Neue Risikoinventur-Vorgaben aus RTF-, ICAAP- & ILAAP-Leitfaden

Anforderungen • Einfluss auf Risikostrategie • Wesentlichkeitsbestimmung bislang vernachlässigter (barwertiger) Risiken • Inventurprozess • Ertrags-/Risikokonzentrationen

Laut Aufsicht tun sich nach wie vor viele Banken mit der angemessenen Durchführung der in den MaRisk geforderten ganzheitlichen Risikoinventur sowie ihrer Anpassung an regulatorische Neuregelungen schwer. Insb. der bevorstehende Übergang der alten Going Concern-Ansätze auf die normative/ökonomische Perspektive gemäß Risikotragfähigkeit-Leitfaden erfordert eine umfassende Anpassung der Risikoinventur, u.a. Identifizierung und Bewertung von Barwert(nahen)-Risiken. Daneben bereitet auch die Bestimmung der Wesentlichkeit bislang vernachlässigter (Modell-, Immobilien-, Beteiligungs-, Auslagerungs-, Compliance-) Risiken sowie die Abgrenzung zu sonstigen Risiken Probleme. Weiterhin setzen sich die Referenten mit dem Risikoinventur-Prozess, Ertrags-/Risikokonzentrationen und der Bedeutung der Risikoinventur für spätere IKS-Maßnahmen auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Überwachung erweiterter regulatorischer Vorgaben für die Durchführung einer Risikoinventur

  • Anlass(un)abhängige Durchführung einer institutsspezifischen Risikoinventur zum aktuellen Überblick über sämtliche (wesentliche) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) nach AT 2.2 Tz. der 1 MaRisk
  • Ergänzende Vorgaben aus neuem RTF-, ICAAP- und ILAAP-Leitfaden: Einschätzung der Wesentlichkeit von Risiken in der neuen ökonomischen und normativen Perspektive • Klassifizierung von unzureichend quantifizierten Risiken • Erfassung sog. Inter-/Intra-Risikokonzentrationen und unerwarteter Entwicklungen in der Geschäftsplanung und bei Geschäftsmodell-Risiken
  • Einordnung der institutsbezogenen Risikoinventur im Rahmen des SREP
  • Kommunikation der Inventur-Ergebnisse gegenüber der Aufsicht durch Meldung von RTF-Informationen
  • Datenqualität/-konsistenz der RTF-Informationen, internen Prozesse/Schnittstellen als künftige Prüffelder?

(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr  gemeinsames Mittagessen)

14:00 - 17:00 Uhr

Anpassung des Risikoinventur-Prozesses an die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

  • Identifikation bedeutender, teilweise schwer quantifizierbarer Risiken für das Geschäftsmodell einer Bank und Ansätze zu deren betriebswirtschaftlichen Steuerung (u.a. strategische, Geschäfts-, Reputations-, Produktivitäts-, Personal-, Organisations-, IT-Risiken) – Erste Ansätze zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
  • Neue(?) Aufgaben und Rollen aller Fachverantwortlichen als Prozesssteuerer und -entwickler im Rahmen der Risikoinventur
  • Ablösung der bisherigen Fortführungs- und Liquidationsansätze durch eine parallel zu erfüllende normative und ökonomische RTF-Steuerungsperspektive
  • Anpassung der Risikoinventur aufgrund neuer RTF-Perspektiven – Wesentlichkeitsbestimmung anhand der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage sowie Risiko- und Ertragskonzentrationen
  • Vorgehen zur Abbildung aller – bei normativer Sichtweise ggf. zeitlich verzögerter auftretender – Risiken
  • Analyse/Bewertung sog. Barwert(naher)-Risiken (insb. im Hinblick auf künftige Eigenkapital-Belastungen)
  • Verknüpfung der Risikoinventur-Ergebnisse mit vorliegenden risikorelevanten Informationen sowie deren Überführung in RTF-Konzept und Risikomanagement-Prozess zur Ableitung des Gesamtbankrisikoprofils
  • Voraussetzungen für fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldungen von RTF-Informationen: Echte Steuerungskreise oder (nicht zu meldende) ergänzende Verfahren? • Erfassung des Risikodeckungspotenzials und der Kreditportfoliomodelle • aufwändige Angaben zu Basis- & adversen Szenarien in der Kapitalplanung

(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr  Ende der Veranstaltung)

Impressionen von dieser Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 16 % MwSt. ** inkl. 5 % MwSt.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
Online-Zugang erhalten Sie per Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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