Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (ICAAP) im Fokus der Aufsicht

Modul 1: Umsetzung der Anforderungen des neuen Risikotragfähigkeit-Leitfaden seit 2023 • Berücksichtigung von ESG-Risiken • Probleme beim Übergang auf neue Perspektiven

Die BaFin hat Kriterien und Maßstäbe zur aufsichtlichen Beurteilung der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF) im Leitfaden 2018 festgelegt, die seit 2023 von den (LSI-)Instituten umzusetzen sind. Die Überwachung der Vorgaben und die Bewertung der Risiken erfolgt im aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP). Im Fokus der neuen Steuerungsperspektiven stehen u.a. eine angemessene Risk Governance, Strategien und Verfahren zur Bewertung des Risikodeckungspotenzials, Übereinstimmung zwischen dem intern benötigten und nach ICAAP geforderten Kapital(-Bedarf), die Erfassung wesentlicher Risiken und Konzentrationen, plausible Annahmen und Risikoparameter sowie Schweregrad und Definition von nachvollziehbaren Stress-Szenarien. Dies wird sich auch in künftigen Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen widerspiegeln.

Seminarnummer: SE2402011 / 240211

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Zertifizierter Spezialist Risikotragfähigkeit (FCH)

12.02.2024 - 15.02.2024

Produktnummer: SE2402010

  • Umsetzung einer gleichzeitigen Erfüllung der normativen (erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von Rechnungslegung losgelösten) Perspektive zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit (RTF) seit 2023
  • Besonderheiten bei der Ausgestaltung der normativen Perspektive • Verknüpfung von GuV-Planung und RWA-Planung • Relevanz verschiedener Kapitalbestandteile • Beachtung von Veränderungen im regulatorischen Umfeld während des Prognosezeitraums
  • Einschätzung bestimmter Einflussfaktoren zur Prognose der Höhe des SREP-Zuschlags und weiterer Bestandteile der Kapitalanforderungen
  • Beurteilung und Ausgestaltung von adversen Szenarien in der Kapitalplanung
  • Unterschiede und Parallelen von barwertnaher und barwertiger Risikodeckungsmasse in der ökonomischen Perspektive • Berücksichtigung stiller Reserven und Lasten • Überblick und Relevanz wichtiger Parameter bei der Bestimmung der Risikodeckungsmassen (z.B. Mischungsverhältnisse)
  • Besonderheiten bei der Risikorechnung in der ökonomischen Perspektive • Herausforderungen durch das hohe Konfidenzniveau • Wichtige Anforderungen an die Risikoermittlung für Adressenausfall-, Marktpreis-, und operationelle Risiken
  • Überblick über Anforderungen an und Ausgestaltung von Stresstests in der ökonomischen Perspektive
  • Prüfung der Angemessenheit, Konsistenz und (unabhängigen) Validierung der Risikomessverfahren
  • Besonderheiten bei der Risikoinventur in der neuen RTF-Welt • Wesentlichkeitsbegriff in den beiden Perspektiven • Beachtung von ESG-Risiken in normativer und ökonomischer Perspektive gemäß MaRisk 8.0
  • Sicherstellung solider ICAAP-Governance • Anforderungen an konsistente Geschäfts- und Risikostrategie • Verzahnung der wichtigsten Elemente der Gesamtbanksteuerung

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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12.02.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank

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