Zertifizierter Spezialist Kreditrisikomanagement (FCH)

Prüfungserfahrungen • Bewertung von (neuen) Risikotreibern • Kreditrisikomanagement einbinden in Risikotragfähigkeit • „richtige“ Bepreisung in Kreditportfolio-Steuerung

Aufgrund des konjunkturellen Abschwungs verdichten sich in den letzten Jahren die Anzeichen für einen Anstieg der Kreditrisiken. Dies hat sowohl Auswirkungen auf das Kreditrisikomanagement und die Kreditportfoliosteuerung als auch auf neue regulatorische (Mindest-)Anforderungen. Aber wie können Institute drohende Kreditausfallrisiken frühzeitig identifizieren, überwachen und adäquat einpreisen? An nur vier Vormittagen können Sie erforderliches Fachwissen und Methodenkompetenz für die Bewertung von Kreditrisikotreibern, die Einbindung des Kreditrisikomanagements in (neue) Risikotragfähigkeits-Perspektiven sowie die Kreditportfoliosteuerung im Kontext steigender Risikoaktiva und „richtiger“ Bepreisung unter Beachtung aufsichtlicher Vorgaben erwerben/ auffrischen und somit den erforderlichen Sachkunde-Nachweis („Fit & Proper“) dokumentieren. 

Seminarnummer: SE2411030
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

Überblick über die Module des Zertifikat-Lehrgangs:

18.11.2024, 10-13 Uhr: Kreditrisikomanagement: Aufsichtliche Vorgaben & Umsetzungsfallstricke (SE 2411031)

Überführung der EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und -überwachung in die MaRisk 2024 • Ableitung und Überwachung des Kreditrisikoprofils von (LSI-)Instituten im SREP

  • Herausforderungen bei Überführung zusätzlicher Anforderungen aus den EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und Überwachung in die MaRisk 8.0
  • Voraussetzungen für Kreditrisikosteuerung im Einklang mit Risikoappetit, Kreditrisikostrategie & Verfahren auf Portfolio-/Einzelgeschäftsebene
  • Sicherstellung der Überwachung der Kreditentscheidung, Einführung wirksamer Risikoindikatoren und Berichterstattung über Kreditrisikotreiber

19.11.2024, 10-13 Uhr: Risikoinventur: Bewertung der (neuen) Risikotreiber im Kreditportfolio (SE 2411032)

Verschärfte Anforderungen• Einfluss auf Risikostrategie und -profil • Wesentlichkeitsbeurteilung • Analyse von (neuen, u.a. ESG-) Kreditrisikotreibern und -konzentrationen

  • Risikoinventur zur Erfassung und Wesentlichkeitseinstufung von Risiken (Gesamtrisikoprofil) nach AT 2.2 der MaRisk 9.0 – Kreditspread-Risiken
  • Korrekturen im Immobiliengeschäft als eigene Risikoart? – Wesentlichkeitseinstufung ausgewählter Risikotreiber im Immobilienkreditportfolio
  • Auswirkungen der Inventur-Ergebnisse auf Kreditportfolio, SREP-Beurteilung und künftigen Kapitalzuschlag

20.11.2024, 10-13 Uhr: Kreditrisikomanagement einbinden in Risikotragfähigkeits-Perspektiven (SE 2411033)

Fokussierung auf regulatorische Kennzahlen im Rahmen der Kapitalplanung • barwertiger/-naher Umgang mit (un)erwarteten Verlusten, Credit Spread- & Migrationsrisiken

  • Kreditrisiko in (normativer) Kapitalplanung und ökonomischer (Barwert-/ barwertnaher) Perspektive - Früherkennung von Interdependenzen
  • Ableitung von Portfoliosteuerung-Kennzahlen - Ausrollen der Parameter in mehrjähriger Kapitalplanung & Verknüpfung mit BFA-3-Kalkulation
  • Limitsystem auf Basis gebundener Eigenmittel zur Steuerung der RWA-Auslastung • Umgang mit komplexen, mehrdimensionalen Limitsystemen

21.11.2024, 10-13 Uhr: Risikoadjustierte, „richtige“ Bepreisung in Kreditportfolio-Steuerung (SE 2411034)

Ermittlung von Eigenkapital-, Refinanzierungs-, Risiko- und ESG-Kosten • Leistungsindikatoren (KPI) zur Bepreisung der Rentabilität • Optimierungshebel bei der RWA-Planung

  • Welche Kosten auf Portfolio-, Produkt- & Einzelgeschäftsebene sind in Konditionsgestaltung einzubeziehen? – Kapital-, Liquiditäts- & Risikokosten
  • Welche Leistungsindikatoren zur risikoadjustierten Performancemessung heranziehen und wer misst diese auf Portfolio- & Einzelgeschäftsebene?
  • Verzahnung der Pricing-Strategie mit der RWA- und Eigenkapitalplanung im Rahmen der normativen Perspektive anhand von Praxisbeispielen

Prof. Dr. Dirk Heithecker

Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

Professur im Fachbereich Quantitative Methoden & Corporate Finance an der Hochschule Hannover. Verfasser zahlreicher Fachpublikationen.

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Vormals Spezialist im Controlling der Sparda-Bank Hessen; davor Referent für Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht beim Verband der Sparda-Banken.

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjährige Erfahrung mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken, insb. im Bereich Adressrisikomanagement und mit Beurteilung interner Modelle.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

18.11.2024 - 21.11.2024
10:00 - 13:00 Uhr
Online
1.796,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

Termin

18.11.2024 - 21.11.2024

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Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

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Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

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