Detaillierte Anforderungen und Umsetzung der CSRD in Kreditinstituten

Handelsgeschäfte: Prozess, Anforderungen & Prüfungen nach MaRisk

Beteiligungsrisikomessung in Banken

Absicherung der Risiken aus Zinsbindungen > 10 Jahre im Kreditgeschäft

Neue Anforderungen an den Umgang mit Kreditspreadrisiken im Anlagebuch

CSRD-Umsetzung: Nachhaltigkeitsbericht wird Pflicht

ESG-Risiken erkennen und bewerten: Neue Ansätze in der Risikoinventur

Neue Rahmenbedingungen durch SREP-Update

Der „Zinseszinseffekt“ bei der Inflationsrate

So gelingt das CO2-Reporting für gewerbliche Objektfinanzierungen

Rezension: MaRisk-Berichtswesen

Integratives CO2-Reporting: ESG-Datenmanagement in Leasing-Unternehmen

Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD

Revision der ESG-Compliance in Banken

DORA trifft Risikosteuerung

Steigende Bedeutung einer RWA- und RORWA-orientierten Steuerung

15 Jahre BT Spezial Controlling – eine Erfolgsgeschichte geht weiter

Herausforderungen und Chancen der 8. MaRisk-Novelle

Sind nachhaltige Unternehmen immun gegen News-Sentiments?

Transformationsfinanzierung: Aufgabe und Chance der Finanzwirtschaft

MaRisk 9.0 – Erhöhte Anforderung an die Steuerung von IRRBB und CSRBB

Rezension: MaRisk-Berichtswesen

Rezension: MaRisk-Berichtswesen

Automation in Banken: Energieausweisdaten intelligent verarbeiten

Geopolitik und Auswirkungen auf das Risikomanagement

Proportionalität in der Bankenaufsicht – Ein Überblick für LSIs

KI im Marketing: Chancen, Risiken und Empfehlungen für Kreditinstitute

Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Stärkung der Gesamtkapitalquote

Kritische Würdigung des Zinsanstieges um 300 BP

Multikrisen als Herausforderung für Banken und deren Resilienz

Eigenkapitaloptimierung in der Steuerung einer Sparkasse

Herausgeberinterview mit Henning Riediger

Die Macht der (Inflations-)Zahlen

BCBS 561 – Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Zinsschockszenarien

8. MaRisk Novelle – Herausforderungen für Finanzinstitute

MaRisk 9.0-E vom 15.02.2024 – Kritische Würdigung von CSRBB & IRRBB

Jahresabschlussprüfung: was muss jetzt auf der Checkliste stehen

FCH TopPartner: VR-ESG-RisikoScoring und Klima-Stresstests

Herausforderungen bei Validierung von ökonomischen Immobilienrisiken

Geldpolitik: Warum der Mindestreservesatz nicht erhöht werden sollte

Effizientes Management von Credit Default Swap-Positionen

ESG-Faktoren im Fokus der Geschäftsmodellanalyse

Die besondere Bedeutung der Bankbuchbewertung im aktuellen Zinsumfeld

Regulierungsfokus 2024 ff: Resilienz, Zinsrisiken, Nachhaltigkeit

Bewertung von ESG-Zinsklauseln

Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung der Kapitalquoten gem. CRR

Einfluss der ICAAP-Umstellung auf den SREP-Zuschlag

Inverse Zinskurve: Kurzzeitiges Phänomen oder gekommen um zu bleiben?

