Betriebswirtschaftliche und aufsichtliche Einordnung des ICAAP im SREP

Modul 1: Fallstricke beim Übergang alter Steuerungsansätze auf neue Risikotragfähigkeit (RTF-)Perspektiven • Umsetzung der Vorgaben aus ICAAP-/RTF-Leitfaden bis Ende 2022

Die Aufsicht verlangt gemäß ICAAP-Leitfaden einen bankinternen Prozess zur Sicherstellung angemessener Kapitalausstattung (ICAAP). Sie hat Erwartungen an die GovernanceStrategien/Verfahren zur Bewertung des Risikodeckungspotenzials, die neue normative und ökonomische Steuerungsperspektive, Identifizierung wesentlicher Risiken und Konzentrationen, Übereinstimmung zwischen internem Kapital und nach ICAAP gefordertem Kapitalbedarf, angemessene Annahmen und Risikoparameter, Schweregrad und Definition von Stressszenarien. Die BaFin hat Kriterien und Maßstäbe zur Beurteilung dieser Ansätze in ihrem Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte konkretisiert. Die Überwachung der Anforderungen sowie Bewertung der Risiken und Schwachstellen erfolgt im aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP).

Seminarnummer: 220202
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

07.02.2022 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Erwartungen im SREP an interne Prozesse/Verfahren der Kapitalsteuerung (ICAAP) laut EZB-Leitfaden: u.a. aufsichtliche Vorgehen bzw. Methoden zur Bewertung einzelner Elemente inkl. etwaiger Auswirkungen
  • Überwachung der Kapitalausstattung in neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven – Nachweis hoher Qualität des angesetzten Kapitalbedarfs zur tatsächlichen Risikoabsorption: Kapitalbestandteile im Fokus der Aufsicht • Hindernisse bei Nutzung stiller Reserven und Buchwerte in ökonomischer Sicht • Unterschiede in Bezug auf Risikodeckungsmassen • Einwertung der Möglichkeiten zur Verbesserung der Kapitalausstattung
  • Sicherstellen einer soliden Risk Governance und Kapitalplanung: Strategiefindung unter Einbeziehung der Kapital- und Refinanzierungsplanung • Anforderungen an konsistente Geschäfts- und Risikostrategie • vollständige Abbildung aller relevanter aufsichtlichen KennzahlenICAAP-Ergebnisanalyse als essenzieller Bestandteil des Steuerungsprozesses (Reagibilität der Ergebnisse, Soll-Ist-Abgleich inkl. Ursachenanalyse)
  • Besonderheiten bei der Risikoermittlung im ICAAP: Bestimmung der Wesentlichkeit von (Barwert-/nahen) Risiken durch Beurteilung des Risikopotenzials (Risikoinventur) • Prüfung der Angemessenheit, Konsistenz und (unabhängigen) Validierung der Risikomessverfahren (Herausforderungen an ein ICAAP-IKS)
  • Beurteilung von adversen Szenarien in der Kapitalplanung und von Stresstest-Anforderungen in Säule 2
  • Einschätzung bestimmter Einflussfaktoren zur Prognose der künftigen Höhe des SREP-Kapitalzuschlags: u.a. Änderung der strategischen Ausrichtung/ des Geschäftsmodells und der daraus resultierenden Risiken • Grenzen der Institutsprognose inkl. Beachtung des Einflusses auf die Kapitalplanung

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Tom John Geie
Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Daniel Storch
Stv. Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung/Controlling
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG


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