Risikoinventur: Krisenbedingte Neubewertung von (wesentlichen) Risiken

Risiken bei Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit • Anpassung der Risikolandkarte an Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken • Umgang mit Coronabedingten und geopolitischen Risiken

Die bevorstehende Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit, die Würdigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Faktoren, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und aktuelle geopolitische Bedrohungen erfordern eine umfangreiche Anpassung der Risikoinventur in Kreditinstituten. Dabei bereitet die Identifizierung, Bewertung und Einstufung bislang vernachlässigter und schwer messbarer Risiken (z.B. Zweitrundeneffekte aus Lieferkettenengpässen) häufig Probleme. Ein Bundesbank-Prüfer berichtet über bankenaufsichtliche Anforderungen an eine anlass(un)abhängige Risikoinventur auf Gesamtbankebene, Erwartungen an deren Aktualisierung und Erkenntnisse aus 44er Prüfungen. Danach gibt ein Risikocontroller wertvolle Praxistipps zur Anpassung des internen Inventur-Prozesses und der Risikolandkarte an neue Risikolagen vor dem Hintergrund künftiger SREP-Kapitalzuschläge.

Seminarnummer: 221006
Inhaltsverzeichnis:

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10.10.2022 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 15:00 Uhr

Risikoinventur auf Gesamtbankebene: Neue Risiken im Aufsichtsfokuserweiterte Anforderungen

  • Überblick über alle (wesentlichen) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) gemäß AT 2.2 Tz. 1 der MaRisk – anlass(un)abhängige Durchführung einer institutsspezifischen Risikoinventur
  • Einfluss der Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) ab 01.01.2023: Einstufung der Wesentlichkeit von Risiken aus ökonomischer und normativer Perspektive • Erfassung sog. Risikokonzentrationen und von unerwarteten Entwicklungen in der Geschäfts-/Kapitalplanung
  • Einschätzung der Folgen von – bislang unterschätzten – Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken (z.B. Greenwashing) für Geschäftsmodell und Risikoprofil der Institute
  • Umgang der Aufsicht mit unzureichend quantifizierbaren Risiken (z.B. durch sog. Zweitrundeneffekte) – Auswirkungen coronabedingter und geopolitischer Risiken auf SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag
  • Abgleich der gegenüber der Aufsicht kommunizierten Inventur-Ergebnisse mit der jährlichen Meldung von RTF- und ILAAP-Informationen
  • Krisenbedingte Neubewertung von Risiken – Erkenntnisse aus lfd. Aufsichtsgesprächen & 44er Prüfungen

(15 min. Pause am Vormittag, 45 min. Mittagspause und 15 min. Pause nach Vortrag)

15:15 - 17:00 Uhr

Anpassung des Risikoinventur-Prozesses durch eine (krisenbedingte) Neubewertung von Risiken

  • Abbildung für das Geschäftsmodell bedeutsamer, teils schwer messbarer Risikoarten/-treiber/-konzentrationen
  • Neue Aufgaben und Rollen aller Fachverantwortlichen als Prozess-Steuerer im Rahmen der Risikoinventur
  • Einheitliche Risikomatrix als Grundlage für die konsistente Beurteilung aller Risikoarten im Sinne der Risikokultur
  • Zum einheitlichen Umgang mit sog. Brutto- und Nettorisiken
  • Anpassungen durch neue Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven: Abbildung zeitlich verzögert auftretender Risiken in der normativen Sichtweise und bei Barwert(nahen)-Risiken (mit Blick auf künftige Eigenkapital-Belastungen) • Bestimmung der Wesentlichkeit der Risiken anhand der Beurteilung des „spürbaren Einflusses“ dieser Risiken auf die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage
  • Erfassung, Bewertung und Einstufung bislang vernachlässigter und schwer quantifizierbarer Risiken: u.a. Analyse von ESG-/Nachhaltigkeits-, coronabedingten und geopolitischen Risiken fürs Gesamtbank-Portfolio
  • Verknüpfung der Risikoinventur-Ergebnisse mit vorliegenden risikorelevanten Informationen sowie deren Überführung in RTF-Konzept und Risikomanagement-Prozess zur Ableitung des Gesamtbankrisikoprofils

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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