Betriebswirtschaftliche und aufsichtliche Einordnung des ICAAP im SREP

Modul 1: Umsetzung der Anforderungen aus dem Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden ab 2023 • Berücksichtigung von ESG-Risiken • Probleme beim Übergang auf neue Perspektiven

Die BaFin hat Kriterien und Maßstäbe zur aufsichtlichen Beurteilung der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF) im Leitfaden 2018 festgelegt, die seit 2023 von den (LSI-)Instituten umzusetzen sind. Die Überwachung der Vorgaben und die Bewertung der Risiken erfolgt im aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP). Im Fokus der neuen Steuerungsperspektiven stehen u.a. eine angemessene Risk Governance, Strategien und Verfahren zur Bewertung des Risikodeckungspotenzials, Übereinstimmung zwischen dem intern benötigten und nach ICAAP geforderten Kapital(-Bedarf), die Erfassung wesentlicher Risiken und Konzentrationen, plausible Annahmen und Risikoparameter sowie Schweregrad und Definition von nachvollziehbaren Stress-Szenarien. Dies wird sich auch in künftigen Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen widerspiegeln.

Seminarnummer: 230221
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

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Zertifizierter Spezialist Risikotragfähigkeit (FCH)

13.02.2023 - 16.02.2023

Produktnummer: 230220

  • Bankenaufsichtliche Erwartungen im SREP an interne Prozesse/Verfahren der Kapitalsteuerung (ICAAP): u.a. Vorgehensweise bzw. Methoden zur Bewertung einzelner Elemente inkl. etwaiger Auswirkungen
  • Umsetzung einer gleichzeitigen Erfüllung der normativen (erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von Rechnungslegung losgelösten) Perspektive laut BaFin-Leitfaden zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit (RTF) ab 2023
  • Überwachung der Kapitalausstattung in neuen Perspektiven – Nachweis hoher Qualität des Kapitalbedarfs zur tatsächlichen Risikoabsorption: Kapitalbestandteile im Fokus der Aufsicht • Hindernisse bei Nutzung stiller Reserven und Buchwerte in ökonomischer Sicht • Unterschiede bzgl. der Risikodeckungsmassen
  • Sicherstellung solider Governance und Kapitalplanung: Strategiefindung unter Einbeziehung der Kapital- und Refinanzierungsplanung • Anforderungen an konsistente Geschäfts- und Risikostrategie • vollständige Abbildung aller relevanten aufsichtlichen Kennzahlen • ICAAP-Ergebnisanalyse als essenzieller Bestandteil des Steuerungsprozesses (Reagibilität der Ergebnisse, Soll-Ist-Abgleich inkl. Ursachenanalyse)
  • Besonderheiten bei der Risikoermittlung im ICAAP: Bestimmung der Wesentlichkeit von (Barwert/-nahen) Risiken durch Beurteilung des Risikopotenzials (Risikoinventur) • Prüfung der Angemessenheit, Konsistenz und (unabhängigen) Validierung der Risikomessverfahren (Herausforderungen an ein ICAAP-IKS)
  • Beurteilung von adversen Szenarien in der Kapitalplanung und von Stresstest-Anforderungen in Säule 2
  • Einschätzung bestimmter Einflussfaktoren zur Prognose der Höhe des SREP-Zuschlags: u.a. Änderung der strategischen Ausrichtung/des Geschäftsmodells und daraus resultierender Risiken • Grenzen der Institutsprognose inkl. Beachtung des Einflusses auf die Kapitalplanung
  • Beachtung von ESG-Risiken in normativer und ökonomischer Perspektive gemäß MaRisk 8.0: u.a. Aufbau eines adversen „ESG-Szenarios“ • mehrjähriger Betrachtungshorizont zur ökonomischen Risikomessung

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Tom John Geie

Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Daniel Storch

Stv. Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung/Controlling
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

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13.02.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

Tom John Geie
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Daniel Storch
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