Verzahnung von Daten aus Risikocontrolling, Rechnungs- und Meldewesen

Erfassung, Bewertung und Weiterverarbeitung an die Aufsicht zu meldender Plan-, Ertrags- und Risikokennzahlen • intelligente Zweitverwertung für interne Steuerungszwecke

Sowohl die Bankenaufsicht als auch die Jahresabschlussprüfer fordern von Instituten regelmäßig die Aufbereitung und zeitnahe Meldung von (teils unterjährigen) Plan-, Ertrags- und Risikodaten. Was liegt demnach für (Risiko-)Controller näher, als die vorliegenden Kennzahlen aus dem Rechnungs- und Meldewesen für eigene Steuerungszwecke zu verzahnen und auszuwerten? Die Referenten zeigen auf, wo (z.B. im Jahresabschluss, FINREP-/COREP-Meldewesen) und wie (z.B. durch Kennzahlen-Vergleiche, Benchmarking) man welche Daten (z.B. EBA Risk Dashboard-Kennzahlen, eigene Risikoprofil(teil)noten) herausziehen, verdichten und ableiten kann. Sie geben Praxistipps zur Veränderung bestehender und ggf. Einrichtung neuer Prozesse/Verfahren, über aussagekräftige Auswertungstools und für ein wirksames Daten-IKS zur Verbesserung der Datenqualität/-konsistenz.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 12:00 Uhr

Analyse von Meldewesen-Daten zur Ermittlung institutsindividueller Risikoprofile im LSI-SREP

  • Bedeutung des Datenmanagements für die Banksteuerung durch den steigenden „Datenhunger“ der Aufsicht
  • Aus BCBS 239 abgeleitete Vorgaben für Meldewesen-Daten: neue MaRisk und BAIT • Anforderungen aus Solvabilitäts- und Liquiditätsmeldungen
  • Ergänzende EBA-/EZB-Vorgaben für BaFin/Bundesbank zur Überprüfung und Bewertung der Meldedaten
  • Quantitative und qualitative Meldeanforderungen an eine konsistente Datenaufbereitung zur Vermeidung von Datenrisiken aus Ad hoc-Bereitstellung von Daten, unzureichender Datenbasis/-verfügbarkeit und Eingabefehlern
  • Erwartung der Aufsicht an die Qualität primärer, zugelieferter und verdichteter Risikomanagement-Daten – Erhöhte Ansprüche an die Datenqualität aufgrund steigender IT-gestützter Datenzwischenverarbeitung
  • Umfangreiche Datenauswertung für Kennzahlen-Vergleiche: u. a. Umfang identifizierter Asset- und Ertragskonzentrationen • Realisierbarkeit strategischer Pläne gemessen am aktuellen Geschäftsmodell
  • Auf welche Kennzahlen sollte im Rahmen der Geschäftsmodellanalyse besonders geachtet werden?
  • Das Risikoprofil als zentrales Analyse- und Bewertungsinstrument im Rahmen des LSI-SREP
  • SREP-Kapitalzuschläge als Folge von Prüfungsfeststellungen im Bereich IT/Datenqualität
  • Auswirkungen bankenaufsichtlicher Erleichterungen infolge der aktuellen Corona-Pandemie

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 12:00–13:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

13:00 - 14:45 Uhr

Methoden und Prozesse zur Sicherstellung der Datenqualität/-konsistenz im Risikomanagement

  • Strukturierte Einordnung von Datenquellen und Ergebnisaufbereitung nach Verwendungszweck zur Ableitung risikoorientierter Maßnahmen
  • Inwieweit steht der Datenqualitätssicherungs-Aufwand im angemessenen Verhältnis zum (Zusatz-)Nutzen?
  • Plausibilisierungsverfahren zur Validierung der Datenqualität und zur Parametrisierung der Risikomodelle
  • Risiko bei Datenverdichtung in unzureichend qualitätsgesicherten Eigenentwicklungen (Excel-Lösungen)
  • Standardisierung von Reporting-Inhalten, Vereinheitlichung von Datendefinitionen und Berechnungsregeln
  • Bereitstellung qualitätsgesicherter Datenbestände (Daten-Architektur): Extraktion von Einzelgeschäftsdaten aus bestandsführenden Systemen in ein Data Warehouse • Definition einheitlicher Standards für Risikodaten-Erfassung/-Verarbeitung • revisionsfeste Ablage historischer Daten und aufsetzender MaRisk-Risikoanalysen
  • Verzahnung des Risikomanagements mit anderen (risiko-)datenrelevanten Bereichen (Daten-Schnittstellen): Synchronisation der Finanz-, Melde- und Risikosysteme zur Gewährleistung institutsweiter Datenkonsistenz • Konsolidierung der historisch gewachsenen, separaten Risiko- bis hin zur integrierten Gesamtrisikobetrachtung
  • Aus-/Aufbau Daten-IKS: Existieren eindeutige Verfahrensbeschreibungen zur Datenextraktion/-aggregation? • Bewertung der Verfügbarkeit/Qualität/ Konsistenz zugelieferter (externer) Daten • Angemessenheit externer Daten

