Effektives RWA-Management in der Asset Allokation auf Gesamtbankebene

Stellschrauben zur RWA-Optimierung im Zusammenspiel zwischen der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit-Perspektive zum Vermeiden künftiger Kapitalengpässe

Der optimale Einsatz der durch die Asset Allokation des Depot A gebundenen risikogewichteten Aktiva (RWA) kann einen wichtigen Beitrag zum Betriebsergebnis liefern. Da die Risiken bestimmter Assetklassen in der ökonomischen und regulatorischen Sicht unterschiedlich interpretiert werden, greift die reine Durchsicht der Portfolien nach „RWA-sparenden“ Alternativanlagen zu kurz. Daher ist bei Analyse der Depot-A-Strukturen nicht nur auf geringe normative Risikogewichte zu achten, sondern ein allokiertes RWA-Budget gezielt einzusetzen, um daraus die Gewichte einzelner Assetklassen unter Beachtung langfristiger Korrelationen nach ökonomischen Rendite-Risiko-Aspekten festzulegen. Neben Ansatzpunkten im Rahmen der Asset Allokation kann ein systematisches RWA-Management künftige Kapitalengpässe fürs Geschäftsmodell der Regionalbanken verhindern.

Seminarnummer: SE2311051

  • Warum der alleinige Blick auf die regulatorische Kapitalbindung nicht zielführend ist? – Erfassung normativer und ökonomischer Risiken bei Analyse der Depot A-Strukturen zur Vermeidung suboptimaler Asset-Strukturen und unpassender Verwendung des verfügbaren Kapitals
  • Warum greift eine reine Durchsicht der Portfolien nach RWA-sparenden Alternativanlagen zu kurz? – Interpretation der Risiken bestimmter Assetklassen aus ökonomischer und regulatorischer Sicht
  • Verzahnung zwischen normativer und ökonomischer Perspektive – Inwieweit kann sich ein Institut die festgelegte Strategie oder Asset Allokation in der normativen Sicht noch leisten?
  • Bewertung geeigneter Ertrag-Risiko-Maße (RORAC und RoRWA) auf Basis von erwarteten Erträgen und ökonomischen Risiken bzw. RWA-Gewichten der einzelnen Assetklassen
  • Verzahnung der Margen- und der RoRWA-Planung im Kundenkreditgeschäft mit dem Depot A– Wo sind strategische Impulse zu setzen?
  • Warum bieten Unternehmensanleihen, unbesicherte Bankschuldverschreibungen und gedeckte Anleihen auf Basis aktueller Ertragserwartungen und Risikozahlen der Assetklassen aus rein ökonomischer Perspektive das beste Rendite-Risiko-Verhältnis? – Vergleich der Ertrags-/Risikoparameter vor und seit der Zinswende
  • Praxisbeispiel: Verknüpfung der RWA- und der HQLA-Planung – Ist die Asset Allokation auch im ILAAP darstellbar?
  • Festlegung von Grenzwerten zur Erfüllung der Liquiditätsziele (z.B. über Untergrenzen für HQLA-Assets) oder Möglichkeiten der Risikonahme (z.B. über Höchstgrenzen volatiler Assetklassen)
  • Optimierung der Assetklassen-Gewichte unter Maßgabe der ökonomischen Perspektive unter Beachtung der für die Asset Allokation zugeteilten RWA-Budgets
  • Praxisfall: Wie reagiert die Asset Allokation in adversen Szenarien? • Inwieweit können die normativen Kapitalquoten und ökonomischen Limite weiterhin eingehalten werden?

(dazwischen 15 min. Pause)

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13.11.2023
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