Negativzinsen: Herausforderungen für Banksteuerung und Kundengeschäft

Negativzinsen als wichtiges Thema in Prüfungen und Aufsichtsgesprächen • Umgang mit negativen Zinsen in Zinsbuch- & Gesamtbanksteuerung • Corona-bedingte Erleichterungen?

Negativzinsen stehen im Mittelpunkt der Zinsbuchsteuerung und Einlagengeschäfte mit Kunden sowie im kritischen Bewusstsein der Öffentlichkeit. Da sich das Zinsumfeld mittelfristig kaum ändern wird und das Zinsniveau – anders als bei der Marktzinsmethode unterstellt – einen starken Einfluss auf die Konditionsbeiträge der Passivseite besitzt, müssen die Institute ihre Planungs- und Steuerungsprozesse sowie ihr Verhalten gegenüber Kunden grundlegend überdenken. Eine isolierte Zinsbuchsteuerung reicht künftig nicht mehr aus! Ein Bundesbank-Prüfer berichtet über Auswirkungen der lockeren Geldpolitik auf das Zinssetzungsverhalten der Institute sowie über Folgen für deren Risiko- und Ertragslage. Danach gibt ein Bankcontroller Praxistipps zum strategischen und operativen Umgang mit Negativzinsen im Rahmen der Zinsbuch- und Gesamtbanksteuerung.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen vor Hintergrund des anhaltenden Negativzinsumfeldes

  • Auswirkungen der lockeren Geldpolitik auf das Zinssetzungsverhalten der Kreditinstitute – Erkenntnisse aus MFI-Zinsstatistik über relative Verbreitung negativer Zinsen auf Kundeneinlagen (insb. Termin- und Sichteinlagen)
  • Einfluss des Negativzinsumfeldes auf MaRisk-Vorgaben: Qualität externer Risikodaten für Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindung laut BT 3 in Verbindung mit BTR 2.3 MaRisk und BCBS 239 • geeignete Marktrisikomodelle zur Abbildung von Negativzinsen • veränderte Mischungsverhältnisse und Ablauffiktionen
  • (Negative) Zinsänderungsrisiken im Bankbuch gemäß BaFin-RS 06/2019: Berechnung und Parameter zur Ermittlung der Ergebnisse des Standard-Zinsschocks als Basis für Bestimmung des SREP-Kapitalzuschlags • Herleitung geeigneter Negativzins-Szenarien und plausibler Folgen für die Risiko- und Ertragslage
  • Auswirkungen von Negativzinsen auf die neue normative und ökonomische Risikotragfähigkeit-Perspektive
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus LSI Stresstest 2019 (vormals Niedrigzinsumfragen) – Inwieweit ist sich die Aufsicht der Problematik von Negativzinsen für die Institute bewusst?
  • Umgang mit Negativzinsen als wichtiges Thema in Aufsichtsgesprächen?

(danach 15 min. Kaffeepause)

11:45 - 13:15 Uhr

Strategischer und operativer Umgang mit Negativzinsen im Rahmen der Zinsbuch- und Gesamtbanksteuerung

  • Einfluss von Negativzinsen auf Strategie und Geschäftsmodell: Alternative risikoreichere Investments durch Wegfall der Fristentransformationserträge • risikoreicher Kredite durch aufgeweichte Kreditvergabestandards
  • Stresstests & adverse Szenarien im Negativzinsumfeld: definierte Zinsschock vs. realistische Entwicklungsszenarien • (Stress-)Simulation von Mischungsverhältnissen mit bedingt übertragbarer Historie • negative Zinsveränderungen zur Ermittlung von Ablauffiktionen • Verprobung des Zinsanpassungsverhaltens im Rahmen von Backtesting und Zukunftsanalyse mit negativen Zinsschock-Szenarien
  • Steuerungsimpulse aus LSI Stresstest 2019 und SREP im Negativzinsumfeld: Hinterfragen der Strategie-Einhaltung • Einhaltung künftiger Pensionsverpflichtungen • Auswirkungen auf Eigenmittelzielkennziffer, Kapitalquoten/-puffer und SREP-Zuschlag
  • Kalkulation von Kunden- und Eigengeschäften: Inwieweit lassen sich Liquiditätsspreads, Margen und Zinskosten adäquat trennen? • Produktattraktivität für Kunden bei gleichzeitiger Rentabilität für die Bank?
  • Fristentransformation in Zeiten von Negativzinsen: u. a. Abgrenzung zwischen Zins- und Liquiditätsspreads
  • Berücksichtigung möglicher Wechselwirkungen zur LCR – Abrufrisiken von Privat- und Firmeneinlagen?
  • Inwieweit können Risikomodelle die Negativzinsen verarbeiten und werden richtige Risikowerte ermittelt?
  • Wie sind Negativzinsen zu verbuchen/bilanzieren?
  • Erfassung von Korrekturschleifen im Jahresabschluss, Meldewesen (FinaRisikoV) und (Risiko-)Controlling

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

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