Risikoquantifizierung: Messverfahren • Stresstests & adverse Szenarien

Modul 2: Validierung von Messverfahren • Stress-Szenarien zur Bewertung der Risikotragfähigkeit des Geschäftsmodells • Expertenschätzung bei fehlenden historischen Daten

Die quantitative und qualitative Messung bankbezogener Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagement-Prozesses. Dabei fällt den herangezogenen angemessenen Annahmen, wirksamen Risikoparametern und verfügbaren konsistenten Bewertungsdaten eine besondere Rolle zu. Das Risikocontrolling hat insbesondere die Prognosegüte der verwendeten Risikomodelle und Stresstest-Programme zu überprüfen (Validierung) sowie deren Ergebnisse zu interpretieren und zu dokumentieren. Dies ist umso wichtiger, da am Ende unzähliger Prüfschritte der Vorstand die ausgearbeiteten Excel-Vorlagen und qualitativen Einschätzungen unterschreibt. Daneben ist die Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren und Stresstests auch Bestandteil aufsichtlicher Anforderungen und kann einen erheblichen Einfluss auf die Risikoprofilnote und den SREP-Zuschlag haben.

Seminarnummer: 230616
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

27.06.2023
Zoom
379,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Bewertung und Einschätzung wesentlicher Risiken durch quantitative und qualitative Risikomessverfahren
  • Angemessene Annahmen, valide Parameter und verfügbare Bewertungsdaten zur Risikoquantifizierung
  • Prüfung der Prognosegüte der Risikomodelle (Validierung): regulatorische Vorgaben • qualitative/ quantitative Aspekte • statistische Methoden • Abweichungsanalysen • Interpretation der Validierungsergebnisse
  • Stresstests/adverse Szenarien zur Bewertung der (Risiko-)Tragfähigkeit des Geschäftsmodells: aufsichtliche Leitplanken • Auswirkungen auf strategische Planungsaktivitäten und Gesamtbankrisikoprofil
  • Validierung der internen Stresstest-Programme: Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden und Daten • Ableitung einer angemessenen Parametrisierung für zusätzliche Stressszenarien – Herausforderungen aufgrund fehlender historischer Daten • Einsatz von Praktiker-/Expertenschätzungen?

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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