Stresstests in Krisenzeiten: Zinsanstieg• RTF-Umstellung• ESG-Vorgaben

Einlagenabflüsse, kaum Neugeschäft, Wertberichtigungen nach Zinsanstieg (Zinsbuch-Stresstest in MaRisk 9.0) • neue Risikotragfähigkeit-Perspektiven • "harte" ESG-Vorgaben

Hohe Einlagenabflüsse, fehlendes Neugeschäft und Wertberichtigungen im Depot A durch stark gestiegene Zinsen (neue MaRisk-Vorgaben für Zinsbuch-Stresstests!) sowie die Umstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) und verschärfte ESG-Vorschriften bieten ausreichend Anlässe zur Überarbeitung der Stress-Szenarien. So fordern die neuen RTF-Perspektive ein Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien. Daneben sind aufsichtliche LSI-Stresstest-Ergebnisse für Abdeckung der Stressanfälligkeit zur Festlegung der institutsindividuellen Eigenmittelempfehlung heranzuziehen und Institute müssen den erhöhten antizyklischen und neuen Kapitalpuffer für systemische Risiken auf Wohnimmobilien beachten. Vor allem die sich schnell verändernden Annahmen, Risikotreiber/-parameter und Bewertungsdaten erfordern ggf. den Einsatz von Expertenschätzungen.

Seminarnummer: SE2402023 / 240223
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

Bankenaufsichtliche Überprüfung der Angemessenheit des bankinternen Stresstest-Programms

  • Neue MaRisk-Anforderungen an Stresstests in Bezug auf das Gesamtbankrisikoprofil, Risikokonzentrationen sowie für Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch
  • Ausgestaltung von Stresstests nach Umstellung auf die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven seit 2023: adverse Szenarien in der normativen Perspektive • Stresstests in der ökonomischen Perspektive
  • Relevanz des in jedem Kreditinstitut vorzuhaltenden MaRisk-Stresstests zum „schweren konjunkturellen Abschwung“ vor Hintergrund aktueller Risiken
  • Institutsindividuelle Eigenmittelempfehlung (vormals Eigenmittelzielkennziffer) als aufsichtlicher Frühwarnindikator? – Abgrenzung als Beobachtungskennziffer gegenüber SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1
  • Kurzer Überblick zur Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • Verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrations-Risiken • Governance und Daten-Infrastruktur
  • Beurteilung der Nachvollziehbarkeit von Praktiker- und Expertenschätzungen im Rahmen von Stresstests
  • Erkenntnisse aus LSI-Stresstests: Plan-/Prognosedaten der Institute und Auswirkungen der vorgegebenen Zinsszenarien • Simulation der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:30 Uhr

Stresstests/adverse Szenarien zur Einschätzung des aktuellen Risikoprofils und Geschäftsmodells

  • Auswirkungen von Szenario-basierten Stress-Ereignissen auf das Gesamtbank-Risikoprofil, strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten
  • Ableitung plausibler Stress-Szenarien: Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile? • passende Szenarien zum tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in neuen Risikotragfähigkeits-Perspektiven: institutsspezifische Gefährdungspotentiale „aus einem Guss“? • Auswirkungen der Kapitalpuffers auf die Kapitalplanung • Belastungsszenarien in der Sanierungsplanung
  • Erhöhte Anforderungen aus aufsichtlich gefordertem „Zusammenspiel“ der ökonomischen und normativen Perspektive – pragmatische Praxistipps
  • Steigende Bedeutung von ESG-(Nachhaltigkeits-)Risiken sowie Non Financial Risks in Stress-Szenarien
  • Validierung des Stresstest-Programms zur Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden, Daten: Herausforderung bei Ableitung einer angemessenen Parametrisierung für ein Rezessions-, Nachhaltigkeits- und geopolitisches Stress-Szenario wegen fehlender Daten – Einsatz von Praktiker-/Expertenschätzungen?
  • Maßnahmen zur quantitativen Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Aufbereitung einer entscheidungsorientierten Berichterstattung über Stresstests und adverse Szenarien

15:45 - 17:15 Uhr

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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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14.02.2024
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150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

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Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank

Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

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