Neue EBA-Durchschaupflichten

Neue Großkreditregelungen für indirekte Risiken aus Derivaten & Kreditderivaten • Aktuelle Auslegungshinweise

Mit dem finalen Entwurf eines technischen Regulierungsstandards (EBA/RTS/2021/03) wird die Bestimmung indirekter Risikopositionen gegenüber zugrundeliegenden Kunden von Derivate-/Kreditderivatekontrakten gemäß Art. 390 Abs. 9 CRR2 im Großkreditsystem neu geregelt. Die Praxis zeigt, dass im Rahmen der neuen verschärften Durchschaupflichten zahlreiche prozessuale und datentechnische Fallstricke zu beachten sind. Darüber hinaus ist aber auch schon die laufende Umsetzung und Erfüllung der bestehenden Durchschaupflichten nach Art. 390 Abs. 8 CRR eine durchaus anspruchsvolle Herausforderung. Ein ausgewiesenes Expertenteam beleuchtet auf Basis zahlreicher konkreter Sachverhalte/Produkte Problemfelder und gibt hierzu Praxishinweise für die Umsetzung der (neuen) Durchschaupflichten.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

07.10.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Neuerungen und Umsetzungsanforderungen aus dem ITS EBA/RTS/2021/03 für die Bestimmung indirekter Risikopositionen gegenüber zugrunde liegenden Kunden von Derivate- und Kreditderivatekontrakten gemäß Artikel 390 Absatz 9 CRR2 
  • Achtung: über CRR2 sind solche Risiken in der Großkreditmeldung/-überwachung zwingend zu berücksichtigen!
  • Beispiele zur Ermittlung des Risikopositionswerts von indirekten Risikopositionen bei Derivaten und Kreditderivaten 
  • Unterscheidung zwischen (Kredit)Derivaten, denen ein einziges Eigenkapital- oder Schuldinstrument als Bezugswert zugrunde liegt und (Kredit)Derivaten, deren Bezugswert sich aus mehreren (zugrundeliegenden) Instrumenten zusammensetzt 
  • Optionen, Kreditderivate und sonstige Derivate – 3 Kategorien- 3 Berechnungen?
  • Einsatzes eines Fallback-Approach zur Bestimmung von aus (Kredit)Derivaten resultierenden Risikopositionen 
  • Umsetzung und praktische Anwendung der Durchschaupflichten nach Art 390 Abs. 8 CRR (DVO Nr. 1187/2014) 
  • Identifizierung und (prozessuale) Zusammenführung von „versteckten“ Kreditrisiken im Depot A, Spezialfonds und Kreditkonstrukten – Beschlussfassung, Überwachung, Anzeige
  • Kriterien und Methoden zur Ermittlung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden bzw. Gruppe verbundener Kunden:
    - Hauptprinzip: volle Durchschau
    - Materialitäts-/wesentlichkeitsgrenze in Abhängigkeit von den institutsindividuellen anrechenbaren Eigenmittel (0,25%)
    - Unbekannter Kreditnehmer
     - Regelmäßige, mindestens monatliche Überwachung in Abhängigkeiten der Veränderungen
  • Praxistipps für produktindividuelle Analyse des Anlage-/Handelsbestandes
  • (Prozess)Fallstricke und Umsetzungs- und Prüfungshinweise für Fachbereiche & Kreditrevision 
  • Zahlreiche Anregungen für ein (Daten)IKS & Dokumentationspflichten

 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit online mit dem Referenten und den anderen Teilnehmern einen verbandsübergreifenden Erfahrungsaustausch vorzunehmen.

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

07.10.2021

10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Frank Günther
Senior Consultant Kreditregulatorik
FCH Consult GmbH


Thorsten Lausch
Referent Statistik und Kreditmeldungen
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale


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Diese steht ca. einen Tag nach dem Seminartermin für den Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

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