Risikomessverfahren im Fokus der Aufsicht – Umgang mit Modellschwächen

Überprüfungs- und Validierungsmethoden • Institutsindividuelle Angemessenheitsprüfung • Plausibilisierung zugelieferter Daten • Herausforderungen für (Verbund-) Institute

Häufig wird die jährliche Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren als lästige Pflicht angesehen und am Ende unzähliger Prüfschritte unterschreibt der Vorstand die vom Risikocontrolling erarbeiteten Excel-Vorlagen und qualitativen Einschätzungen. Dabei wird gerne übersehen, dass die Prüfung ein Bestandteil des SREP ist und erheblichen Einfluss auf Risikoprofilnote und Kapitalzuschlag besitzt. Vor allem der Umgang mit Modellschwächen stellt viele Institute vor Herausforderungen. Daneben kommt es bei der Auswertung der Validierungsberichte in Bezug auf die Risikotragfähigkeit und Stresstests vermehrt zu Prüfungsfeststellungen, da die (Verbands-) Rechenzentren ihren Primärinstituten die Ergebnisse der Modellvalidierung häufig nur verzögert bereitstellen. Die Seminarleiter zeigen häufige Fallstricke auf und geben wertvolle Praxistipps.

Seminarnummer: 221008
Inhaltsverzeichnis:

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12.10.2022 329,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Überprüfung der Zuverlässigkeit von gängigen Methoden und Verfahren im Risikomanagement

  • Jährliche Überprüfung der Angemessenheit von Methoden und Verfahren der Risikoquantifizierung nach MaRisk: Begründung von Modellgrenzen  Würdigung verwendeter Annahmen, Parameter und Daten
  • Nachweispflicht gegenüber Aufsicht für ein methodisch fundiertes, quantitatives/ qualitatives Vorgehen auf Basis einer revisionsfesten Prozess- und Modelldokumentation • Vorhalten eines Modellinventars
  • Überprüfungs- und Validierungsmethoden zur Identifizierung von Modellschwächen unter Beachtung der Methodenfreiheit: Analyse der Trennschärfe und Kalibrierung • Stabilität der Prognosegüte • Turnus
  • Beurteilung der Anpassung der Risikomessverfahren an veränderte Risikolagen – Einfluss der Corona-Pandemie und aktueller geopolitischer Risikofaktoren
  • Institutsindividuelle Angemessenheitsprüfung bei Nutzung zentraler Modelle: Feststellungen bzgl. der Auswertung der von (Verbands-)Rechenzentren bereitgestellten Modellvalidierung für Primärinstitute
  • Risiko eines „harten“ SREP-Kapitalzuschlags in Säule 1 sowie der zusätzlichen Belastung von Säule 2 infolge häufig unzureichender Angemessenheitsnachweise der eingesetzten Methoden und Verfahren

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Risikomessverfahren im Fokus der Aufsicht: Herausforderungen für (Verbund-) Institute

  • Inwieweit können (Verbund-)Institute bei Nutzung zentraler Modelle ihren Angemessenheitsprüfungs-Prozess auf Validierungstätigkeiten der Rechenzentren aufsetzen?
  • Zeitlich sinnvolle Integration der kritischen Analyse in den Risikomanagementprozess 
  • Entwicklung eines mehrstufigen institutsindividuellen Validierungsprozesses für alle Risikoarten 
  • Sicherstellung der Portfolioabdeckung: Vollständigkeitsnachweis für alle Risikopositionen • Umgang mit nicht modellintegrierten Risiken • Repräsentativitätsnachweis des Institutsportfolios
  • Bewertung der Modellparameter/-kalibrierung: Aktualitäts-, Richtigkeits- und Quellennachweise intern festgelegter Parameter • Auseinandersetzung mit verwendeten Diversifikations- und Korrelationsansätzen
  • Würdigung verwendeter Annahmen über statistische Tests o.a. Abgleiche • Analyse von Modellgrenzen
  • Plausibilisierung der Modellergebnisse: Einordnen der Risikoergebnisse bzgl. eingetretener Verlustaus­prägungen • Einbeziehung verbundeigener/-externe Vergleichsrechnungen
  • Interner Umgang mit ergänzenden – Excel-basierten – Eigenentwicklungen für ausgewählte Risikoarten
  • Aufbau einer strukturierten Prozessdokumentation zur Unterstützung für 44er Prüfung und interne Zwecke

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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