Zinsrisikosteuerung im Bankbuch (IRRBB): Vorgaben & Steuerungsimpulse

Modul 1: Regulatorischer Fahrplan (IRRBB/CSRBB -> MaRisk 9.0) • Auswirkung auf SREP-Zuschlag • Herausforderungen für Zinsbuchsteuerung • neue Meldung nach EBA/ITS/2023/03

Das Management von Zinsrisiken im Bankbuch (IRRBB) erfährt derzeit viele Neuregelungen. Neben Säule-2-Vorgaben u.a. für Risikomethoden, Governance und IT-Infrastruktur haben die Institute erweiterte Offenlegungspflichten und einen neuen Standardansatz für die barwertige Sicht einzuhalten. Dies führt zu methodischen und konzeptionellen Anpassungen in der Zinsbuchsteuerung, wie Einbindung des periodischen Ausreißertests und Aufbau von Berichtslinien unter Beachtung barwertiger und periodischer Credit-Spreads-Risiken im Bankbuch (CSRBB) sowie Offenlegen periodischer Risikomaße und qualitativer Informationen. Dies ist im neuen EBA-Meldewesen ab Mitte 2024 umzusetzen. Unter dem Einfluss stark gestiegener Zinsen – Zinsschock +300 Basispunkte – auf die GuVs und Risikoprofile gewinnt die Einhaltung dieser Vorgaben (neue MaRisk 9.0!) an Bedeutung.

Seminarnummer: SE2403023 / 240323
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat, Controlling

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Zertifizierter Spezialist Zinsrisikomanagement (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403022

IRRBB: Neue aufsichtliche Vorgaben für Management von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch

  • Regulatorischer Fahrplan mit Blick auf IRRBB/CSRBB (aktuelle EBA-Arbeiten, u.a. Umsetzung CRD V und CRR II) – Konsequenzen für die 8. MaRisk-Novelle 2024
  • Standardisierte Methode zur Quantifizierung des barwertigen und periodischen Risikos: u.a. Voraussetzung für vereinfachte Methode • einheitliche Anwendung oder selektiv für barwertige bzw. periodische Sicht?
  • Barwertiger und periodischer Ausreißertest: Definition des periodischen „Ausreißer-Kriteriums“ • Modell- und Parameterannahmen bei Messen des Barwertverlusts/Zinsüberschusses – Gemeinsamkeit/Unterschiede
  • Erweiterte IRRBB-Offenlegung: erleichterte Vorgaben während Übergangszeit • periodische und barwertige quantitative Daten • Offenlegen qualitativer Annahmen • Infos über die Eckpfeiler und Zinsrisikostrategie
  • Mindestanforderungen an Risikomessung zur Ermittlung, Bewertung und Eindämmung des Credit-Spread-Risikos im Bankbuch (CSRBB) – grundsätzliches (methodisches) Vorgehen
  • Erkenntnisse aus IRRBB-Prüfungen: u.a. zur Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung („gleitende Durchschnitte“) • barwertige oder periodische Steuerung? • Relevanz Zinsschock-Rundschreiben
  • Rolle des Zinsschocks bei Festlegung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)

(danach 15 min. Pause)

14:00 - 15:15 Uhr

IRRBB: Herausforderungen und Handlungsbedarf in Bezug auf konzeptionelle und methodische Anpassungen

  • Eingehen von Zinsrisiken zur Erzielung von Strukturbeiträgen als wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells – Inwieweit ist eine hohe Auslastung des Zinsrisikokoeffizienten durch Aufbau von Fristentransformationspositionen sinnvoll? • Welche Benchmarks und Zinsstrategien sind jetzt wichtig und richtig? • aktive vs. semi-aktive Steuerung
  • Kritische Würdigung der bevorstehenden EBA-Papiere –> Konsequenzen aus der 8. MaRisk-Novelle 2024 – was kommt auf die deutschen (LSI-)Institute zu?
  • Zinsrisikosteuerung unter Beachtung von SREP-Kapitalzuschlägen – zur methodischen Sinnhaftigkeit von Bucket-Ansätzen
  • Konzeptionelle Herausforderungen für die periodische und wertorientierte Zinsbuchsteuerung: zeitraumorientierte Barwertsteuerung zur Vermeidung gegenläufiger Impulse beider Steuerungsperspektiven trotz derselben Zinsänderung? • Zinsbuch-Stresstests und adverse Szenarien zur Simulation des Zinsergebnisses
  • Praxismethoden zur Ableitung eines ertragsorientierten Indikators für stark rückläufige Nettozinserträge
  • Kritische Diskussion über Modellierung der Ablauffiktionen für Einlagen mit gleitenden Durchschnitten bei Einsatz von Stützstellen mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren vor Hintergrund stark gestiegener Zinsen
  • Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs nach stark gestiegenen Zinsen – Neueste Erkenntnisse zum Ansatz des Eigenkapitals zur Refinanzierung sowie zur Abbildung der variablen Produkte – sind die Liquiditäts-Mischungsverhältnisse adäquat?

15:30 - 17:00 Uhr

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11.03.2024
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