Neue EBA-Durchschaupflichten: Großkredit, Derivate, Auslegungshinweise

Neue Großkreditregelungen für indirekte Risiken aus Derivaten/Kreditderivaten • Identifizierung "versteckter" Kreditrisiken • Prozessuale & datentechnische Problemfelder

Mit der EU Durchführungsverordnung 2022/1011 vom 10.03.2022 wurde die Bestimmung indirekter Risikopositionen gegenüber zugrundeliegenden Kunden von Derivate-/ Kreditderivatekontrakten gemäß Artikel 390 Absatz 9 CRR2 im Großkreditsystem neu geregelt. Die Praxis zeigt, dass im Rahmen der neuen verschärften Durchschaupflichten zahlreiche prozessuale und datentechnische Fallstricke zu beachten sind. Darüber hinaus ist aber auch schon die laufende Umsetzung und Erfüllung der bestehenden Durchschaupflichten nach Art 390 Abs. 8 CRR eine durchaus anspruchsvolle Herausforderung. Ein ausgewiesenes Expertenteam beleuchtet auf Basis zahlreicher konkreter Sachverhalte/Produkten Problemfelder und gibt hierzu Praxishinweise für die Umsetzung der (neuen) Durchschaupflichten.

Seminarnummer: 221063
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

06.10.2022
150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Neuerungen und Umsetzungsanforderungen aus der EU Durchführungsverordnung 2022/1011  für die Bestimmung indirekter Risikopositionen gegenüber zugrunde liegenden Kunden von Derivate- und Kreditderivatekontrakten gemäß Artikel 390 Absatz 9 CRR2 
  • Achtung: über CRR2 sind solche Risiken in der Großkreditmeldung/-überwachung zwingend zu berücksichtigen!
  • Beispiele zur Ermittlung des Risikopositionswerts von indirekten Risikopositionen bei Derivaten und Kreditderivaten auf Grundlage des aktuellen Delegierten Verordnung
  • Unterscheidung zwischen (Kredit)Derivaten, denen ein einziges Eigenkapital- oder Schuldinstrument als Bezugswert zugrunde liegt und (Kredit)Derivaten, deren Bezugswert sich aus mehreren (zugrundeliegenden) Instrumenten zusammensetzt 
  • Optionen, Kreditderivate und sonstige Derivate – 3 Kategorien- 3 Berechnungen?
  • Einsatzes eines Fallback-Approach zur Bestimmung von aus (Kredit)Derivaten resultierenden Risikopositionen

  • Umsetzung und praktische Anwendung der Durchschaupflichten nach Art 390 Abs. 8 CRR (DVO Nr. 1187/2014) 
  • Identifizierung und (prozessuale) Zusammenführung von „versteckten“ Kreditrisiken im Depot A, Spezialfonds und Kreditkonstrukten – Beschlussfassung, Überwachung, Anzeige
  • Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden bzw. Gruppe verbundener Kunden:
    - Hauptprinzip: volle Durchschau
    - Materialitäts-/wesentlichkeitsgrenze in Abhängigkeit von den institutsindividuellen anrechenbaren Eigenmittel (0,25%)
    - Unbekannter Kreditnehmer
     - Regelmäßige, mindestens monatliche Überwachung in Abhängigkeiten der Veränderungen
  • Praxistipps für produktindividuelle Analyse des Anlage-/Handelsbestandes
  • (Prozess)Fallstricke und Umsetzungs- und Prüfungshinweise für Fachbereiche & Kreditrevision 
  • Zahlreiche Anregungen für ein (Daten)IKS & Dokumentationspflichten

 Die Teilnehmer haben die Möglichkeit online mit dem Referenten und den anderen Teilnehmern einen verbandsübergreifenden Erfahrungsaustausch vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns und nutzen Sie auch unsere Beratungsangebot FCH BeratungAktuell: Meldewesen: https://www.fchgruppe.de/Beratung/kreditmeldewesen-aktuell

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Frank Günther
Senior Consultant Kreditregulatorik
FCH Consult GmbH


Thorsten Lausch
Referent Statistik und Kreditmeldungen
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale


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