Stresstests in Krisenzeiten: Zinswende • Rezession • neue ESG-Vorgaben

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit 2023 • ESG-Effekte • Belastung aus adversem Szenario für GuV, Eigenmittel & RWA • Einfluss der Stresstest-Ergebnisse auf (LSI-)SREP

Der RUS-/UKR-Krieg, plötzliche Zinsanstieg 2022, die Rezession 2023 und verschärfte ESG-Vorschriften bieten genügend Anlässe zur Überarbeitung der Szenarien. Ab 2023 fordert die normative und ökonomische Risikotragfähigkeit-Perspektive ein Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien. Daneben ist die Ermittlung der Eigenmittelzielkennziffer zur Abdeckung der Stressanfälligkeit der Institute sowie der erhöhte antizyklische und der neue Kapitalpuffer für systemische Risiken auf Wohnimmobilien zu beachten. Daher sollten die Institute kritisch hinterfragen, inwiefern ihre Erkenntnisse noch zur Storyline der Szenarien passen. Vor allem die sich schnell verändernden AnnahmenRisikotreiber/-parameter und Bewertungsdaten stellen die Banken vor Herausforderungen, so dass man u.a. verstärkt auf Expertenschätzungen zurückgreifen muss.

Seminarnummer: 230358
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

07.03.2023
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379,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:30 Uhr

Bankenaufsichtliche Überprüfung der Angemessenheit des bankinternen Stresstest-Programms

  • Stresstests im Hinblick auf das Gesamtbankrisikoprofil und Risikokonzentrationen • (Mindest-) Anforderungen an Stresstests gemäß MaRisk
  • Ausgestaltung von Stresstests unter Berücksichtigung des neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfadens: adverse Szenarien in der normativen Perspektive • Stresstests in der ökonomischen Perspektive
  • Relevanz des in jedem Institut vorzuhaltenden MaRisk-Stresstests zum „schweren konjunkturellen Abschwung“ vor dem Hintergrund aktueller Risiken
  • Eignung der Eigenmittelzielkennziffer als bankenaufsichtlicher Frühwarnindikator – Abgrenzung als Beobachtungskennziffer gegenüber SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • Verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrations-Risiken • Governance und Daten-Infrastruktur
  • Beurteilung der Plausibilität von Praktiker- und Expertenschätzungen im Rahmen von Stresstests
  • Erkenntnisse aus dem LSI-Stresstest 2022: Plan-/Prognosedaten der Institute und Auswirkungen der 5 vorgegebenen Zinsszenarien • Simulation der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit für 2023 ff

(danach 15 min. Pause)

15:45 - 17:15 Uhr

Stresstests und adverse Szenarien zur Einschätzung des aktuellen Risikoprofils und des Geschäftsmodells

  • Auswirkungen von Szenario-basierten Stressereignissen auf das Gesamtbank-Risikoprofil sowie auf strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten
  • Ableitung plausibler Stress-Szenarien: Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile? • passende Szenarien zum tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven: Darstellung institutsspezifischer Gefährdungspotentiale „aus einem Guss“ • Auswirkung des erhöhten bzw. neu festgesetzten Kapitalpuffers auf die KapitalplanungBelastungsszenarien in der Sanierungsplanung
  • Validierung des Stresstest-Programms zur Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden, Daten: Herausforderung bei Ableitung einer angemessenen Parametrisierung für ein Rezessions-, Nachhaltigkeits- und geopolitisches Stress-Szenario wegen fehlender Daten – Einsatz von Praktiker-/Expertenschätzungen?
  • Maßnahmen zur quantitativen Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Aufbereitung eines entscheidungsorientierten Reporting über Stresstests und adverse Szenarien – Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse sowie deren Kommunikation mit dem Vorstand und Aufsichtsorgan

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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14:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Christian Keyser
Spezialist Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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