Szenario Spezial: Vom Basis-/Plan- über adverse zu Stresstest-Szenario

Ergänzung risikoartenübergreifender Szenarien durch Analyse besonders stark betroffener Einzelrisiken • Einsatz von Expertenschätzungen? • Corona-bedingte Erleichterungen

Neben der Einhaltung regulatorischer Neuerungen, u.a. neue Eigenmittelzielkennziffer, Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, und derzeit Corona-bedingter Erleichterungen (übergangsweise Nutzung von Kapitalpuffern, Rücknahme des antizyklischen Puffers, etc.) rücken anlassbezogene Stresstests in den Fokus der Geschäftsleitung, Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsicht. Daher sollten Institute unter Beachtung aktueller BIP-Prognosen kritisch hinterfragen, inwieweit neu gewonnene Erkenntnisse aus der Corona-Krise weiterhin zur individuellen Story Line des Stress-Szenarios „schwerer konjunktureller Abschwung“ passen. Unter Beachtung der geschärften Anforderungen sind – weg von Verbandsmustern(!) – institutsindividuelle, adverse und Stress-Szenarien sowie deren Auswirkungen auf RTF, Kapital- und Liquiditätsplanung (Gesamtrisikoprofil) zu simulieren.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

15.04.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 15:00 Uhr

Überwachung neuer bankenaufsichtlicher Anforderungen an Stresstests, adverse Szenarien und Eigenmittelzielkennziffer

  • Aktuelle Entwicklungen bzgl. Ableitung adverser Szenarien im Rahmen der Kapital- und Refinanzierungsplanung sowie zu Stresstests für Gesamtbankrisikoprofil und Identifizierung von Risikokonzentrationen
  • Rolle der neuen Eigenmittelzielkennziffer als geeigneter Frühwarnindikator für die Aufsicht: konkretisierende BaFin-Schreiben und EBA-Leitlinien • Abgrenzung als Beobachtungskennziffer ggü. echten SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1 • Anforderungen an die Modellierung
  • Entwicklung konsistenter adverser und Stress-Szenarien unter Beachtung der neuen RTF-Anforderungen – häufig auftretende Praxisprobleme
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • Verhaltensbezogene-, Zins- und Konzentrationsrisiken • Governance und Dateninfrastruktur
  • Angemessene Kapital-/Liquiditätsausstattung unter adversen Bedingungen im ICAAP-/ILAAP-Leitfaden
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfragen)
  • Beurteilung der Plausibilität von Praktiker-/Expertenschätzungen aufgrund fehlender Bewertungsdaten
  • Inwiefern spiegeln die in jedem Institut vorzuhaltenden MaRisk-Stresstest zum schweren konjunkturellen Abschwung derzeit die Auswirkungen der Covid-19-Situation angemessen wider?

(dazwischen 15 min. Pause und 45 min. Mittagspause; danach 15 min. Pause)

15:15 - 17:00 Uhr

Simulation adverser und Stress-Szenarien zur Bewertung der RTF und Kapitalplanung, auch unter Beachtung der Corona-Krise

  • Auswirkungen szenariobasierter Stressereignisse auf das Gesamtbankrisikoprofil, strategische, kapital- sowie liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten
  • Ableitung plausibler Stressszenarien laut RTF-Leitfaden – Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile? • Szenarien für tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Wann und welche Anpassungen auf Basis neuer Erkenntnisse der Corona-Krise erfordern Aktualisierung der Kapitalplanung? • Belastungsszenarien in Sanierungsplanung
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung von (adversem) Stresstest-Reporting
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in neuen RTF-Perspektiven – Darstellung von institutsspezifischen Gefährdungspotentialen „aus einem Guss“
  • Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse sowie Kommunikation der Ergebnisse mit Aufsichtsorgan
  • Validierung der Stresstest-Programme: Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden und Daten – Herausforderungen bei Ableitung angemessener Parametrisierung für ein zusätzliches neues Stressszenario „Corona-Pandemie“ aufgrund fehlender historischer Daten – Einsatz von Praktiker-/Expertenschätzungen?
  • Maßnahmen zur quantitativen Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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