Neuer ILAAP: Handlungsoptionen für Liquidität- und Gesamtbanksteuerung

Überwachungsprozess zur Vermeidung hoher Mindestliquiditätsquoten • Anpassung der Liquiditätsrisikolandkarte • Ableiten wichtiger Steuerungskennzahlen aus ILAAP-Meldungen

Seit Einführung des SREP werden der ICAAP und ILAAP von der Aufsicht als wichtige Steuerungskreise betrachtet, was sich in ähnlichen Regelungen niederschlägt. Bislang wurde die Ausgestaltung des ILAAP gegenüber dem ICAAP nachgeordnet behandelt. Durch die ILAAP-Grundsätze, RTF-Leitfaden und MaRisk wird jedoch die Überwachung von Liquiditäts-/ Refinanzierungsrisiken um wesentliche Neuerungen erweitert, die in den Risikosteuerungsprozess (ILAAP) einzubeziehen sind. Daneben sind derzeit Inflationserwartungen und Corona-Erleichterungen (u.a. Nutzung der Liquiditätspuffer, temporäre LCR-Unterschreitung) zu beachten. Ein Bundesbank-Prüfer berichtet über (neue) ILAAP-Anforderungen und Ermessensspielräume. Danach gibt ein (Liquiditäts-)Risikocontroller wertvolle Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Vorgaben unter Ausnutzung von Erleichterungen.

Seminarnummer: 220604
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

29.06.2022 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:30 Uhr

Überwachung der einzuhaltenden ILAAP-Vorgaben unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen

  • Zur angemessenen Liquiditätsausstattung gemäß ILAAP-Grundsätzen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede ggü. den MaRisk • Bewertung im SREP
  • ILAAP-Informationen in FinaRisikoV zur Überwachung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im SREP
  • Verantwortung des Vorstands für Einbettung des ILAAP als Steuerungsinstrument in die Risk Governance – Verknüpfung der Risikostrategie mit Risikoappetit • Integration der Entscheidungsprozesse ins Reporting
  • Bewertung der Angemessenheit und Konsistenz von Risikoquantifizierungsverfahren zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen – unter Berücksichtigung von Validierungshandlungen
  • Zur (Früh-)Erkennung und Erfassung sämtlicher wesentlicher Liquiditätsrisiken im Rahmen des ILAAP
  • Mögliche zusätzliche Liquiditätsanforderungen an Kreditinstitute als Maßnahme aus Mängeln im ILAAP
  • Neubewertung von Stress-Szenarien zur Einschätzung von Liquiditätsbedarf und Refinanzierungskosten: u.a. Auswirkungen erhöhter Abflussraten auf Liquiditätsreserve • Anstieg gebundener Liquiditätsressourcen
  • Beurteilung des Refinanzierungsplans: Auswirkung veränderter Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen auf den Refinanzierungsbedarf • Erfassung von Erwartungen abweichender, adverser Entwicklungen

(danach 15 min. Pause)

15:45 - 17:15 Uhr

Neue Vorgaben und Ermessensspielräume: Optionen für die Liquiditätsrisiko- und Banksteuerung

  • Identifizierung von Liquiditätsrisiken in der Risikoinventur: Anpassen der Liquiditätsrisikolandkarte nach ILAAP-Leitfaden und MaRisk
  • Zur Qualität der Liquiditätsdeckungsmasse: u.a. existiert ausreichende Diversifikation zur Bewirtschaftung der Liquiditätspuffer und Refi-Quellen? • Berücksichtigung der Liquiditätsbindungstransformation
  • Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Stresstest-Ergebnissen: Festlegung des Liquiditätsrisikoappetits über den Überlebenshorizont • Welche „Haircuts“ werden bei Liquiditätspuffer-Positionen im Stressszenario unterstellt?
  • Auswirkungen auf die Refinanzierungsplanung: Verbindung zwischen der Geschäfts- und Refi-Strategie • Inwieweit spiegelt der Refi-Plan den Risikoappetit wider? • Nutzung von Daten aus der Mittelfristplanung
  • Ableiten von Liquiditätssteuerungskennzahlen und deren Limitierung aus ILAAP-Meldungen: Verwertung der LCRNSFR und weiterer Beobachtungskennzahlen • Be- vs. Entlastung durch krisenbedingte Effekte?
  • Synergieeffekte im Risikoreporting durch Abbildung der Berichte über Risikokonzentrationen in Meldebögen • Prognose von Liquiditätskennzahlen und Refinanzierungspositionen nach BT 3.2 Tz 2 der MaRisk

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort


in
Telefon:

Ihre Dozenten

Johannes Schlosser
Grundsatzabteilung für Bankenaufsicht
Deutsche Bundesbank


Michael Endmann
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse München


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