Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsplanung (ILAAP) erfolgreich verzahnen

• Erwartungen der Aufsicht an bankinterne Verfahren, Methoden und Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Eigenkapitals und der Liquidität – Die „Sieben Grundsätze“ im ICAAP- und ILAAP-Leitfaden
• Wichtige Unterschiede in Grundsätzen des ICAAP- und ILAAP-Leitfadens trotz hoher Deckungsgleichheit
• Parallelisierung der Governance-Strukturen zum ICAAP und ILAAP: Verknüpfung der Risikobereitschaft mit der Geschäftsstrategie, Kapital- und Refinanzierungsplanung • Aufbau eines verzahnten Strategie-, Kapital- und Refinanzierungs-Planungsprozesses auf Basis zeitnaher Informationen
• Auswahl geeigneter Kennzahlen zur Steuerung der Risiko- bzw. Liquiditätstragfähigkeit (Risiko-Reporting) und Einhaltung der Meldevorgaben (Aufsicht-Reporting)
• Validierungsprozesse für ICAAP- und ILAAP-Messmethoden • Welche Kennzahlen sind zu simulieren? • Erzeugung und Parametrisierung neuer Szenarien
• Einbindung des ICAAP und ILAAP unter Beachtung der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage – Verzahnung der unterschiedlichen Perspektiven in Bezug auf das Risikoartenuniversum in der Risikoinventur
• Praxisorientierte Implementierung eines LCR-Forecasts und einer unterjährigen Eigenmittel-Prognose der normativen Perspektive als Ausdruck des EZB-Grundsatzes der Sicherung des Fortbestandes • Folgen der Veränderungen der Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen Umfelds
• Besonderheiten entsprechender adverser Szenarien und Stresstests: Festlegung des Risikoappetits über den Überlebenshorizont unterschiedlicher Szenarien • Höhe des Kapitals und Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Stresstest-Ergebnissen

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:15 Uhr