Geschäftsmodellanalyse und Liquiditätsmanagement

VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft bewerten

Erfolgreiche ESG-Integration in die Geschäftsprozesse von Banken

Nachhaltigkeit mit ESG-Scores & Ratings messbar machen

Reform der Gesamtbanksteuerung: Risikotragfähigkeit

MaRisk 8.0 – Umsetzungshinweise und Folgen für die Banksteuerung

Neue ESG-Berichterstattung: Herausforderungen für kleine Institute

Verpflichtende Umsetzung der BCBS 239 für Institute unter EZB-Aufsicht

Rezension: DSGVO/BDSG/TTDSG

ESG-Risiken: bankaufsichtliche Anforderungen an das Risikomanagement

MaRisk 8.0: Weitergehende Anforderungen an die Risikokultur

Finanzbranche erhofft sich von KI deutliche Verbesserungen

Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (LkSG)

VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken werden bewertbar

Rezension: Die Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen

Barwertige Immobilienrisikomessung in der Bankpraxis

Gesamtbanksteuerung: Mit modernem Datenmanagement schneller zum Ziel

Finalisierung der IRRBB und CSRBB

Steuerung des IRRBBs im Kontext der Zins- und Inflationsentwicklung

Rezension: Strategiehandbuch Kreditwirtschaft

Das Management von Biodiversitätsrisiken – History repeated?

Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen

Nachhaltigkeitsrisiken – Praxisimpulse für Regionalbanken

Herausgeberinterview mit Henning Riediger

Einführung des IRB-Ansatzes in einer VR-Bank

Rezension: Praxisleitfaden Corporate Governance

KI im Backoffice einer Bank

Rezension: Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft

Operationelle Risiken: Offener Umgang von zentraler Bedeutung

7. MaRisk-Novelle und die neuen Anforderungen an Modelle

Kernkapitalbedarf extern sichern – neue Lösungen für Regionalbanken

ESG-Leistungen in der landwirtschaftlichen Kreditfähigkeitsprüfung

Welche IT-Architektur ermöglicht ein effizientes Datenmanagement?

Starkes Kernkapital – Fundament des Geschäftserfolges von Morgen

Szenarien der Bankenaufsicht für den ICAAP

Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs: Herausforderungen im Controlling

Zeitenwende – Die Weltwirtschaft sortiert sich neu

Verzahnung zwischen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsplanung (ILAAP)

Angemessenheitsprüfungen für Methoden im Risikomanagement

Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting

Wie ist die Lage? Prüfung des Lageberichts einer Bank

Rezension: Bankkalkulation und Risikomanagement

Rezension: Das Monopol im 21. Jahrhundert

Non-Financial Risk – nicht so wichtig?

Integration von ESG-Risiken in Risikoklassifizierungsverfahren

ESG-konformes Kreditgeschäft – ein strategisches Geschäftsziel?

Eigenmitteloptimierte Vermögensallokation einer Regionalbank

Status quo der Nachhaltigkeitsberichte europäischer Automobilbanken

Autoreninterview mit Prof. Dr. Thomas Dietz

Verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 in der Kapitalplanung

Rezension: Fristentransformation durch Banken

Rezension: Sustainable Finance

MaRisk 8.0-E: Rückschritt oder Fortschritt?

MaRisk 8.0-E: Kritische Würdigung der Konsultation vom 26.09.2022

Bilanzierung von Immobilien im JA der Kreditinstitute (Folgebewertung)

Nachhaltigkeit – Herausforderung und Chance zugleich

Kostenreduzierung durch die Umsatzsteueroption

Neuausrichtung des aufsichtlichen Meldewesens

Validierung im Kontext Pool-Ratingverfahren

Länderrisiken – Handlungsbedarf vorhanden?

Das waren die 15. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2022

Immobilienanlagen: beliebt, aber häufig unrentabel

Analyse von ESG-Risiken wird verbindlich

Starkes Kernkapital als Fundament des Geschäftserfolges von Morgen

Umsetzung eines wirksamen IKS im Bereich der Banksteuerung

Projektfinanzierung: ein gutes Beispiel für Konsortialfinanzierungen?

