ESG-Risiken in der Risikoinventur im (Prüfungs-) Fokus der Aufsicht

NEUE MaRisk: Aufsichtliche Prüfung der Erfassung und Bewertung von ESG-Faktoren bzw. ESG-Risikotreibern zur Beurteilung der Wesentlichkeitseinstufung von LSI-Instituten

Am 29.06.2023 wurde die 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Dort werden große Teile der im BaFin-Merkblatt adressierten (seinerzeit unverbindliche) Erwartungen der Aufsicht zum Umgang mit Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken als Klarstellungen erachtet und sind sofort umzusetzen! So sind u.a. ESG-Risikotreiber in den Risikomanagement-Kreislauf zu integrieren und verlangen eine umfangreiche Anpassung der Risikoinventur. Dabei wird untersucht, welche anderen Risikoarten unter dem Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten ggf. als wesentlich einzustufen sind (Katalysatorwirkung!). Daneben sind ESG-Treiber in bereits als wesentlich eingestuften Risikoarten zu identifizieren und zu bewerten (Analyse der ESG-Risikotreiber im Kreditgeschäft) sowie in den neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven (1-jähriger vs. langfristiger ESG-Betrachtungshorizont) zu erfassen.

Seminarnummer: SE2311039

  • Nachhaltigkeit im Finanzsystem (Sustainable Finance): ESG (Environmental, Social, Governance)-Risiken im Hinblick auf Treiber aus den Bereichen Klima, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
  • Bankenaufsichtliche Neuregelungen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken: vom BaFin-Merkblatt über den EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken und EZB-Klimarisiko-Stresstest 2022 bis zu neuen Offenlegungspflichten (u.a. EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Green Asset Ratio ab 2024)
  • Prominente Überführung von (neuen) ESG-Risiken in die MaRisk 8.0: u.a. nachvollziehbare Einbeziehung der Auswirkungen dieser ESG-Risiken und deren Bewertung auf Basis langfristiger Szenarien im Rahmen der Risikoinventur • adverse Szenarien und Risikoinventur-Ergebnisse im ESG-Risiko-Reporting
  • Auswirkungen sog. physischer und transitorischer ESG-Risikotreiber auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage – Festlegung von Wesentlichkeitsschwellen
  • Anpassung der Risikoinventur um ESG-Treiber: Analyse von ESG-Risikotreibern im Firmen- und Privatkundenkreditgeschäft • Bewertung sektoraler und geographischer ESG-Risikokonzentrationen bei Branchen, Regionen, Arbeitgebern • Überführung in neue Risikotragfähigkeit-Perspektiven (1-jähriger vs. langfristiger ESG-Betrachtungshorizont)
  • Überarbeitung einer MaRisk-konformen und prüfungssicheren Dokumentation der um ESG-Risikotreiber erweiterten Risikoinventur
  • (Neue) Ansätze zur Messung und Bewertung von ESG-Risiken trotz fehlender langfristiger Datenhistorie
  • Risikoinventur als Grundlage für (Neu-)Ausrichtung der Geschäfts- bzw. Risikostrategie (Geschäftsmodell und Risikoprofil/-appetit), Geschäftsmodellanalyse und Ableitung wichtiger KPIs
  • Folgen bislang unzureichend quantifizierbarer ESG-Risiken für SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag

(dazwischen 15 min. Pause)

09:30 - 13:30 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjähriger Bankenprüfer in der Hauptverwaltung für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mehrjährige Erfahrung mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken. Derzeit bereits mit der Prüfung und Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken in (LSI-)Instituten befasst. Mitglied in Arbeitsgruppen zu Sustainable Finance.

VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft bewerten

Patrick Jackes

ESG-Risiken: Adäquate Messung und umfassende Prozesseinbindung

Wie Scoringmodelle die Banken bei der Bewertung von ESG-Risiken unterstützen und welche Aspekte bei der Integration in die Kreditvergabeprozesse relevant sind

Patrick Jackes

ESG-Risiken: bankaufsichtliche Anforderungen an das Risikomanagement

Nachhaltigkeit im Fokus der 7. MaRisk-Novelle: bankaufsichtliche Sicht und Beurteilung der Risiken

Prof. Dr. Joachim Weeber

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28.11.2023
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Ihr Dozent

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

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