Kundenpassiva-Bestände unter Druck – Herausforderungen im Zinsanstieg

Überprüfung der Strategie im Passivgeschäft • Neu-/ Wiedereinführung von Produkten • Prognose zinsinduzierter Umschichtungen von Kunden • Refi- und Bilanzstruktur-Risiken

Die steigende Inflation beendete die Niedrigzinsphase schnell mit einem „Basel-II-Zinsschock x 1,5“. Derzeit ist das Bankenumfeld durch deutlich höhere Renditen, rezessive Tendenzen, hohe Unsicherheit, volatile Kapitalmärkte und geopolitische Risiken gekennzeichnet. Bei guter Steuerung durch Vorstand und Treasury könnte das Einlagengeschäft kurz- bis mittelfristig wieder zu attraktiven Refinanzierungs- und Ertragsprodukten führen. Dies hängt u.a. von der Durchlaufquote, dem (vergangenen) Anlagehorizont der Banken und Kundenverhalten ab. Deshalb ist die Strategie im Passivgeschäft zu überprüfen (Relaunch alter Passivprodukte?). Daneben sind u.a. drohende Barwertverluste durch zinsinduzierte Umschichtungen auf der Einlagenseite, die Produktkalkulation und Modellierung sowie Wechselwirkungen zur Liquiditätssteuerung kritisch zu hinterfragen.

Seminarnummer: 230440
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

Herausforderungen für Einlagengeschäfte beim Zinsanstieg: Chancen ergreifen & Risiken steuern

  • Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategien an höhere Renditen, zunehmend rezessive Tendenzen, hohe Unsicherheit, volatile Kapitalmärkte und geopolitische Spannungen
  • Rückkehr der Einlagenprodukte als wiederbelebte Einnahmequelle für Banken? – Kritische Bewertung der Produkt- und Kundenstrategie im Passivgeschäft
  • Künftiger „Kampf um Einlagen“ und dadurch einhergehende Mittelabflüsse gefährden die Ertragswende –Suche nach der richtigen Balance zwischen attraktiven Kundenrenditen und hohen Margen für das Institut bei gleichzeitiger optimaler Ausnutzung der Trägheit
  • Zur „richtigen“ (Produkt-)Kalkulation für aktiv- und passiv-lastiger Institute – Inwieweit ist eine Neu- bzw. Wiedereinführung von Passivprodukten für welche Kunden(-gruppen) sinnvoll?
  • Wahl der „richtigen“ Preisstrategie in Abhängigkeit zuverlässiger Rückkopplungen aus der Banksteuerung

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:30 Uhr

Prof. Dr. Svend Reuse

Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Neu-/Wiedereinführung von attraktiven Refinanzierungs- und Ertragsprodukten auf dem Prüfstand

  • Risiken durch Abfluss von Passiva aus betriebswirtschaftlicher und regulatorischer Perspektive: Auswirkung eines plötzlich starken Zinsanstiegs auf die GuV und Bilanz – Erkenntnisse des LSI-Stresstests mit Blick auf die Eigenkapitalrentabilität nach der Simulation eines „Basel II-Zinsschocks“ um +200 Basispunkte
  • Zum Umgang mit Planungsunsicherheiten bei Ableitung von Bestands- und Zinsaufwandsimplikationen
  • Neubewertung der Annahmen zu Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindungsdauer: u.a. Wahl konservativer Ablauffiktionen? • Stabilität künftiger Mischungsverhältnisse bei einem steilen Zinsanstieg?
  • Modellierung der Passivseite: u.a. drohende Barwertverluste durch zinsinduzierte Umschichtungen auf der Einlagenseite? • Refinanzierungsrisiken – eine fast vergessene Risikoart kehrt zurück
  • Würdigung von Bilanzstrukturrisiken und unbequemen Nebenwirkungen – Druck auf Bewertungsergebnis des Zinsbuchs (periodisch) und Drohverlustrückstellungen nach BFA3 (barwertig) im akuten Zinsanstieg
  • Wertvolle Praxisempfehlungen zur Errichtung wirksamer bankinterner (Bestands-)Überwachungssysteme
  • Hinterfragen der berechneten Ausgleichszahlungen und Erfolgsspaltung in Konditions- & Strukturbeitrag

15:45 - 17:15 Uhr

Frank Neumann

Leiter Controlling, Bereich Unternehmenssteuerung
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen

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20.04.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

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Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Frank Neumann
Leiter Controlling, Bereich Unternehmenssteuerung
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen

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