Überführung von ESG-Risiken in neue Risikotragfähigkeit-Perspektiven

Modul 3: ESG-Risiken in bestehende wesentliche Risiken integrieren • Einfluss neuer ESG-Faktoren auf Geschäftsmodellrisiken • Überführung von ESG-Risiken in Banksteuerung

Seit 2023 erwartet die BaFin von ihren (LSI-)Instituten die Umstellung der Risikotragfähigkeit auf eine neue normative und ökonomische Perspektive. Laut der 7. MaRisk-Novelle ist die Messung und Überwachung von ESG-Risiken zu integrieren. Dies erfordert den Aufbau eines adversen ESG-Szenarios, in dem erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeiten im Kreditgeschäft und im Depot A für nicht-ESG-konforme Assets, die durch die ESG-Regulatorik das Geschäftsmodell gefährden, zu simulieren sind. Daneben sind Auswirkungen sog. physischer und transitorischer Risiken auf die Risikotragfähigkeit zukunftsgerichtet zu analysieren, wobei die derzeit vorliegenden Datenhistorien nicht ausreichen. Problematisch ist auch der langfristige Betrachtungshorizont von ESG-Risiken gegenüber der reinen Stichtagsbetrachtung ohne Neugeschäft in der ökonomischen Risikomessung.

Seminarnummer: SE2403020
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

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Zertifizierter Nachhaltigkeitsbeauftragter Kreditwirtschaft (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403017

  • Gleichzeitige Erfüllung der normativen (erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von Rechnungslegung losgelösten) Perspektive laut BaFin-Leitfaden zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit (RTF) seit 2023
  • Berücksichtigung von ESG-Risiken in den MaRisk 8.0: u.a. Erfassung und Bewertung von ESG-Risiken in der Risikoinventur • Ergänzung des Risikoappetits um ESG-Aspekte – inwieweit gibt es Rückkoppelungen zur Risikostrategie? • Umsetzung eines aussagekräftigen ESG-Reporting – wichtige ESG-Kennzahlen zur Beurteilung der Resilienz des Geschäftsmodells und Analyse des Risikoprofil unter Beachtung sektoraler und geographischer ESG-Risikokonzentrationen
  • Kritische Analyse der Auswirkungen von ESG-Risikotreibern in neuen RTF-Perspektiven nach AT 4.1 der MaRisk 8.0: zukunftsgerichtete langfristige Analyse von ESG-Risiken vs. stichtagsbezogene, aber barwertige ökonomische Risikomessung
  • Erhöhte Modellrisiken bei (nach MaRisk geforderter) Erweiterung der Datenhistorien: Unsicherheit durch fehlende ESG-Datenhistorien – Nutzung von (Klima-)Stresstests – Kaffeesatzleserei, Schwarzmalerei oder sinnvolle Erweiterung der Risikomessung?
  • Aufbau von ESG-Risikoabschätzungen im Kundenkreditgeschäft und Depot A – Nutzung von ESG-Ratings • Simulation Geschäftsmodell gefährdender, erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeiten für nicht-ESG-konforme Assets
  • Zur Ableitung langfristiger ESG-Szenarien und Stresstests auf Basis der Geschäftsmodellanalyse – über welchen Zeitraum „frisst sich der ESG-Stress“ in die Bilanzen der Kreditinstitute?

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

13.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

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