Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsplanung (ILAAP) erfolgreich verzahnen

Vorgaben, Methoden und Fallstricke bei Verknüpfung der internen Steuerungs-, Planungs- und Überwachungsprozesse zur Sicherstellung der Risiko- & Liquiditätstragfähigkeit

Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung steigender Zinsen und Umschichtungen auf der Passivseite nimmt die Verzahnung der mehrjährigen Kapitalplanung mit der Liquiditätsplanung eine wesentliche Bedeutung für den nachhaltigen Erfolg des Kreditinstituts ein. Ziel ist zum einen die Sicherstellung der Liquiditätstragfähigkeit (ILAAP) basierend auf der institutsindividuellen Refinanzierungsstruktur (Kunde vs. Kapitalmarkt). Auf der anderen Seite gilt es die Auswirkungen auf die normative und ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit (ICAAP) entsprechend zu berücksichtigen, um z.B. erhöhte SREP-Anforderungen an die Liquiditätsrisiken ex-ante zu antizipieren. Im Mittelpunkt des Seminars steht daher eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Experten bzw. Ansprechpartnern innerhalb des Instituts. 

Seminarnummer: SE2406024
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

  • Erwartungen der Aufsicht an bankinterne Verfahren, Methoden und Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Eigenkapitals und der Liquidität – Die „Sieben Grundsätze“ im ICAAP- und ILAAP-Leitfaden
  • Wichtige Unterschiede in Grundsätzen des ICAAP- und ILAAP-Leitfadens trotz hoher Deckungsgleichheit
  • Parallelisierung der Governance-Strukturen zum ICAAP & ILAAP: Verknüpfung der Risikobereitschaft mit der Geschäftsstrategie, Kapital- und Refinanzierungsplanung • Aufbau eines verzahnten Strategie-, Kapital- und Refinanzierungs-Planungsprozesses auf Basis zeitnaher Informationen
  • Einbindung des ICAAP und ILAAP in die MaRisk im Rahmen der Perspektive der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage – Verzahnung der unterschiedlichen Perspektiven hinsichtlich des Risikoartenuniversums im Rahmen einer integrierten Risikoinventur
  • Praxistipps zur Abschätzung der Folgen von Umschichtungen bzw. Veränderungen der Refinanzierungsstruktur in der Liquiditäts- und Kapitalplanung • Auswirkungen auf verlustfreie Bewertung des Bankbuchs
  • Auswahl geeigneter Kennzahlen zur Steuerung der Risiko- bzw. Liquiditätstragfähigkeit (Risikoreporting) und Einhaltung der Meldevorgaben (Aufsicht-Reporting)
  • Praxisorientierte Implementierung eines LCR-Forecasts und einer unterjährigen Eigenmittel-Prognose der normativen Perspektive als Ausdruck des EZB-Grundsatzes der Sicherung des Fortbestandes • Folgen der Veränderungen der Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen Umfelds
  • Besonderheiten entsprechender adverser Szenarien und Stresstests: Festlegung des Risikoappetits über den Überlebenshorizont unterschiedlicher Szenarien • Höhe des Kapitals und Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Stresstest-Ergebnissen
  • Validierungsprozesse für ICAAP- und ILAAP-Messmethoden • Welche Kennzahlen sind zu simulieren? • Erzeugung und Parametrisierung neuer Szenarien

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

U.a. verantwortlich für Meldung von Risikotragfähigkeitsinformationen nach FinaRisikoV inkl. ILAAP. Vormals Spezialist im Controlling der Abteilung Finanzmanagement der Sparda-Bank Hessen sowie davor Referent Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht im Bereich Regulatorik des Verbands der Sparda-Banken. Autor von Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

05.06.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

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