Zertifikat Sachkunde Risikomanagement

Interaktive Online-Qualifizierung für Ein-/Umsteiger oder zur Auffrischung aktuellen Wissens • 4 Module kompakt oder einzeln buchbar • 19.-22. Juli 2021 jeweils 10-13 Uhr

Die verschiedenen Teilprozesse im Risikomanagement umfassen die Identifikation (Modul 1), Bewertung (Modul 2), Steuerung (Modul 3) und Überwachung (Modul 4) von wesentlichen Bankrisiken, die u. a. auch als Ursachen für Planabweichungen auszulegen sind. Ein Verständnis über diese Instrumente ist notwendig, um im Institut frühzeitig Fehlsteuerungsentwicklungen zu erkennen und zu vermeiden. Mit dem neuen FCH PraxisDigital-Format bieten wir Ihnen in Form von interaktiven Online-Qualifizierungen an nur vier Vormittagen an, erforderliches Fachwissen und Methodenkompetenz im Risikomanagement aufzubauen oder aufzufrischen und dadurch den notwendigen Sachkunde-Nachweis zur Erfüllung der neuen „Fit & Proper“-Anforderungen zu dokumentieren. Die digitale Lernumgebung ermöglicht den gewohnten, direkten Austausch zwischen Seminarleiter und Teilnehmern.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

19.07.2021 - 22.07.2021 Zoom 1.200,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Modul 1: Risikoinventur: Identifikation wesentlicher Risiken auf Gesamtbankebene

  • Anlass(un)abhängige Durchführung der Risikoinventur zum Überblick über (wesentliche) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) nach AT 2.2 der MaRisk
  • Abbildung der fürs Geschäftsmodell bedeutsamen (schwer) messbaren Risikoarten, -treiber, -konzentrationen
  • Festlegung eines Risikobetrags bei fehlenden Verfahren zur Quantifizierung einzelner Risiken
  • Aufgabe/Rollen der Fachverantwortlichen als Prozesssteuerer/-entwickler in der Risikoinventur
  • Anpassung des Risikoinventur-Prozesses durch neue normative & ökonomische Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive: u.a. Erfassung von Konzentrationen und unerwarteten Entwicklungen in der Geschäftsplanung
  • Verknüpfung der Inventur-Ergebnisse mit risikorelevanten Daten und deren Überführung in RTF-Konzept und Risikolandkarte
  • Einordnung der Risikoinventur auf Gesamtbankebene in SREP und Corona-Pandemie – Auswirkungen auf SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag

Modul 2: Risikoquantifizierung: Messverfahren • Stresstests & adverse Szenarien

  • Bewertung/ Einschätzung wesentlicher Risiken durch quantitative und qualitative Risikomessverfahren
  • Angemessene Annahmen, valide Parameter und verfügbare Bewertungsdaten zur Risikoquantifizierung
  • Prüfung der Prognosegüte der Risikomodelle (Validierung): regulatorische Vorgaben • qualitative/ quantitative Aspekte • statistische Methoden • Abweichungsanalysen • Interpretation der Validierungsergebnisse
  • Stresstests/adverse Szenarien zur Bewertung der (Risiko-)Tragfähigkeit des Geschäftsmodells: aufsichtliche Leitplanken • Auswirkungen auf strategische Planungsaktivitäten und Gesamtbankrisikoprofil
  • Validierung der Stresstest-Programme: Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden und Daten – Herausforderungen bei Ableitung angemessener Parametrisierung für zusätzliches Stressszenario „Corona-Pandemie“ wegen fehlender historischer Daten – Einsatz von Praktiker-/Expertenschätzungen?


Modul 3: Risikosteuerung: Handlungsoptionen unter Beachtung der Risikotoleranz

  • Rückkopplung der Risikoinventur-Ergebnisse auf Strategie und Limitsystem – Wesentlichkeitseinstufung bestimmter Risiken in Abhängigkeit der Risikotoleranz des Vorstands
  • Gesamtrisiko-Limitbeschluss unter Berücksichtigung der neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven – Auswirkungen auf Kapitalplanung und Risikodeckungsmasse
  • Festlegung von Verlustobergrenzen – Aufbau eines konsistenten Limitsystems für verschiedene Zeiträume
  • Ermittlung der Limitauslastung bei den Risikoarten für Ableitung von Maßnahmen zur RTF-Sicherstellung: Umgang mit bislang vernachlässigten Risiken
  • Verhalten bei Planabweichungen von der Limitallokation: Aufbau eines Eskalationsmechanismus bei Limitüberschreitung • Vorgehen bei dauerhafter Limitunterschreitung
  • Ableitung notwendiger Steuerungsmaßnahmen: Risikovermeidung, -verminderung und -überwälzung • bewusstes Eingehen von Risiken (Festlegung des Risikoappetits)

Modul 4: Risikoüberwachung: Risikoberichterstattung an Vorstand & Aufsichtsrat

  • Sicherstellung der Datenqualität für ein aussagekräftiges Risikoreporting und wirksames Risikomanagement
  • Zusammenführung von Risikodaten und Risikoberichterstattung unter Beachtung der BCBS 239 und MaRisk
  • Entscheidungsunterstützende Risikoberichte als Bestandteil der Gesamtbanksteuerung: u.a. Abbildung von Planabweichungen • Kommentierung von Risikokonzentrationen • Aufzeigen von Limitüberschreitungen
  • Wie wirken sich die Stresstest-Ergebnisse auf Risikosituation, -deckungspotenzial und -konzentrationen aus?
  • Ad hoc-Reporting zur unverzüglichen Adressierung erheblicher Feststellungen und Maßnahmenvorschläge
  • Konsistente Risikoeinschätzung als Herausforderung für die Compliance-Funktion nach MaRisk

Am Ende der Seminarreihe (alle Module!) erhalten die Teilnehmer nach erfolgreicher Beantwortung von Kontrollfragen das FCH-Zertifikat Sachkunde Risikomanagement als dokumentierten Qualifizierungsnachweis. 

Buchung der Einzelmodule sind möglich, wofür die Teilnehmer jeweils eine Teilnahmebescheinigung erhalten.

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

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Ihre Dozenten

Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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