(14:45–15:00 Uhr Kaffeepause)

15:00 - 17:00 Uhr

Herausziehen, Verdichten und Ableiten von (externen) Daten aus Rechnungs- und Meldewesen für interne Steuerungszwecke

  • Erfassung, Bewertung und Weiterverarbeitung zu meldender/dokumentierender Plan-, Ertrags- und Risikokennzahlen – Zweitverwertung für interne Steuerung und Prognose des zu erwartenden SREP-Zuschlags
  • Ermittlung sog. Schlüsselkennzahlen (KRI) aus EBA Risk Dashboard unter Beachtung des überarbeiteten „Methodological Guide on Risk Indicators and detailed Risk Analysis Tools“ zum Widerspiegeln der Risiko-/Ertragssituation der Institute und Identifizierung von Frühwarnsignalen für Anfälligkeiten im Bankensektor • Festlegen von Ampeln für Kernkapital-, NPL-, Forbearance-Quote, RoE, CIR • KRI im „SREP-Methodology Booklet“ als Ausgangsbeurteilung für aufsichtliches Handeln
  • Auswahl geeigneter Kennzahlen für Geschäftsmodell-Analyse und Benchmarking: Return on Equity (RoE) und Return on Assets • Definition der Cost of Equity (CoE) • Performance Key Indicators zur Überwachung der Ziele aus der (Geschäfts-)Strategie
  • Verzahnung von Plan-, Ertrags-, Risikodaten aus (Risiko-)Controlling und Meldewesen: CIR als Verhältnis-Aufwand zu nachhaltigem Ertrag (gem. FinaRisikoV bzw. EBA Risk Dashboard) • Anpassungen bei RTF-Meldungen durch neuen RTF-Leitfaden • Forbearance und notleidende Kredite (NPL) im FINREP
  • Beispielhafte Datenverknüpfung aus Liquiditätsrisikocontrolling und Meldewesen: Vergleich kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsübersichten mit Liquiditätsablaufbilanz (C66) des Additional Monitoring Metrics for Liquidity Reporting (AMM) • Prognose der LCR und Refinanzierungspositionen auf Basis von Meldedaten, der historischen Analyse ihrer Bestandteile und deren Schwankungsbandbreite • Rolle der Liquiditätsablaufbilanz unter Einbeziehung realistischer Neugeschäftsannahmen bei Prognose der NSFR
  • Verknüpfung der Jahresabschluss- und Meldewesen-Daten zur Ableitung der Risikoprofil(teil-)noten: wertvolle Analyse/Kenntnis über eigene, bei der Aufsicht eingereichte Kennzahlen • Zusammenfassung wesentlicher Risiken und Anfälligkeiten bei Banken im EBA Risk Dashboard • Datenauswertung auf Basis institutsübergreifender Kennzahlenvergleiche • Vergleich verschiedener Sanierungs- und Abwicklungspläne
  • Verzahnung zwischen den (Risiko-)Controlling- und Rechnungswesen-Daten am Beispiel der verlustfreien Bewertung des Zinsbuchs nach IDW RS BFA 3 in Verbindung mit dem neuen RTF-Leitfaden

(ca. 17:00 Ende des Fachseminars)

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Das relexa hotel Frankfurt am Main verfügt über 163 Zimmer in den Kategorien Standard, StandardTwin, Business, Studio und Suite sowie 15 Veranstaltungsräumen zum Tagen und Feiern. Durch die gute Verkehrsanbindung und ruhige Lage im Büropark Mertonviertel die perfekte Unterkunft für Geschäftsreisende. Unweit entfernt befindet sich der Hauptbahnhof Frankfurt am Main sowie der Internationale Flughafen Frankfurt am Main - kurze Wege für Ihre Anreise. Bei Anreise mit dem Auto steht unseren Gästen die hauseigene Tiefgarage zum Parken kostengünstig zur Verfügung. Das passende Hotel für eine Geschäftreise oder einen Kurztrip. Ob Geschäfts-, Tagungs- oder Individualgast unsere Restaurants "Boulevard" und "La Fenêtre" als auch die Hotelbar "Andi's Bar" sind ein Besuch wert. Genießen Sie kulinarische Highlights ebenso wie den kleinen Snack für zwischendurch, bei schönem Wetter servieren wir gerne auf der Sommerterrasse. Zur Entspannung empfehlen wir Ihnen den Fitnessclub "relexa Sports & Fun" mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Fitness- und Ruheraum in der siebten Etage.

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Mit Durchführungsgarantie!
Ihre Dozenten

Michael Endmann
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse München


Dr. Stefan Scheve
Sachgebietsleiter Sparkassen Hauptverwaltung Hannover
Deutsche Bundesbank


Lars Schleifer
Referent Meldewesen – Risikocontrolling
Volksbank Mittelhessen eG


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