Schwächen in Risikotragfähigkeit-Konzepten: Erfahrungen & Erkenntnisse

Prüfung und Beurteilung der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven – Erwartungen, Prüfungsschwerpunkte & Erkenntnisse der Bankenaufsicht

Seit 2023 erwartet die BaFin von ihren beaufsichtigten Instituten die Umstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) auf eine neue normative und ökonomische Perspektive. Mit Blick auf die Fortführung eines Instituts sind Herausforderungen bei der mehrjährigen Kapitalplanung sowie die Ableitung des Risikodeckungspotenzials und der Risikomodellierung zu meistern, um weiterhin die MaRisk zu erfüllen. So ist u.a. in der normativen Perspektive eine angemessene Ausgestaltung adverser Szenarien anzustreben. In der ökonomischen Perspektive sind insbesondere eine angemessene Zusammensetzung des Risikodeckungspotentials und eine adäquate Risikorechnung sicherzustellen. Bei inzwischen durchgeführten Prüfungen zeigten sich u.a. in den vorgenannten Bereichen mehrere Schwachstellen. 

Seminarnummer: SE2406078
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. stichtagsbezogene Barwert(-nahe) Betrachtung von Vermögen und Risiken
  • „Baustellen“ bei der Risikoinventur: Nichterfassung gewisser Geschäfte/Produkte bzw. unvollständige Analyse der Auswirkungen von (neuen) ESG-Risiken • Abschätzung der Materialität schwer messbarer Risiken
  • Fallstricke bei Herleitung institutsbezogener adverser Szenarien – Von der Risikoinventur über die „Story“ zu ParameteränderungenWas ist bei der Ausgestaltung der Stresstests aus ökonomischer Sicht zu beachten?
  • Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials in ökonomischer Perspektive: Ermittlung angemessener Risikodeckungsmasse (u.a. zu Verwaltungs-, Bestands-/Neugeschäftskosten, Risikoprämien) mittels „Nebenrechnungen
  • Beurteilung der Auswirkungen der in einer normativen Sichtweise schlagend werdenden Risiken (z.B. über negative GuV-Effekte, verringerte Eigenmittel, höhere Risikovorsorge) auf das Risikodeckungspotenzial
  • Kritische Bewertung von Risikomessverfahren: Konsistenz der Annahmen • Höhe des KonfidenzniveausFondsdurchschau auf Risikopositionen? • Prüfungsansätze zur Einschätzung von Validierungsprozessen
  • Prüfung geeigneter Steuerungs- bzw. Eskalationsverfahren in normativer Sicht und deren Verzahnung mit der ökonomischen Perspektive (Limitierung) – Würdigung entgegengesetzter Steuerungsimpulse
  • Überprüfung der zeitraumbezogenen Modellierung des SREP-Zuschlags auf Basis einer mehrperiodischen ökonomischen Perspektive

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

18.06.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Marko Mohrenz
Bereichsdirektor, Interne Revision, Volksbank im Münsterland eG


Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Sie können nicht am Live-Seminar teilnehmen?

Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis.
In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.

Film bestellen
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.