Fallstricke bei Übergang in die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven

Spielräume beim Wechsel in die normative und ökonomische RTF-Steuerungsperspektive • Vermeidung einer Doppelanrechnung von Risiken mit Eigenkapital • Prüfungserfahrungen

Die Bankenaufsicht erwartet von den Instituten eine zeitnahe Umstellung ihrer Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzepte auf die neue normative und ökonomische Perspektive bis spätestens Ende 2022. Im Zuge der umfangreichen Überarbeitung sind Herausforderungen bei der konsequenten Ausrichtung der RTF-Konzeption an der Fortführung des Instituts – vor allem bei der mehrjährigen Kapitalplanung, Ableitung des Risikodeckungspotenzials und der Risikomodellierung – zu meistern, um weiterhin die MaRisk zu erfüllen. So erfordert z.B. die Bewertung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive wegen nicht erfasster Neugeschäfte die Einführung einer zeitraumorientierten Barwertsteuerung. Daneben ist eine konsistente Transformation der Risikowerte der ökonomischen Perspektive in die RWA und Erträge im adversen Szenario der normativen Sicht anzustreben.

Seminarnummer: 220601
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

27.06.2022 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 17:00 Uhr
  • Durchführung einer Perspektiven-spezifischen Betrachtungsweise schon im Rahmen der Risikoinventur?
  • Wie erfolgen eine Limitierung und Steuerung von wesentlichen Risiken in der normativen Perspektive?
  • Ermessensspielräume und Öffnungsklauseln in Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden und in neuen MaRisk
  • Verzahnungen und Wechselwirkungen zwischen normativer und ökonomischer Perspektive – Vermeiden entgegengesetzter Steuerungsimpulse
  • Wertvolle Praxistipps zur konsequenten Ausrichtung der RTF-Konzeption an der Fortführung des Instituts
  • Wodurch kann die Doppelanrechnung von Risiken im RTF-Leitfaden und den MaRisk vermieden werden?
  • Drohende Stolperfallen im Rahmen der Risikomodellierung auf einem Konfidenzniveau von 99,9%
  • Abwägung zwischen barwertnaher und (rein) barwertiger Ausgestaltung der ökonomischen Perspektive
  • Wichtige Praxishinweise mit Blick auf Einführung und Erstvalidierung barwertiger Risikomessverfahren
  • Inwiefern wird eine zeitraumorientierte Barwertsteuerung erforderlich? – Überleitung von ökonomischen Risiken in die normative Perspektive sowie deren angemessene Bewertung im adversen Szenario
  • Zur zeitraumbezogenen Modellierung des SREP und der Eigenmittelzielkennziffer auf der Grundlage einer mehrperiodischen ökonomischen Perspektive – Comeback der „alten“ Eigenkapitalplanung?
  • Unter welchen Voraussetzungen sind Stresstests „stressiger“ als ein adverses Szenario?
  • Welche Steuerungsperspektive bildet den Engpassfaktor im Rahmen der RTF-Analyse – Praxiserfahrungen
  • Spezifische Anforderungen an die Risikomessung zu einzelnen Risikoarten in ökonomischer Perspektive

(15 min. Pause am Vor- und Nachmittag sowie 13:00-14:00 Uhr Mittagspause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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