Neuer EBA-RTS-Entwurf zu „Gruppe verbundener Kunden“

Stärkung Eigenkapital mit zusätzlichem Kernkapital über AT-1-Emission

Rezension: Private Equity

Systemrisikopuffer für Wohnimmobilien und Eigenkapitalkosten

ILAAP-Meldung und Liquiditätssteuerung

Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting

Neuer Standardansatz für operationelle Risiken gem. CRR III

Geschäftsmodellanalyse auf Assetklassen-Ebene

Disruptive Geschäftsmodelle

Rezension: Zum Einfluss von Krisen auf die Profitabilität von Banken

Rezension: MaRisk

Kapitalmarktzinsen steigen – Einfluss auf Renditen und Rentabilität

Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage

Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage

Möglichkeiten der Liquiditätssteuerung für LSI-Institute in der Praxis

Initial Coin Offerings – Tokenisierung der Corporate Finance

Determinanten ausländischer Direktinvestitionen

Umlage von Eigenmittelanforderungen im Pricing von Krediten

Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz im Risikomanagement

Durchschaupflichten bei indirekten Risiken

„Environment, Social & Governance“-Kriterien in der Kreditvergabe

Nachhaltigkeit bei grünen Geldanlagen

Methodik zur Quantifizierung von Sicherheitsspannen

Herausgeberinterview mit Dominik Leichinger

Das makroprudenzielle Maßnahmenpaket in der Kapitalplanung

Aktuelle Entwicklung im Bereich der Marktpreisrisiken (IRRBB & CSRBB)

Integration von ESG-Faktoren in die Liquiditäts(risiko)steuerung

Fit & Proper 2.0: Das Leitungsorgan im Fokus der Bankenaufsicht

Auswirkungen von politischen Ereignissen auf Aktienkurse

Immobilienfinanzierung: Erstanwendung sektoraler Systemrisikopuffer

Zum Konzept der Sicherheitsspanne: Datenmängel und methodische Mängel

Pricing-Herausforderungen der Zukunft – ein thematischer Rundgang

Knackpunkte bei Validierung des ökonomischen Risikodeckungspotenzials

Der Bitcoin – sinnvolle Ergänzung einer Bankallokation?

Der „neue“ institutsspezifische Kapitalpuffer für systemische Risiken

Step-in Risk – Identifizieren und Messen

Wirkung erhöhter Kapitalquoten auf den ICAAP

Geldwertstabilität und Finanzpolitik im aktuellen Umfeld

Risikotragfähigkeit: Wegfall der Going-Concern-Ansätze für LSI in 2022

MaRisk WIKI, 3. Auflage

Versteckte Risiken bewerten

Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Neuer Kreditrisikostandardansatz – Umsetzung von Basel IV in der EU

Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement

Rezension: Risikoinventur und Risikotragfähigkeit in Regionalbanken

Verschärfte aufsichtliche Liquiditätsanforderungen: BaFin RS 12/2021

Der „Grüne Schwan“ der Finanzwelt

Kapitalplanung und normative Sicht – ein kritischer Blick

Das waren die 14. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2021

Erfolgsfaktor Sustainable Finance

Strategische Ausrichtung und Zielgrößen des Sparkassengeschäftsmodells

Nachhaltigkeitsrisiken im Kontext des Liquiditätsrisikomanagements

Rezension: Praktikerhandbuch Stresstesting 4. Auflage

Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Bilanzierung von Immobilien im handelsrechtl. JA der Kreditinstitute

Ein starkes Ökosystem, das zukunftsfähig macht

Nachhaltiges Geschäftsmodell + ESG = Nachhaltiges Banking zum Quadrat?

Neue MaRisk 2020

Verschärfte Auslagerungsanforderungen durch die neuen MaRisk

Regulierung und deren Folgen für kleinere und mittlere Kreditinstitute

Rezension: Managementleitfaden Barwertsteuerung

ICAAP IKS – Herausforderungen bei der Umsetzung

Marketingaktivitäten in Banken und ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg

MaRisk 7.0 – Umfassende Analyse der Änderungen und kritische Würdigung

MaRisk 7.0 – Auf neuen Wegen

Die Weiterentwicklung der MaRisk

Neue MaRisk-Novelle betrifft schwerpunktmäßig den Auslagerungsbereich

Einsatz von Spezialfonds

Co-Investments – Regulatorische und risikoseitige Herausforderungen

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den deutschen Bankensektor

Externe Ratings im neuen Kreditrisikostandardansatz

Drahtseilakt durch steigende regulatorische Sicherheitsanforderungen

Auslagerungsmanagement - im Kontext der neuen MaRisk und BAIT

Nachhaltigkeitsrisikomanagement – wenn Theorie zur Praxis wird

Prüfung der Risikomanagementprozesse

IBOR-Reform: Status Quo & Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung

