Risikoinventur: Bewertung der (neuen) Risikotreiber im Kreditportfolio

Verschärfte Anforderungen • Auswirkungen auf Risikostrategie/-profil • Wesentlichkeitsbeurteilung • Analyse von (neuen, u.a. ESG-) Kreditrisikotreibern & -konzentrationen

Die angespannte Wirtschaftslage in Verbindung mit verschärften neuen Vorgaben erfordert von (LSI-)Instituten ein ausgewogenes Kreditportfolio auf Basis eines effektiven Kreditrisikomanagement. Unabdingbare Voraussetzung ist eine institutsindividuelle Risikoinventur, die sämtliche Adressrisiken erfasst und bewertet. Hierbei bereitet die Bestimmung der Wesentlichkeit, Behandlung bislang kaum beachteter (ESG-, Immobilien-, Beteiligungs-, Credit Spread-) Risiken und die Abgrenzung zu sonstigen Bankrisiken häufig Probleme. So z.B. die Analyse sog. ESG-Risikotreiber im Firmen-, Privatkundenkredit- und Eigengeschäft sowie deren Überführung in neue Risikotragfähigkeit-Perspektiven unter Beachtung eines mehrjährigen Risikohorizonts. Neben dem Inventurprozess und dessen Einfluss auf IKS-Maßnahmen sind Ertrags- und Risikokonzentrationen zu beachten.

Seminarnummer: SE2411032
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Kreditrisikomanagement (FCH)

18.11.2024 - 21.11.2024

Produktnummer: SE2411030

  • Anlass(un)abhängige Risikoinventur auf Gesamtbankebene zur Erfassung und Wesentlichkeitseinstufung von Risiken (Gesamtrisikoprofil) nach AT 2.2 der MaRisk 9.0 – Neueinstufung sog. Credit Spread-Risiken
  • Identifizierung und Wesentlichkeitsbeurteilung von klassischen Risikotreibern im Kundenkreditportfolio
  • Korrekturen im Immobiliengeschäft als eigenständige Risikokategorie? – Wesentlichkeitseinstufung ausgewählter Risikotreiber im Immobilienkreditportfolio zur Früherkennung von Klumpenrisiken (u.a. Beurteilung des Marktwert- und Mietausfallrisikos)
  • Analyse sog. ESG-Risikotreiber im Firmen- und Privatkundenkreditgeschäft: u.a. Bewertung sektoraler und geographischer ESG-Konzentrationen bei Branchen, Regionen u.a. • Auswirkung physischer/transitorischer Nachhaltigkeitsrisiken auf das Adressrisiko
  • Risikoinventur als Voraussetzung zur Überwachung des Beteiligungsportfolios – Ausgestaltung der Beteiligungsverhältnisse: vollständige Risikodurchschau, „risikotechnische“ Erfassung des Beteiligungsnehmers u.a. Ansätze zur Wesentlichkeitseinstufung
  • Erfassung von Credit Spread-Risiken im Bankbuch unter Beachtung von Risikokonzentrationen: u.a. Verknüpfung der Inventur-Ergebnisse mit aktuellen CSRBB-Daten • Wesentlichkeitseinstufung in Abhängigkeit der Bedeutung von CSRBB für die Risikotragfähigkeit
  • Auswirkungen der Inventur-Ergebnisse auf Kreditportfolio, SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Vormals Spezialist im Controlling der Abteilung Finanzmanagement der Sparda-Bank Hessen eG sowie davor Referent für Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht beim Verband der Sparda-Banken. Autor von Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 14 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

19.11.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

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