Zunehmende RWA-Belastungen: Wirksame Reaktions- & Einsparmöglichkeiten

Neue Kapitalpufferanforderungen ab 2023 • geeignete Optimierungshebel bzgl. risikogewichteter Aktiva (RWA) unter Kosten-Nutzen-Aspekten zur Stärkung der Eigenkapitalbasis

Seit Februar 2023 steigen die Kapitalanforderungen durch Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers von 0,75% der risikogewichteten Aktiva (RWA) und Neufestsetzung eines Systemrisikopuffers von 2% der RWA auf durch Wohnimmobilien besicherte Kredite. Zudem rückt Basel III immer näher. Welche RWA-Reaktions- und Einsparmöglichkeiten stehen (LSI-)Instituten zur Verfügung? Ein Bundesbank-Prüfer setzt sich mit der Bewertung aktiver RWA-Steuerung auseinander und verweist auf die RWA-Landkarte zur Optimierung der RWA-Struktur. Er zeigt auf, wann Einsparungen bei Mindest-EK-Vorgaben in Säule 1 als zusätzliche Risikodeckungsmasse im ICAAP einsetzbar sind und worauf bei RWA-Prognosen zu achten ist. Danach werden die Erkenntnisse von einem Spezialist Gesamtbanksteuerung an Praxisbeispielen und Tipps für den Umgang mit knappen EK-Quoten konkretisiert.

Seminarnummer: SE2305057 / 230557
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

Aufsichtliche Bewertung von Maßnahmen zur RWA-Optimierung und Auswirkungen auf das Eigenkapital

  • Erschwerte Aufrechterhaltung der Eigenkapital (EK)-Ausstattung durch regulatorische (Neu-)Regelungen – Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers auf RWA für inländische Risikopositionen • Neufestsetzung eines Systemrisikopuffers auf RWA für durch Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen
  • Höhere EK-Unterlegung durch erweiterte Anforderungen an die RWA-Ermittlung im neuen Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) sowie der Floor-Regelung bei internen Modellen
  • Ableitung einer RWA-Landkarte zur Analyse der RWA-Struktur: Gegenüberstellung der Risikogewichte verschiedener Risikopositionen im Kreditportfolio • inwieweit sind Geschäfte mit hohen RWAs konsistent zum Geschäftsmodell? • Analyse des Ausnutzungsgrades regulatorisch zulässiger Kapitaleinsparpotenziale • Einfluss von Vertragsgestaltung und Kreditprozessen auf die RWA
  • Inwiefern existieren Portfolio-Betrachtungen über RWA-Auswirkungen (aus EBA-Vorgaben) in Bezug auf Positionen mit besonderen Risiken?
  • Inwieweit wurden Frühwarnsysteme und Kreditprozesse durch die neue Ausfalldefinition nachgeschärft?
  • Sicherstellung der RWA-Datenqualität/-vollständigkeit/-konsistenz: erhöhte RWA-Kalkulation bei Fehlverschlüsselung • RWA-Folgen bei Portfoliostruktur-Verschiebung • Soll/Ist-Vergleich des RWA-Rechenkerns
  • Bewertung der Kosten-Nutzen-Analyse: Inwiefern sind regulatorische Kapitalkosten im Pricing enthalten? • Inwieweit kompensiert der RWA-Kostenreduzierungseffekt den Kostenanstieg aus Prozessumstellungen?
  • Einhaltung der Mindestkapitalquoten durch vorausschauende Kapitalplanung – Erfolgt eine Planung bzgl. Wiedereinhaltung ggf. nicht mehr erfüllter, kombinierter Pufferanforderungen bzw. der Eigenmittelzielkennziffer im adversen Szenario vor dem Hintergrund des Risikotragfähigkeit-Leitfadens?
  • Erkenntnisse aus jüngsten 44er Prüfungen – Häufige Prüfungsfeststellungen & Erwartungen der Aufsicht

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:30 Uhr

RWA-Optimierung anhand von Praxisbeispielen unter Berücksichtigung regulatorischer Neuerungen

  • Wie kann eine RWA-Planung sinnvoll aufgebaut werden? • Darlegung eines RWA-optimierenden Workflows für Risikocontroller und Gesamtbanksteuerer am Praxisfall
  • Drohendes Absinken der Kapitalquoten durch erhöhten und neu festgesetzten Kapitalpuffer – Wie sollten (LSI-) Institute ihre RWA optimieren?
  • Realkreditprivilegierung sowie erweiterte Anrechnung von Sicherheiten • Identifizierung der fehlerhaften Zuordnungen zu Risikopositionsklassen • KMU-Privilegierung
  • Geschäftsstrategie & RWA-Planung: Verstärktes Eingehen von Forderungen mit geringerem Risikogewicht – Inwieweit passen die Plan-RWAs zur Eckwertplanung?
  • Wie ist in der RWA-Planung mit Fonds umzugehen? Anforderungen im Rahmen der Fondsdurchschau und der Validierung von Risikogewichten
  • Zur Rolle der RWA-Planung im Rahmen der Asset Allokation – RORAC-Betrachtung zur Verknüpfung der ökonomischen und normativen Perspektive
  • Verringerung der Anrechnungspositionen im Depot A: Verkauf von Positionen oder Auslaufen von Wertpapieren? • Kauf von Wertpapieren mit niedrigem Risikogewicht?
  • Praxistipps für Institute mit knappen EK-Quoten: Identifizierung von Belastungstreibern/Gewinnbringern
  • Praxisfall: Wie reagiert die RWA-Planung in adversen Szenarien? Inwieweit können die Kapitalquoten weiterhin eingehalten werden? – Einhaltung der Anforderungen an adverse Szenarien
  • RWA-Reporting im Spannungsfeld interner Steuerung und Offenlegung – Strukturierung nach Steuerungsportfolien oder Trennung nach Forderungsklassen und regulatorischen Ansätzen der RWA-Ermittlung?

15:45 - 17:15 Uhr

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08.05.2023
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150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

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Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Tim-Oliver Engelke
Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf

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