Kundenpassiva unter Druck – Einlagengeschäfte steuern im Zinsanstieg

Anpassung der Strategien im Passivgeschäft • Neu-/ Wiedereinführung von Produkten • Prognose zinsinduzierter Umschichtungen von Kunden • Refi- und Bilanzstruktur-Risiken

Die steigende Inflation beendete die Niedrigzinsphase schnell mit einem „Basel-II-Zinsschock x 1,5“. Derzeit ist das Bankenumfeld durch deutlich höhere Renditen, rezessive Tendenzen, volatile Kapitalmärkte und geopolitische Risiken gekennzeichnet. Die Zinspannen werden aber steigen und die Passivseite erzielt wieder positive Margen. In 2023/2024 sollte Vorstand und Treasury auf eine feingliedrige Steuerung im Einlagengeschäft achten. Dabei wird der Mix aus attraktiven Refinanzierungs- und Ertragsprodukten entscheiden, inwieweit Einlagenabflüsse verhindern werden können. Deshalb sind die Strategie im Passivgeschäft anzupassen (Relaunch alter Passivprodukte?) sowie drohende Barwertverluste infolge zinsinduzierter Umschichtungen, die Produktkalkulation und Modellierung sowie Wechselwirkungen zur Liquiditätssteuerung kritisch zu hinterfragen.

Seminarnummer: SE2309035 / 230935

Herausforderungen für Einlagengeschäfte beim Zinsanstieg: Chancen ergreifen und Risiken steuern

  • Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategie an höhere Renditen, zunehmend rezessive Tendenzen, hohe Unsicherheit, volatile Kapitalmärkte und geopolitische Spannungen
  • Rückkehr der Einlagenprodukte als wiederbelebte Einnahmequelle für Banken? – Kritische Bewertung der Produkt- und Kundenstrategie im Passivgeschäft
  • Künftiger „Kampf um Einlagen“ und dadurch einhergehende Mittelabflüsse gefährden die Ertragswende –Suche nach der richtigen Balance zwischen attraktiven Kundenrenditen und hohen Margen für das Institut bei gleichzeitiger optimaler Ausnutzung der Trägheit
  • Zur „richtigen“ (Produkt-)Kalkulation für aktiv- und passiv-lastiger Institute – Inwieweit ist eine Neu- bzw. Wiedereinführung von Passivprodukten für welche Kunden(-gruppen) sinnvoll?
  • Wahl der „richtigen“ Preisstrategie in Abhängigkeit zuverlässiger Rückkopplungen aus der Banksteuerung

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:30 Uhr

Neu-/Wiedereinführung von attraktiven Refinanzierungs- und Ertragsprodukten auf dem Prüfstand

  • Risiken durch Abfluss von Passiva aus betriebswirtschaftlicher und regulatorischer Perspektive: Auswirkung eines plötzlich starken Zinsanstiegs auf die GuV und Bilanz – Erkenntnisse des LSI-Stresstests mit Blick auf die Eigenkapitalrentabilität nach der Simulation eines „Basel II-Zinsschocks“ um +200 Basispunkte
  • Zum Umgang mit Planungsunsicherheiten bei Ableitung von Bestands- und Zinsaufwandsimplikationen
  • Neubewertung der Annahmen zu Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindungsdauer: u.a. Wahl konservativer Ablauffiktionen? • Stabilität künftiger Mischungsverhältnisse bei einem steilen Zinsanstieg?
  • Modellierung der Passivseite: u.a. drohende Barwertverluste durch zinsinduzierte Umschichtungen auf der Einlagenseite? • Refinanzierungsrisiken – eine fast vergessene Risikoart kehrt zurück
  • Würdigung von Bilanzstrukturrisiken und unbequemen Nebenwirkungen – Druck auf Bewertungsergebnis des Zinsbuchs (periodisch) und Drohverlustrückstellungen nach BFA3 (barwertig) im akuten Zinsanstieg
  • Wertvolle Praxisempfehlungen zur Errichtung wirksamer bankinterner (Bestands-)Überwachungssysteme
  • Hinterfragen der berechneten Ausgleichszahlungen und Erfolgsspaltung in Konditions- & Strukturbeitrag

15:45 - 17:15 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

05.09.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Frank Neumann
Leiter Risikosteuerung und Compliance
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Sie können nicht am Live-Seminar teilnehmen?

Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis.
In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.

Film bestellen
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.