Positionen mit unbestimmter Kapital- & Zinsbindung erfolgreich steuern

Modul 3: Vergangenheitsbasierte Mischungsverhältnisse vs. künftiges Konditionsanpassungsverhalten • Ablauffiktionen als Auslöser für Feststellungen • neue MaRisk-Vorgaben

Die aus Produktzinshistorien und gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Laufzeiten abgeleiteten Ablauffiktionen und Mischungsverhältnisse bilden die Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindung. Aber inwieweit funktioniert die (barwertige) Zinsrisikomessung noch nach dem historisch starken Zinsanstieg? Unter welchen Bedingungen führen Volumenschwankungen zu erheblichen Ausgleichzahlungen und erfordern unterschiedliche Annahmen zur künftigen Zinsreagibilität? Wann führt der unreflektierte Einsatz „gleitender Durchschnitte“ zu Fehlsteuerungsimpulsen in Marge, Steuerung und Produktpolitik? Welche Hilfestellungen bietet eine zukunftsorientierte Simulation der Mischungsverhältnisse und Ablauffiktionen? Ein Risikocontroller gibt Praxistipps im Kontext neuer MaRisk-Vorgaben für Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken des Bankbuchs.

Seminarnummer: SE2403025
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403022

  • Aus der Produktzinshistorie und Methode der „gleitenden Durchschnitte“ abgeleitete Mischungsverhältnisse und Ablauffiktionen als Annahmen für Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindung
  • Einfluss des ermittelten Bewertungszinssatzes auf die Zinsbuchsteuerung (u.a. bei Ermittlung der Ergebnisvorschaurechnung und Eckwertplanung sowie der Erfolgsspaltung in Konditions- und Strukturbeitrag)
  • Aufsichtsrechtliche Relevanz: Annahmen zur Erfassung von Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindung nach neuem BTR 2.3 Tz 7 MaRisk(!) festlegen • Konditions- und Strukturbeitrag im Meldewesen anzeigen
  • Ablauffiktionen als „Auslöser“ für Feststellungen in 44er Prüfungen mit Schwerpunkt Marktpreisrisiken
  • Überprüfung der Produktpolitik sowie Trennung spezifischer Kundenpräferenzen bei (stark) gestiegenen Zinsen – Annahme unterschiedlicher Ablauffiktionen pro Produkt • Aufspaltung der Volumina der Produkte in mehrere Teilbestände bei fehlenden unterschiedlichen Produkten für verschiedene Kunden
  • Inwieweit bilden die auf der Basis vergangenheitsorientierter Zahlen ermittelten Mischungsverhältnisse das Konditionsanpassungsverhalten der Zukunft noch angemessen ab?
  • Zukunfts- und konkurrenzorientierte Festlegung von Ablauffiktionen: Analyse der produktstrategischen Ausrichtung • Simulation künftiger Bewertungszinsverläufe • Analyse der Zinsszenarien bzgl. Konkurrenzfähigkeit in der Konditionsanpassung • Kompromiss zwischen höchster Marge und bester Zinsreagibilität
  • Ergänzende Stresstests zu Ablauffiktionen mithilfe historischer Simulation
  • Durchspielen extremer Zinsänderungen mittels Praktikerschätzungen zur Ermittlung der Ablauffiktionen • Einschätzen der Folgen geänderter Ablauffiktionen auf Risikokennziffern, Ergebnisvorschaurechnung, etc.
  • Zur Abgrenzung zwischen Zins- und Liquiditäts-Mischungsverhältnissen im Rahmen der Banksteuerung
  • Einfluss der Mischungsverhältnisse für die ökonomische Perspektive und den Vermögenswert des Instituts

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

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13.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

René Schilling
Experte Risikomanagement Unternehmenssteuerung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig

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