Angemessenheitsnachweis für Kreditportfoliomodelle
Konflikt zwischen Frühwarnindikatoren und EU-DSGVO
Prozessmanagement einführen – Abläufe digitalisieren
Neue MaRisk-/SREP-bezogene Aufsichtsgespräche
Fremdbezug softwarebezogener IT-Dienstleistungen
Einsatz von Spezialfonds in Banken: Fluch & Segen
Gestiegene Anforderungen im Meldewesen
Nutzen von CoREP am Beispiel Konzentrierter Refinanzierungsgeber
Risikomonitoring auf Basis von Meldewesen-Daten aus Instituten
Prüfung Depot A-Geschäft
Prüfung und Beurteilung von Auslagerungsprozessen
Risikotragfähigkeit – Auf zu einem neuen Abschnitt
Der neue Risikotragfähigkeit-Leitfaden der nationalen Aufsicht
Schlüsselindikatoren für Aufsicht und Banksteuerung
Auslagerungsvereinbarungen auf dem Prüfstand
Wechselwirkungen zwischen normativer und ökonomischer Perspektive
Totgesagte leben länger: IT und der Lindy-Effekt
Prozessprüfungen im Risikomanagement
Datenqualitätsaspekte in Revisionsprüfungen
Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden
Ausgestaltung eines pragmatischen Liquiditätsrisikomanagements im Sinne der MaRisk 6.0 für Kreditinstitute innerhalb von Liquiditätsverbünden
Anforderungen an den Aufbau und die Konsistenz der Geschäfts- und Risikostrategie im Wandel des SREP
Auslagerungen kompetent bewerten und die Risikokultur schärfen
Abgrenzung adverses Szenario vom Stresstest – Wie schwer darf es sein?
Änderungen im OpRisk durch die neue MaRisk und Basel III
Auslagerung: Fehlende (aktuelle) Bescheinigung gemäß IDW PS 951 n. F.
BT 3 Risikoberichterstattung
MaRisk-konformer Refinanzierungsplan
Neue Aufsichtsvorgaben zum operationellen Risiko
Aufgaben eines zentralen Auslagerungsmanagements
Konsequenzen des überarbeiteten BTR 3 der MaRisk für die Liquiditätssteuerung
MaRisk 2017: Änderungen in der Bestimmung der Zinsänderungsrisik
Der EZB-Datenqualitätsindikator in der SREP-Beurteilung von LSI
Zinsrisiken im Anlagebuch
Immobilienrisiken in den Risikocontrolling-Prozessen
Eigenkapitalnormen für Banken – Probleme und Lösungsansätze
Zweite Phase der Digitalisierung: 2018 wird zur Nagelprobe für deutsche Banken
Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben in den Kreditinstituten
Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung gemäß MaRisk-Novelle vom 27.10.2017
Banken-Times SPEZIAL Sonderausgabe MaRisk
Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit dem Tool Matomo aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Matomo.