Risikomanagement von Non-Financial Risks (NFR)

Strategische Anreize für eine nachhaltige Konditionsgestaltung

Vertriebliche Kundenverbünde automatisch pflegen

Nachhaltige Geldanlagen gewinnen an Bedeutung

Nachhaltigkeitsrisiken – Eine essenzielle Facette in der Banksteuerung

Das breite Spektrum der Szenarioanalyse

Instrumente zur Analyse und Steuerung von Klimarisiken

Neue-Produkte/Neue-Märkte im Fokus des Geschäftsmodells

Rendite Trigger – Sustainability und ESG?

Nachhaltigkeit – Zukunftsthema oder alter Wein in neuen Schläuchen?

Nachhaltiges Bankmanagement

Meldewesen-IKS

Dry Run als Blaupause für die Optimierung von Eskalationsprozessen

Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Messung der CO2-Sensitivität in Klimastresstests

Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Herausforderungen & Fallstricke

Realkreditprivilegierung von unbebauten Grundstücken

Neue Kapitalanforderungen für Anteile an Investmentfonds

Geschätzte Werte im Jahresabschluss

Wohnimmobilien: Mit Investments dem Niedrigzins trotzen

Sustainable Finance in der Bankpraxis

Banken als Anleiheemittenten: Rendite trotz Sicherheit

Immobilienrisiken nicht unterschätzen

Kapitalabzugsrisiken – ein blinder Fleck auf der Risikolandkarte?

Prozess- und systemseitige Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben

Anforderungen an Kreditrisikominderungstechniken im neuen KSA

Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen

Fristentransformation 2021/2022 – Analyse der Chancen und Risiken

Wirecard im Depot-A?

Immobilien(risiken) in der Eigenanlage

Meldung von ILAAP-Informationen: Anforderungen und Herausforderungen

So geht zukunftsfähiges Workflow-Management für Banken

Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Rendite und Rentabilität im gewerblichen Immobiliengeschäft

Herausforderungen der neuen Risikotragfähigkeits-Perspektiven

Gestresste Kreditportfolien

Geschäftsmodell – Kernelement der langfristigen Entwicklung einer Bank

SREP 2020/2021 im Kontext der Corona-Krise

Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung

Portfolio-Finanzierungen im gewerblichen Immobiliengeschäft

Darf man auf der Chinese Wall stehen?

Anno 2020 – OpRisk im Fokus

Möglichkeiten der Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken

MaRisk 7.0-E

Prüfung Depot A und Spezialfonds

Barwert(nahe)-Steuerung im neuen RTF-Leitfaden

Entwicklung von Kreditausfallquoten in Europa

MaRisk 7.0 – Wesentliche Treiber der neuen Novelle

Das neue Risikoreduzierungsgesetz

Kennzahlenanalyse in der Kreditportfolio-Steuerung

Gleitende Durchschnitte und konstante Margen

Proportionalität in der CRR II

Prüfungen im Meldewesen

Auslagerungsüberwachung

WP und IR - gemeinsam stark

Neuer Kreditrisikostandardansatz

Handlungsfelder in besonderen Zeiten

Investitionen in Immobilien und erneuerbare Energien

Risikoanalysen bei Auslagerungen mit Blick auf die neuen MaRisk

SREP-Bewertung 2020

EBA Guidelines on loan origination and monitoring

Agile Methoden erfolgreich in der Banksteuerung einsetzen

Datenqualität im Controlling, Melde- und Rechnungswesen

Agile Transformation in der Banksteuerung

Geschäftsmodellanalyse – Eine Aufgabe der Internen Revision

Veränderte Liquiditätserfordernisse in der Krise

Berücksichtigung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive

DAX-Verluste 2020 – Versagen die Risikomodelle der Banken?

