BaFin-Fokusrisiken: Einsatz effektiver Frühwarnverfahren/-indikatoren

Ableitung, Zusammenführung und Überwachung trennscharfer Frühwarnindikatoren für klassische Adressenausfall- & Immobilien- sowie neue ESG-, Auslagerungs- & Cyber-Risiken

Vor dem Hintergrund aktueller Risiken und Bedrohungen veröffentlicht die BaFin jährlich sog. Fokusrisiken und Trends. 2025 stehen Adressenausfall- und Immobilienrisiken sowie u.a. (teils neue) ESG-, Auslagerungs- und Cyber-Risiken im Mittelpunkt. Dies sollte die von der BaFin beaufsichtigten LSI-Institute veranlassen, ihre Frühwarnverfahren im Risikomanagement regelmäßig anzupassen, um trennscharfe Frühwarnindikatoren zu entwickeln, diese auf Gesamtbankebene zusammenzuführen und daraus wertvolle Frühwarn- und Steuerungsimpulse abzuleiten. Dies erfordert den Aufbau eines effektiven Frühwarnprozesses zur Überwachung eben dieser quantitativen (kontinuierliche Kennzahlen-Kontrolle) und qualitativen (situative Expertenbeurteilung) Frühwarnindikatoren. Holen Sie sich Best Practice-Tipps für die Ausgestaltung ihrer Risikofrüherkennungsverfahren.

Seminarnummer: SE2510022
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen und betriebswirtschaftliche Grundlagen der Risikofrüherkennung
  • Etablierung von Risikofrüherkennungsverfahren über die gesamte Prozesskette des Risikomanagements hinweg vom Portfolio bis zum Einzelfall unter Beachtung aufsichtlicher Mindestanforderungen (insb. BTO 1.3 und AT 4.3.2 der MaRisk)
  • Risikofrüherkennung sowie Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren mithilfe der Risikoinventur – Wesentlichkeitsbestimmung ausgewählter (BaFin-Fokus) Risiken für 2025 in Abhängigkeit von deren Einfluss auf die Risikotragfähigkeit
  • Implementierung und Feinjustierung von Frühwarnverfahren für neue Risikoarten – Orientierung an den bestehenden Verfahren im Kreditgeschäft
  • Einbeziehen interner (z.B. aus Meldewesen) und externer Daten (z.B. Schadensfalldatenbank der Verbände) unter Berücksichtigung der Datenqualität,- konsistenz und- verfügbarkeit
  • Ableitung quantitativer und qualitativer Frühwarnindikatoren für Adressenausfallrisiken: Auswahlkriterien für Risikoindikatoren bei Firmenkreditausfällen • Risikoindikatoren für Preisentwicklungen am (Gewerbe-) ImmobilienmarktZins-, (Credit-)Spread- und Aktienkursentwicklung der im Eigengeschäftsportfolio gehaltenen Wertpapiere
  • Analyse von Frühwarnindikatoren für weitere BaFin-Fokusrisiken 2025: u.a. Verarbeitung granularerer Daten zur Bewertung von physischen Klimarisiken • Frühwarnindikatoren für Konzentrationen bei Auslagerung von IT-Dienstleistungen • neue Risikoindikatoren aus Cyber-Vorfällen mit gravierenden Auswirkungen
  • Aufbau eines regelbasierten Frühwarn-Reporting in Abhängigkeit des betrachteten Risikos und verfügbaren Risikodeckungspotenzials: Reaktionsgrenzen bei Verminderung des Deckungspotenzials •  Zusammenführung der verschiedenen Risikoindikatoren • regelmäßige Überprüfung der Prognosegüte der Indikatoren Reporting-Turnus Handlungsbedarf und Auswirkungen von (Gegen-)Steuerungsmaßnahmen • Einbindung der Ergebnisse in Kapitalplanungsprozess und Strategie
  • Rückkopplung zwischen Reporting und Frühwarn-Prozess: Auswahl geeigneter Toleranzbereiche für abgeleitete Risikoindikatoren • „Was wäre wenn“-Analysen als Voraussetzungen für sinnvolles Backtesting der Indikatoren • Abstimmung zwischen Risikocontrolling und Fachbereich in Bezug auf Auslösen eines Warn- bzw. Eskalationssignals • anlass(un)abhängige Überprüfung der Wirksamkeit des Frühwarnprozesses

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Christian Schnabel

Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Langjährige Praxiserfahrungen im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement. Aufbau eines Risikoüberwachungsverfahrens/-steuerungssystems gemäß § 25a KWG. Sehr erfahrener Referent; vormals mehrere Jahre Leiter der Internen Revision der Sparkasse Hildesheim.

Die BaFin veröffentlicht Risiken im Fokus der Aufsicht 2025

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Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
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08.10.2025
14:00 - 17:00 Uhr
Online
469,00 €
Film + Seminardokumentation
469,00 €

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Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Termin

08.10.2025

14:00 bis 17:00 Uhr

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