ILAAP-Vorgaben nach Corona: Optionen für Liquidität- und Banksteuerung

Anpassung Überwachungsprozesse für Liquiditätsrisiken zur Vermeidung von Zuschlägen • Integration Liquiditätsmeldedaten in Banksteuerung • Corona-bedingte Erleichterungen

Seit SREP-Einführung werden ICAAP und ILAAP von der Aufsicht als notwendige Steuerungskreise betrachtet, was sich in ähnlichen Regelungen niederschlägt. Bislang wurde die Ausgestaltung des ILAAP gegenüber dem ICAAP nachgeordnet behandelt. Durch die ILAAP-Grundsätze, RTF-Leitfaden und MaRisk wird die Überwachung von Liquiditäts-/Refinanzierungsrisiken um wichtige Neuregelungen erweitert, die in den Risikosteuerungsprozess (ILAAP) einzubeziehen sind. Die derzeitige Corona-Pandemie führt zu einer Vielzahl von Erleichterungen für Institute in Bezug auf die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen. Ein Bundesbank-Prüfer stellt die bisherigen ILAAP-Vorgaben und aktuelle Ermessensspielräume vor. Danach stellt ein (Liquiditäts-)Risikocontroller wertvolle Handlungsoptionen zur Umsetzung der Anforderungen und Ausnutzung von Erleichterungen dar.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

02.11.2020 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Überwachung der ILAAP-Anforderungen unter der Berücksichtigung Corona-bedingter Erleichterungen

  • Zur Sicherstellung angemessener Liquiditätsausstattung nach neuen ILAAP-Grundsätzen • Gemeinsamkeiten/Unterschiede zu MaRisk • SREP-Bewertung
  • Erweiterung der FinaRisikoV um Informationen zum ILAAP zur Beurteilung der Überwachung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im SREPNutzen und Grenzen des Meldewesens für Aufsicht und Institute (Einführung neuer ILAAP-Meldebögen ab 2020!)
  • Aufsichtliche Maßnahmen als Reaktion auf Covid-19 bzgl. der Überwachung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken (Nutzung der Liquiditätspuffer, temporäre LCR-Unterschreitung, kein Ausschließlichkeitskriterium bei Spezialfonds)
  • Vorstandsverantwortung für Einbettung des ILAAP als Steuerungsinstrument in die Risk Governance – Verknüpfung der Risikostrategie mit dem Risikoappetit • Integration der Entscheidungsprozesse ins Reporting
  • Prüfung der Angemessenheit/Konsistenz der Risikoquantifizierungsverfahren zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen unter der Berücksichtigung von Validierungshandlungen
  • (Früh-)Erkennung und Beachtung aller wesentlichen Liquiditätsrisiken im ILAAP
  • Zusätzliche Liquiditätsvorgaben für Institute als Maßnahme aus ILAAP-Mängeln
  • Neubewertung der Stress-Szenarien zur Einschätzung des Liquiditätsbedarfs und der Refinanzierungskosten aufgrund der Corona-Pandemie: Auswirkungen von erhöhten Abflussraten auf Liquiditätsreserve • Anstieg gebundener Liquiditätsressourcen • verstärkte Ziehung offener Linien durch Kreditnehmer
  • Beurteilung des Refinanzierungsplans im Kontext der Corona-Krise: Auswirkungen der Veränderung der Geschäftstätigkeit, strategischen Ziele und wirtschaftlichen Umfelds auf Refinanzierungsbedarf • Erfassung von Erwartungen abweichender, adverser Entwicklungen

(danach 15 min. Kaffeepause)

11:45 - 13:15 Uhr

Erweiterte Anforderungen und neue Ermessensspielräume: Konsequenzen für die Liquiditätsrisiko- und Gesamtbanksteuerung

  • Identifizierung wesentlicher Liquiditätsrisiken auf Basis der RisikoinventurAnpassung der Liquiditätsrisikolandkarte nach neuem ILAAP-Grundsatz 4 und MaRisk vor Hintergrund der Corona-Pandemie
  • Sicherstellung der Qualität der Liquiditätsdeckungsmasse: Existiert ausreichende Diversifikation zur Bewirtschaftung von Liquiditätspuffer und Refi-Quellen? • Kriterien zur Begrenzung von Konzentrationen innerhalb des Puffers • Beachtung der Liquiditätsbindungstransformation
  • Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Stresstest-Ergebnissen: Festlegung des Liquiditätsrisikoappetits über den Überlebenshorizont • welche „Haircuts“ werden bei Liquiditätspuffer-Positionen im Stressszenario unterstellt? • Corona-bedingte Auswirkungen auf Liquiditätspuffer
  • Auswirkungen auf Refinanzierungsplanung: Verbindung zwischen Geschäfts- und Refinanzierungsstrategie • Inwieweit spiegelt der Refi-Plan den Risikoappetit wider? • Strukturierung der Verbindlichkeiten über Scorecard-Ansätze • Nutzung von Daten aus Mittelfristplanung – Beachtung adverser (Corona-)Szenarien
  • Ableitung von (neuen) Liquiditätssteuerungskennzahlen und deren Limitierung aus ILAAP-Meldungen ab 31.12.2020? • Verwertung der gestressten LCR und strukturellen NSFR sowie weiterer Beobachtungskennzahlen • Be- oder Entlastung durch krisenbedingte Effekte?
  • Synergieeffekte im Risiko-Reporting durch Abbildung der Berichte über Risikokonzentrationen in Meldebögen • Prognose von Liquiditätskennzahlen und Refinanzierungspositionen nach BT 3.2 Tz 2 der MaRisk
  • Konsequenzen für die alte Liquiditätsverordnung sowie für angepasste Meldevordrucke seit vollständiger LCR-Einführung
Impressionen von dieser Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
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Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Thomas Springmann
Gruppenleiter Zins- und Liquiditätsrisiko Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung Säule II
Deutsche Bundesbank


Tobias Westbrock
Referent Risikocontrolling
abcbank GmbH


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