Umgang mit Modellrisiken: Zinsbuch-Stresstests & adverse Zinsszenarien

Modul 2: Modellunsicherheit durch unvollständige Datenhistorie • plausible Stress-/Szenario-Analysen zu Zinsstrukturkurven in Barwert- und GuV-Welt • neue MaRisk-Vorgaben

Nach stark gestiegenen Zinsen befinden sich viele Banken auf der Suche nach geeigneten Annahmen, validen Risikoparametern und zuverlässigen Bewertungsdaten für die (barwertige) Zinsbuchsteuerung. Eine große Herausforderung stellen Zinsbuch-Stresstests und adverse Szenarien für Zinsstrukturkurven in der Barwert- und GuV-Welt dar; so z.B. die Ableitung plausibler Stresskurven – auf Basis einer historischen barwertigen VaR-Simulation oder Expertenschätzung – für die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven. Dies erfordert u.a. Validierung bzw. Backtesting der verschiedenen Zinsbuch-Stresstests und barwertigen Zinsrisikomodelle zur Reduzierung von Modellrisiken unter Beachtung neuer MaRisk-Anforderungen (u.a. an Stresstests aus AT 4.3.3., Verwendung von Modellen aus AT 4.3.5., Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken des Bankbuchs aus BTR 2.3).

Seminarnummer: SE2403024
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403022

  • Stresstests und adverse Szenarien für Zinsstrukturkurven in der Barwert- und GuV-Welt – Ableitung von Stresskurven (z.B. aus einer historischen barwertigen VaR-Simulation oder Expertenschätzung) für die neue ökonomische und normative Risikotragfähigkeit-Perspektive
  • Berücksichtigung neuer MaRisk-Anforderungen an u.a. Stresstests aus AT 4.3.3., Verwendung von Modellen aus AT 4.3.5. sowie Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken des Anlagebuchs aus BTR 2.3
  • Welche Szenarioanalysen und Stresstests kommen für variable Produkte und Implizite Optionen infrage? – Durchspielen von Ausgleichszahlungen und Annahmen zur Zinsreagibilität zur Abbildung von Volumenschwankungen
  • Modellrisiken im Kontext barwertiger Zinsbewertungsmethoden in der neuen ökonomischen Perspektive
  • Geschäfts- und Bilanzstruktur-Szenarien als wesentlicher Bestandteil der periodischen Zinsbuchsteuerung
  • Modellunsicherheit als Gegenstand von Zinsrisiko-Stresstests (z.B. Länge des Risikobetrachtungshorizonts, Höhe des Konfidenzniveaus)
  • Inverse Stresstests in Bezug auf Zinsrisiken – Rückwärtsschätzung aus eigener Risikotragfähigkeit heraus
  • Validierung bzw. Backtesting der verschiedenen Zinsbuch-Stresstests und barwertiger Zinsrisikomodelle zur Reduzierung von Modellrisiken
  • Anlass(un)abhängige Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit von der Portfoliostruktur und Risikosituation
  • Impulse aus Zinsbuch-Stresstestergebnissen für die Gesamtbanksteuerung: u.a. Unterstützung strategischer Entscheidungen in Bezug auf Depot A/Asset Allokation und Ausrichtung auf neue Geschäftsmodelle

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Annika Eberwein

Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

U.a. Durchführung von internen Risiko-, Szenario-Analysen und (adversen) Stresstests. Autorin von Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

12.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Annika Eberwein
Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

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