Immobilienrisiken noch stärker im Fokus

Nachhaltigkeit in einer regionalen Genossenschaftsbank

Kontinuität und Konzentration

Auswirkungen der Corona-Krise auf die LCR

Mehrwert anlassbezogener Stresstests zur Corona-Krise

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Risikotragfähigkeit

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Prüfungsplanung der Revision

Ein Stresstest im Stresstest

Bankenaufsichtliche Erleichterungen für Banksteuerung und Meldewesen

CORONA-Krise – der Anfang vom Ende?

Prüfung des Risikomanagement-Prozesses

ILAAP und FTP - Symbiose für nachhaltigen Geschäftserfolg?

Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer 2019/2020

Anwendung der Bewertungsmethode Geldmarktpuffer in der Bankpraxis

Banksteuerung im Fokus von Aufsicht und Revision

Konsequenzen des neuen ICAAP- & RTF-Leitfadens für die Kapitalplanung

Die Sicht der Aufsicht in den Blick nehmen

Entscheidungsperspektiven aus Stresstests und adversen Szenarien

Neues ILAAP-Meldewesen

Übergang Going Concern-Ansatz auf neue normative RTF-Perspektive

Risikopositionen mit hohem Risiko: Konkretisierung des Art. 128 CRR II

Herausforderung der CRR II: Die tägliche NSFR-Überwachung

Frühwarnindikatoren im Auslagerungsprozess

Auslagerungsüberwachung durch die Three-Lines-of-Defense

AnaCredit – Gutes Neues 2020!?

Vermögensübertragung und -sicherung mit Versicherungsinvestments

Neue Anforderungen an die Liquiditätsausstattung

Adverse/Stress-Szenarien in Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung

Neue Meldung von RTF-Informationen – Anforderungen & Herausforderungen

Wohin mit dem Projektrisiko?

Systematische Vorgehensweise bei der RWA-Optimierung

Modellierung von Einlagen - Liquiditätsrisiko Bilanzstrukturmanagement

Prüfungsstandards: Die EBA beruhigt

Die EBA Outsourcing Guidelines – neue Herausforderungen für Banken

Nachhaltigkeit

Meldewesendaten als wesentliche Bemessungsgrundlage für den SREP

Aufbau eines Meldewesen-IKS

Prüfung Frühwarnverfahren

Kritische Würdigung des Zinsrisiko-Rundschreibens 06/2019

Der Realkredit – Ein Produkt zur Eigenkapitalschonung

Optimierung der EK-Allokation unter Berücksichtigung der RWA-Bindung

Neue ICAAP-Grundsätze: Herausforderungen für die Banksteuerung

Darstellung der neuen RTF-Vorgaben im Meldewesen

Prüfung von Spezialfonds in Regionalbanken

Mehrwerte schaffen in der Steuerungsrevision

Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit-Vorgaben

Governance-Anforderungen im ICAAP

Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers – Folgen für Banksteuerung

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Individuelle Datenverarbeitung mit Excel – Best Practice

Neufassung des Zinsrisiko-Rundschreibens 2019

Prozessorientierte Aufbauprüfung am Beispiel des Liquiditätsrisikomanagements

Aufsichtliche Ermittlung und Bedeutung der Eigenmittelzielkennziffer

Aufsichtsgespräche schaffen Mehrwert!

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei der Start-up-Finanzierung?

