Gestresstes Immobilien-Portfolio zur Früherkennung von Konzentrationen

Aufbau von Immobilienkonzentrationen • Einfluss auf Risikotragfähigkeit-Perspektiven • Stresstests (-Szenarien) aufgrund fehlender Zeitreihen • Immobilien-Risikoreporting

Viele Institute haben in der Niedrigzinsphase Immobilien gekauft, um ihre Erträge zu steigern. Hierbei haben Banken ihre Risiko- und Geschäftsstrategie durch Immobilienkäufe im großen Stil ergänzt und einige ganze Wertschöpfungsketten besetzt. Inzwischen erhöhen überbewertete Wohnimmobilien und Leerstände bei Gewerbeimmobilien den Druck auf die ohnehin angespannte „Immobilienblase“. Daher stellt sich die Frage, inwieweit die Institute ihre Risiken im Immobilien-Portfolio bei unsicheren Zinsentwicklungen noch im Griff haben? Die Abbildung von Immobilienrisiken im Risikomanagement zur Früherkennung von Konzentrationen erfordert eine Risikoanalyse der gesamte Wertschöpfungskette vom Grundstückserwerb bis zur Objektfertigstellung. Der neue BTO 3 MaRisk und die Korrekturen an Immobilienmärkten als Fokusrisiko 2025 tragen dem Gedanken Rechnung.

Seminarnummer: SE2511047
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

  • Überbewertete Wohnimmobilien sowie Leerstände und Mietrückgänge bei Gewerbeimmobilien als Risikofrühwarnindikatoren der Aufsicht – Einstufung von Korrekturen an den Immobilienmärkten als Fokusrisiko 2025
  • Würdigung von Immobilienaktivitäten in Geschäfts- und Risikostrategie unter Beachtung der MaRisk 8.0 und der MaRisk-Erleichterungen (bei Überwachung der Immobilienpreise) laut BaFin-Mitteilung vom 26.11.2024
  • Bewertung der Art und Zusammensetzung des Immobilien-Portfolios: inwieweit wirken sich welche Risikopositionen auf die Höhe des Engagements aus? • welche Immobilienrisiko-Unterkategorien sind einzubeziehen?
  • Analyse der Qualität des Immobilien-Portfolios – inwieweit steht die Qualität auf Gesamtportfolio-Ebene im Einklang zum Risikoappetit? • Heranziehen von Referenzportfolien zur Früherkennung falscher Klassifizierungen
  • Herausforderungen bei Messung des Immobilienportfolio-Risikos: inwieweit existieren Repräsentativitäts- und Zeitreihenanalysen? • Umgang mit (externen) Kennzahlen • Bewertung der Prognosegüte (Validierung)
  • Wesentlichkeitsbewertung des Immobilienrisikos im Rahmen der Risikoinventur und dessen Abbildung im Risikomanagement-Prozess zur Früherkennung möglicher Risikokonzentrationen im Immobilienportfolio
  • Durchspielen von (adversen) Immobilien-(Stress-)Szenarien zur Früherkennung von Risikokonzentrationen: angemessene Szenarien, Annahmen und Bewertungsdaten • historische Simulation oder Expertenschätzungen?
  • Auswirkungen „gestresster“ Immobilienportfolio-Ergebnisse aufs neue Risikotragfähigkeitskonzept: u.a. Einfluss von Immobilienrisiken in Bezug auf Kapitalabruf- und RWA-PlanungUnterlegung von Portfoliorisiken mit Risikodeckungspotenzial oder Ableitung von Handlungsmaßnahmen?
  • Immobilienrisiko-Reporting: u.a. Erläuterungen zu Wertänderungen und Projektrisiken • wer liefert welche Daten an wen? • Reporting-Turnus (insb. im Projektgeschäft) • Ableitung von Frühwarnindikatoren zur Überwachung von Immobilienrisikopositionen • inwiefern existiert eine zeitnahe Berichterstattung (inkl. Stresstest-Ergebnisse)?

(dazwischen 15 min. Pause)

09:30 - 13:30 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjähriger Bankenprüfer in der Hauptverwaltung für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mehrjährige Erfahrung mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken, insb. im Bereich Adressrisikomanagement sowie mit der Beurteilung interner Risikomodelle. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

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Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
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06.11.2025
09:30 - 13:30 Uhr
Online
499,00 €
Film + Seminardokumentation
499,00 €

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Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Termin

06.11.2025

09:30 bis 13:30 Uhr

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