Zinsrisikosteuerung im Bankbuch (IRRBB): Vorgaben & Steuerungsimpulse

Modul 1: Regulatorischer Fahrplan (IRRBB/CSRBB -> MaRisk 9.0) • Auswirkung auf SREP-Zuschlag • Herausforderungen für Zinsbuchsteuerung • neue Meldung nach EBA/ITS/2023/03

Das Management von Zinsrisiken im Bankbuch (IRRBB) erfährt derzeit viele Neuregelungen. Neben Säule-2-Vorgaben u.a. für Risikomethoden, Governance und IT-Infrastruktur haben die Institute erweiterte Offenlegungspflichten und einen neuen Standardansatz für die barwertige Sicht einzuhalten. Dies führt zu methodischen und konzeptionellen Anpassungen in der Zinsbuchsteuerung, wie Einbindung des periodischen Ausreißertests und Aufbau von Berichtslinien unter Beachtung barwertiger und periodischer Credit-Spreads-Risiken im Bankbuch (CSRBB) sowie Offenlegen periodischer Risikomaße und qualitativer Informationen. Dies ist im neuen EBA-Meldewesen ab Mitte 2024 umzusetzen. Unter dem Einfluss stark gestiegener Zinsen – Zinsschock +300 Basispunkte – auf die GuVs und Risikoprofile gewinnt die Einhaltung dieser Vorgaben (neue MaRisk 9.0!) an Bedeutung.

Seminarnummer: SE2403023
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403022

IRRBB: Neue aufsichtliche Vorgaben für Management von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch

  • Regulatorischer Fahrplan mit Blick auf IRRBB/CSRBB (aktuelle EBA-Arbeiten, u.a. Umsetzung CRD V und CRR II) – Konsequenzen für die 8. MaRisk-Novelle 2024
  • Standardisierte Methode zur Quantifizierung des barwertigen und periodischen Risikos: u.a. Voraussetzung für vereinfachte Methodeeinheitliche Anwendung oder selektiv für barwertige bzw. periodische Sicht?
  • Barwertiger und periodischer Ausreißertest: Definition des periodischen „Ausreißer-Kriteriums“ • Modell- und Parameterannahmen bei Messen des Barwertverlusts/Zinsüberschusses – Gemeinsamkeit/Unterschiede
  • Erweiterte IRRBB-Offenlegung: erleichterte Vorgaben während Übergangszeit • periodische und barwertige quantitative Daten • Offenlegen qualitativer Annahmen • Infos über die Eckpfeiler und Zinsrisikostrategie
  • Mindestanforderungen an Risikomessung zur Ermittlung, Bewertung und Eindämmung des Credit-Spread-Risikos im Bankbuch (CSRBB) – grundsätzliches (methodisches) Vorgehen
  • Erkenntnisse aus IRRBB-Prüfungen: u.a. zur Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung („gleitende Durchschnitte“) • barwertige oder periodische Steuerung? • Relevanz Zinsschock-Rundschreiben
  • Rolle des Zinsschocks bei Festlegung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:15 Uhr

Dr. Markus Machill

Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Prüfungsleiter, Hauptverwaltung für Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Hannover. Langjährige Erfahrungen mit 44er Prüfungen im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement.

IRRBB: Herausforderungen und Handlungsbedarf in Bezug auf konzeptionelle und methodische Anpassungen

  • Eingehen von Zinsrisiken zur Erzielung von Strukturbeiträgen als wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells – Inwieweit ist eine hohe Auslastung des Zinsrisikokoeffizienten durch Aufbau von Fristentransformationspositionen sinnvoll? • Welche Benchmarks und Zinsstrategien sind jetzt wichtig und richtig? • aktive vs. semi-aktive Steuerung
  • Kritische Würdigung der bevorstehenden EBA-Papiere –> Konsequenzen aus der 8. MaRisk-Novelle 2024 – was kommt auf die deutschen (LSI-)Institute zu?
  • Zinsrisikosteuerung unter Beachtung von SREP-Kapitalzuschlägen – zur methodischen Sinnhaftigkeit von Bucket-Ansätzen
  • Konzeptionelle Herausforderungen für die periodische und wertorientierte Zinsbuchsteuerungzeitraumorientierte Barwertsteuerung zur Vermeidung gegenläufiger Impulse beider Steuerungsperspektiven trotz derselben Zinsänderung? • Zinsbuch-Stresstests und adverse Szenarien zur Simulation des Zinsergebnisses
  • Praxismethoden zur Ableitung eines ertragsorientierten Indikators für stark rückläufige Nettozinserträge
  • Kritische Diskussion über Modellierung der Ablauffiktionen für Einlagen mit gleitenden Durchschnitten bei Einsatz von Stützstellen mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren vor Hintergrund stark gestiegener Zinsen
  • Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs nach stark gestiegenen Zinsen – Neueste Erkenntnisse zum Ansatz des Eigenkapitals zur Refinanzierung sowie zur Abbildung der variablen Produkte – sind die Liquiditäts-Mischungsverhältnisse adäquat?

15:30 - 17:00 Uhr

Prof. Dr. Svend Reuse

Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf

Als Überwachungsvorstand verantw. für Bank- und Risikosteuerung. Vorm. Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Leiter Controlling in Sparkassen. Hrsg. von Fachbüchern und Autor von Fachpublikationen. Mitherausgeber der Banken-Times Spezial Controlling.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

11.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf


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