Kreditvergabestandards (nicht nur) zur Steuerung von Adressenrisiken

Dienstleistersteuerung zwischen formaler Ordnungsmäßigkeit und strategischer Wirksamkeit

Bachelorwissen Banking: Zielführender Einsatz der Marktzinsmethode

Konsistenz im Meldewesen: FINREP vs. FinaRisikoV lt. neuer FinaRisikoV

Mobilienfinanzierung: Risiken identifizieren, Chancen nutzen

Aufsichtsprotokoll zum AT 9 – hohe Relevanz für die Interne Revision

Liquiditätsmeldewesen 2020

Benchmarkorientierte Zinsbuchsteuerung in einer Großbank

Fonds vollständig im ICAAP erfassen

Prüfung aktivischer Beteiligungsanzeigen gem. § 24 KWG i. V. m. AnzV

Verzahnung von Geschäfts- und Refinanzierungsplanung

Erweiterte Anforderungen an Prüfung von Stresstests

Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit als Prüffeld der Innenrevision

Kapitalplanung unter Beachtung des neuen RTF-Leitfadens

Sicherung von Qualitätsstandards im Reporting

Geschäftsmodellanalyse und Profitabilität

Neue Aktuelle Bundesbankrundschreiben zu AnaCredit

Barwertige Risikomessung von Kreditrisiken

Prüfung Depot A-Geschäft in Regionalbanken Prüffeld Asset Allocation.

Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

Steigende Bedeutung von Planungsaktivitäten

Plausible Stresstests und adverse Szenarien in RTF- und Kapitalplanung

Datenqualität in Revisionsberichten

Fit & Proper Vorstand: Risikomanagement

Moderne Kosten- und Leistungsrechnung in der Banksteuerung

Sanierungsplanung in Regionalbanken: Anforderungen & Umsetzungshürden

Bedeutung von Meldewesen-Daten und deren Datenqualität im SREP

Verzahnung Meldewesen und Risikocontrolling am Bsp. Liquiditätsrisiko

Kosten und Leistungsrechnung (KLR) in der Bank

Beinaheverluste und „Boundary Events“

Pflicht zur Erstellung eines Sanierungsplans

Sanierungsplanung in Regionalbanken (LSI)

Immobilienrisiken in den Risikocontrolling-Prozessen

Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs nach IDW und neuem RTF-Leitfaden

Liquiditätsrisiko-Steuerung in den neuen MaRisk

Verzahnung von ICAAP und ILAAP („ICLAAP“)

Die Eigenmittelzielkennziffer in der Kapitalplanung

Risikoinventur im Kontext des neuen Risikotragfähigkeit-Leitfadens

Konflikt zwischen Frühwarnindikatoren und EU-DSGVO

Prüfung der Wirksamkeit institutsinterner Analysen von Kredit-Teilportfolien

Kennzahlenvergleich – Herausforderungen & Fallstricke

Expertenschätzung bei operationellen Risiken

Risikotragfähigkeit und Risikoreporting

Angemessenheitsnachweis für Kreditportfoliomodelle

Prozessmanagement einführen – Abläufe digitalisieren

Neue MaRisk-/SREP-bezogene Aufsichtsgespräche

Einsatz von Spezialfonds in Banken: Fluch & Segen

Fremdbezug softwarebezogener IT-Dienstleistungen

Gestiegene Anforderungen im Meldewesen

Nutzen von CoREP am Beispiel Konzentrierter Refinanzierungsgeber

Prüfung Depot A-Geschäft

Risikomonitoring auf Basis von Meldewesen-Daten aus Instituten

Prüfung und Beurteilung von Auslagerungsprozessen

Risikotragfähigkeit – Auf zu einem neuen Abschnitt

Schlüsselindikatoren für Aufsicht und Banksteuerung

Auslagerungsvereinbarungen auf dem Prüfstand

Wechselwirkungen zwischen normativer und ökonomischer Perspektive

Der neue Risikotragfähigkeit-Leitfaden der nationalen Aufsicht

Totgesagte leben länger: IT und der Lindy-Effekt

Prozessprüfungen im Risikomanagement

Datenqualitätsaspekte in Revisionsprüfungen

Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden

Abgrenzung adverses Szenario vom Stresstest – Wie schwer darf es sein?

Änderungen im OpRisk durch die neue MaRisk und Basel III

Auslagerungen kompetent bewerten und die Risikokultur schärfen

MaRisk-konformer Refinanzierungsplan

Aufgaben eines zentralen Auslagerungsmanagements

Zinsrisiken im Anlagebuch