Wirksame RWA-Einsparungen in Zeiten von knapper werdendem Eigenkapital

Notwendige Stärkung des Eigenkapitals aufgrund neuer regulatorischer Anforderungen • Auswahl geeigneter RWA-Optimierungshebel unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Aspekten

In Zeiten knapp werdender Eigenkapital (EK)-Ressourcen spielen risikogewichtete Aktiva (RWA) in der Kreditportfolio-Steuerung eine wichtige Rolle. Ein Bundesbank-Prüfer gibt wertvolle Hinweise zur aufsichtlichen Bewertung der Angemessenheit der RWA-Optimierung. Dabei verweist er auf die RWA-Landkarte zur Ermittlung einer optimalen RWA-Struktur und setzt sich kritisch mit der Qualität von Meldewesen-Daten auseinander. Er zeigt auf, inwieweit Einsparungen bei Mindest-EK-Vorgaben in Säule 1 als zusätzliche Risikodeckungsmasse im ICAAP einsetzbar sind und welche Anforderungen an die Ableitung von RWA-Prognosen in adversen Szenarien bestehen. Danach vergleicht ein Bankpraktiker etwaige Bereitstellungskosten für zusätzliche Eigenmittel gegenüber möglichen Kosten für RWA-Maßnahmen und gibt Praxishinweise insbes. für Banken mit knappen EK-Quoten.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

04.05.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Aufsichtliche Bewertung einer angemessenen RWA-Optimierung zur Einsparung von Eigenkapital

  • Erschwerte Verbesserung der Eigenkapital (EK)-Ausstattung durch das Niedrig-/Null-/Negativzinsumfeld – Aufschlussreiche Erkenntnisse aus dem LSI Stresstest 2019 (vormals Niedrigzinsumfrage der Bundesbank)
  • Anpassung der Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital (EK) zu unterlegenden Risiken in Basel IV –höhere EK-Unterlegung durch erweiterte Anforderungen an die RWA-Ermittlung im Kreditrisiko- (KSA) und im OpRisk-Standardansatz (ab 2022)
  • Ableitung einer RWA-Landkarte zur Analyse der RWA-Struktur: Gegenüberstellung der Risikogewichte verschiedener Risikopositionen im Kreditportfolio • inwiefern sind die Geschäfte mit hohen RWA konsistent zum Geschäftsmodell? • Analyse des Ausnutzungsgrades regulatorisch zulässiger Kapitaleinsparpotenziale
  • Inwiefern existieren Portfolio-Betrachtungen zu RWA-Auswirkungen aus EBA-Vorgaben bzgl. Positionen mit besonderen Risiken?
  • Inwieweit wurden Frühwarnsystem und Kreditprozess infolge der neuen Ausfalldefinition nachgeschärft?
  • Sicherstellung der RWA-Datenqualität/-vollständigkeit/-konsistenz: erhöhte RWA-Kalkulation bei Fehlverschlüsselung • RWA-Folgen bei Portfoliostruktur-Verschiebung • Soll/Ist-Vergleich des RWA-Rechenkerns
  • Bewertung der Kosten-Nutzen-Analyse: Inwiefern sind regulatorische Kapitalkosten im Pricing enthalten? • Inwieweit kompensiert der RWA-Kostenreduzierungseffekt den Kostenanstieg aus Prozessumstellungen?
  • Zur Einhaltung der Mindestkapitalquoten durch vorausschauende Kapitalplanung: Handlungsalternativen? • Inwiefern erfolgt Planung der Wiedereinhaltung ggf. nicht mehr erfüllter, kombinierter Pufferanforderungen bzw. der Eigenmittelzielkennziffer im adversen Szenario vor dem Hintergrund des neuen RTF-Leitfadens?

(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Effektive Methoden für RWA-Einsparungen unter Kosten-Nutzen-Aspekten

  • Systematische Analyse der RWA-Nutzer und Ergebnisbeiträge: Abbau von Kundenbeziehungen mit hohem RWA-Verbrauch und geringer Profitabilität • Substitution eigenkapitalintensiver Produkte durch gleichwertige ähnliche Produkte • Strategien zur RWA-Reduzierung
  • Kosten-Nutzen-Analyse zur Bewertung der Vorteilhaftigkeit fortgeschrittener Risikomessverfahren bei der RWA-Kalkulation • Reduzierung der EK-Belastung in Säule 1 bei Umstieg auf IRBA
  • Ausnutzung der Realkreditprivilegierung sowie erweiterte Anrechung von Sicherheiten • Identifizierung fehlerhafter Zuordnungen zu Risikopositionsklassen • Vorteile der KMU-Privilegierung • Nutzung zusätzlicher Besicherungsmöglichkeiten
  • Bereitstellungskosten zusätzlicher Eigenmittel vs. Kosten für RWA-Optimierungsmaßnahmen
  • Wann trägt sich der Eigenmittelbedarf für geplantes RWA-Wachstum über ausreichende Ergebnissteigerung zur Innenfinanzierung selbst? – Durchspielen verschiedener Szenarien
  • Geschäftsstrategie & RWA-Planung: Verstärktes Eingehen von Forderungen mit geringeren Risikogewichten • Reduzierung der Volumenschwellen durch Hereinnahme anrechnungsfähiger Sicherheiten • Inwieweit passen Plan-RWAs zur Eckwertplanung? • Verbindungen zur Liquiditätsplanung
  • Einbeziehung der sich aus Anrechnung der Kredite und Depot A-Anlagen ergebenden, veränderten Eigenkapital (EK)-Kosten in die Produktkalkulation
  • Verringerung der Anrechnungspositionen im Depot A: Verkauf von Positionen oder Auslaufen von Wertpapieren? • Controlling-seitiger Kauf von Wertpapieren mit niedrigem Risikogewicht zur EK-Schonung? (Spezial-)Fondsanlagen vor Hintergrund der RWA-Kalkulation
  • RWA-Reporting im Spannungsfeld interner Steuerung und Offenlegung: Strukturierung nach Steuerungsportfolien oder Trennung nach Forderungsklassen und regulatorischen Ansätzen der RWA-Ermittlung?
  • Praxistipps für Institute mit knappen EK-Quoten: Durchführung einer EK-Allokation • Identifizierung von Belastungstreibern und Gewinnbringern • Inwieweit kann der Abbau von Aktiva eine Alternative sein?
  • Aktuelle Erfahrungen und aufschlussreiche Erkenntnisse des bankinternen Projekts RWA-Optimierung

(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Robert Wanke
Referent Grundsatzthemen
Sparkasse KölnBonn


Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


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