Liquidität kostet wieder Geld! – Liquiditätsstresstests im Zinsanstieg

Kritische Analyse von Stress-Szenarien für Liquiditätsrisiken zur Früherkennung drohender Mittelabflüsse und Liquiditätsengpässe unter Beachtung aufsichtlicher Neuerungen

Die hohe Inflation in Verbindung mit den steigenden Zinsen und Energiepreisen sowie kürzliche Bankenpleiten erhöhen die Gefahr von (plötzlichen) Kapitalabflüssen. Somit wird für die (auch LSI-)Institute die Neubewertung von Stress-Szenarien für Liquiditätsrisiken zur Früherkennung drohender Mittelabflüsse und Liquiditätsengpässe unter Berücksichtigung (neuer) bankenaufsichtlicher Liquiditätsanforderungen zunehmend wichtiger. Hierbei steht die Simulation schwer messbarer Liquiditätsrisikopotenziale, Einschätzung unerwarteter Zahlungsmittelabflüsse und Vermeiden von Refinanzierungslücken im Fokus. Daneben ist das Zahlungsunfähigkeits- und das Liquiditätsfristentransformationsrisiko im Risikotragfähigkeits-Konzept zu analysieren sowie die Liquiditätstransferpreise (Liquiditätsspreads) für Kredit- und Einlagengeschäfte adäquat zu kalkulieren.

Seminarnummer: SE2310027 / 231027
Interessant für die Bereiche: Austria, Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

Stark steigende Zinsen: Überwachung der Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

  • Analyse der Auswirkungen des starken Zinsanstiegs auf GuV, Bilanz und Risikotragfähigkeit – Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2022 und APM-Steuerung in Bezug auf Zahlungsunfähigkeits- und Liquiditätsfristentransformationsrisiken sowie Liquiditätsspreads bei Kredit- und Einlagengeschäften
  • Rolle des Zinsschocks als Basis für Festlegung des SREP-Kapitalzuschlags für Liquiditätsrisiken und der Erwartungshaltung an die Banksteuerung durch die Aufsicht
  • Überwachung qualitativer Anforderungen: u.a. Bemessung des Liquiditätspuffers in festgelegten Stressszenarien • Liquiditätsstresstests mit unterschiedlichem Zeithorizont • Ermittlung des Überlebenshorizonts • Erfassung abweichender (adverser) Entwicklungen im Refinanzierungsplan • Ermessensspielräume?
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme – Durchführung stichtagsbezogener Simulationsrechnung für adverse Entwicklungen auf Basis des jeweiligen Institutsportfolios
  • Inwieweit sollten die ILAAP-(Stress-)Szenarien mit ihren Risikoniveaus im ICAAP deckungsgleich sein? – ein Prinzipien-Vergleich
  • Ableiten quantitativer Mindestliquiditätsstandards aus diversen (z.B. COREP-)Meldewesen-Vorschriften – Einbindung von Meldedaten in die Banksteuerung

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:30 Uhr

Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im Zinsanstieg erfolgreich erfassen, messen und steuern

  • Einschätzung unerwarteter Zahlungsmittelabflüsse: u.a. Ermittlung des „gestressten“ Liquiditätsrisikos • inwieweit eignen sich Liquiditätsreserven zum Abfangen negativer Trends? • erkennbare Frühwarnimpulse?
  • Ergänzung statistischer Risikomessmethoden um historische Simulation und Expertenschätzung: Stabilität verwendeter Zeitreihen • Voraussetzungen für belastbare Schätzungen der Höhe des Liquiditätspuffers, etc.
  • Stressen der kurzfristigen Liquidität: Reaktionsgeschwindigkeit auf veränderte EZB-Geldmarktpolitik? • Bewertung von Risikokonzentrationen auf Interbanken-, Kundenseite, im Depot A und Liquiditätsreserve
  • Stress-Simulation des Refinanzierungsrisikos: inwiefern sind die Refinanzierungsquellen und Liquiditätspuffer ausreichend diversifiziert und ggf. einfach liquidierbar? • welche Liquiditätsquellen sind verfügbar?
  • Analyse des Zahlungsunfähigkeits- und Liquiditätsfristentransformationsrisikos im (neuen) Risikotragfähigkeitskonzept: Wie kann man kurzfristige Mittelabflüsse im Einlagengeschäft und steigende Liquiditätsspreads im Interbankenmarkt über Risikodeckungsmassen abschirmen?
  • Überwachung/Reporting der Liquiditätsrisiken: adressatengerechte Aufbereitung der Stresstest-Ergebnissen
  • Festlegung des Liquiditätsrisikoappetits über den „Überlebenshorizont“ unterschiedlicher Stress-Szenarien

15:45 - 17:15 Uhr

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10.10.2023
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150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft

Matthias Daum
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt

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