Knackpunkte im Zusammenspiel neuer Risikotragfähigkeit-Perspektiven

Konsistente Einbindung in Gesamtbanksteuerung über alle Risiken und Perspektiven hinweg • Erfassung von Barwert(nahen)-Risiken in Szenario-Analysen bei der Kapitalplanung

Der BaFin-Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung der Risikotragfähigkeit verlangt, Erkenntnisse und Impulse der normativen Perspektive, die durch die mehrjährige Kapitalplanung zur Erfüllung der aufsichtlichen Vorgaben auf einen mittelfristigen Betrachtungshorizont ausgelegt ist, und der ökonomischen Perspektive, die durch die barwertige Betrachtung von Vermögen und Risiken einer zukunftsorientierten Betrachtung folgt, gegenseitig zu würdigen. Die Erfassung der Betrachtungshorizonte der beiden Perspektiven stellt sicher, dass bestimmte Risiken nur im Zeitverzug auftreten und somit unterschiedliche Steuerungswirkungen entfalten. Daher sind die Risiken, die sich im Zeitablauf materialisieren und Auswirkung auf das Risikodeckungspotenzial und den Gesamtforderungsbetrag haben, quantitativ ebenfalls in der Kapitalplanung zu berücksichtigen.

Seminarnummer: 211060
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

07.10.2021 150,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • ICAAP als Basis für die Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen und Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung sowie für die Höhe des festzusetzenden SREP-Kapitalzuschlags
  • Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) im Rahmen des ICAAP-/BaFin-Leitfadens zur Beurteilung der bankinternen RTF-Konzepte – Anforderungen aus den neuen Steuerungsperspektiven
  • Künftig gleichzeitige Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für eine gleichgerichtete RTF-Steuerung
  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. stichtagsbezogene barwertige Betrachtung von Vermögen und Risiken
  • Herleitung verschiedener institutsindividueller adverser Szenarien – von der Risikoinventur über die Story zu den Parametern der GuV-orientierten Kapitalplanung, Berücksichtigung von Risikokonzentrationen
  • Analyse der Auswirkungen eines schwerwiegenden, plausiblen Ereignisses im adversen/Stress-Szenario aus der normativen Perspektive auf Angemessenheit der Kapitalausstattung in der ökonomischen Perspektive
  • Knackpunkte bei der Zusammensetzung des RisikodeckungspotenzialsVerwaltungskostenbarwert, Managementpuffer und Liquiditätsprämie als Abzugspositionen, Bedeutung der institutsindividuellen Herleitung anstatt eines pauschalen Ansatzes
  • Auswirkungen ökonomischer oder verbundener, später in der normativen Perspektive schlagend werdender Risiken (z. B. über negative GuV-Effekte, Verringerung der Eigenmittel, höhere Risikovorsorge, IDW RS BFA 3) auf Risikodeckungspotenzial und Gesamtforderungsbetrag
  • Zusammenspiel zwischen der ökonomischen und normativen Perspektive innerhalb einer integrierten Asset-Allocation (Herleitung des Gesamtbankergebnisanspruchs, Berücksichtigung von barwertigen Steuerungsimpulsen in der Planung)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


M. Sc. Tim-Oliver Engelke
Spezialist Gesamtbanksteuerung Controlling und Risikomanagement
Kreissparkasse Düsseldorf


Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkunde...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Aufzeichnung inklusive Dokumentation

Sie haben keine Zeit, das Seminar live zu besuchen? Dann erwerben Sie zum gleichen Preis die Aufzeichnung.

Aufzeichnung bestellen
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.