Stärkung Eigenkapitalbasis: Kapitalanforderungen & interne Stellhebel

Möglichkeiten zur Vermeidung künftiger Kapitalengpässe und zur Steigerung der Profitabilität unter Beachtung der Einhaltung erhöhter regulatorischer Kapitalanforderungen

Der Zinsanstieg 2022 hat zu hohen Bewertungsverlusten in den Wertpapierportfolien von LSI-Instituten geführt. Laut Finanzstabilitätsbericht beliefen sich die Abschreibungen auf rund 5,6% des harten Kernkapitals. Zwar werden die Verluste am Laufzeitende durch Bewertungsgewinne ausgeglichen, verringern aber bis dahin das Eigenkapital und die Fähigkeit weitere Verluste zu absorbieren. Daneben belastet das sinkende Kreditwachstum und Schließen von Zinsrisikopositionen die künftige Rentabilität und hemmt den Kapitalaufbau. Weiterhin verliert das Ergänzungs- gegenüber Kernkapital aufgrund regulatorischer Neuregelungen (u.a. erhöhte Kapitalanforderungen, ICAAP-Berechnungsmethoden, neue Eigenmittelempfehlung) zunehmend an Bedeutung. Zwei erfahrene Referenten geben Praxistipps zur Vermeidung von Kapitalengpässen und Steigerung der Profitabilität.

Seminarnummer: SE2306061 / 230661
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

LSI-SREP 2023: Auswirkungen verschärfter Kapitalanforderungen auf Eigenkapital/-mittel

  • Beurteilung der Sicherstellung einer ausreichenden Kapitalausstattung zur Abdeckung von (un)erwarteten Verlusten und potenzieller Modell-, IKS- und Governance-Schwächen
  • Prüfung der Vereinbarkeit und Überleitbarkeit der ICAAP-Berechnungen auf Risikokategorien aus Säule 1
  • Annahmen basierte Einführung/ Abstimmung neuer EK-Kennzahlen (z.B. TSCR, OCR) mit der Aufsicht
  • Verhältnis der aktuellen Kapitalpufferanforderungen zu anderen (zusätzlichen) Eigenmittelanforderungen
  • Methodik und weiteres Vorgehen der BaFin für Festlegen der institutsbezogenen Eigenmittelempfehlung (vormals Eigenmittelzielkennziffer/P2G) auf Basis des LSI-Stresstests 2022
  • Risikobewertung einer übermäßigen Verschuldung und ggf. Festlegung einer Leverage Ratio-P2R/-P2G – Etablierung eines mehrjährigen Überwachungs- und Steuerungsprozesses mit Blick auf Kapitalausstattung und Verschuldungsgrad
  • Ausblick: EZB-Überprüfung der SREP-Methodik 2024 • BaFin-Test zur Verprobung der Leverage Ratio-P2R-Methode

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:30 Uhr

Effektive Maßnahmen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Vermeidung künftiger Kapitalengpässe

  • Verzahnung zwischen normativer und ökonomischer Perspektive – Inwieweit kann sich das Institut die festgelegte Strategie in der normativen Sicht noch leisten? Ist der Ausbau der Kreditrisiken und Erhöhung des Marktrisikos nach der langen Niedrigzinsphase noch darstellbar?
  • Praxisbeispiel: Inwiefern belasten steigende SREP-Zuschläge die Risikotragfähigkeit in Bezug auf die normativen Eigenkapitalanforderungen?
  • Vermeidung zusätzlicher Kapitalaufschläge – „Fallstricke“ iRd Risikoinventur im Hinblick auf sonstige wesentliche Risiken (u.a. Modellrisiko)
  • Geschäftsmodellanalyse: Verringerung der künftigen Rentabilität und Behinderung von Kapitalaufbau durch verringertes Wachstum im Kreditgeschäft und Schließen von Zinsrisikopositionen bei LSI-Instituten
  • Effiziente RWA-Planung und RORAC-Betrachtung in der Asset Allokation zur Stärkung von Thesaurierungspotentialen aus Eigengeschäft
  • Umlage von Eigenmittelanforderungen im Kredit-Pricing („Verzinsungsanspruch des Eigenkapitalgebers“) im Rahmen der EBA-Guidelines zur Kreditvergabe und -überwachung
  • Verzahnung der Margen- und RWA-Planung im Kundenkreditgeschäft – Wo sind strategische Impulse zu setzen?
  • Maßnahmen zur Generierung von zusätzlichem Kernkapital („AT-1 Kapital“) – Kapitalmarkttransaktionen

15:45 - 17:15 Uhr

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26.06.2023
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150,00 €
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+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

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Direktor FS Governance, Risk & Compliance
PricewaterhouseCoopers GmbH

M. Sc. Tim-Oliver Engelke
Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf

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