Institutsbezogene Klima-Stresstests zur Simulation von Umweltrisiken

Analyse und Steuerung von Klima- bzw. Umweltrisiken unter Beachtung der NEUEN MaRisk vom 29.06.2023 – Besonderheiten bei Stresstests, Szenario- und Sensitivitätsanalysen

Am 29.06.2023 wurde die 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Grundlegende Analysen von Nachhaltigkeits-/ESG-Risiken sind trotz großer Umsetzungslücken als Klarstellung sofort prüfungsrelevant! Klimastresstest sind als Neuerung trotz der Komplexität bis 2024 zu implementieren! Dem entsprechend wird bis Jahresende für die Klima- und Umweltrisiken eine Analyse und Bewertung der Risikofaktoren notwendig, auf deren Basis wissenschaftlich abgeleitete Klimastresstests erfolgen müssen. Methodische Herausforderungen entstehen durch unsicheren Zeithorizont, Schadenshöhe und fehlende historische Daten. Zur Klimarisikoanalyse eignen sich v.a. Stresstests, Szenario- und Sensitivitätsanalysen über mehrere Risikohorizonte hinweg. Bei der Ausgestaltung qualitativer und quantitativer (wissenschaftlicher) Klimaszenarien sind einige Besonderheiten zu beachten.

Seminarnummer: SE2310036 / 231036

  • Prominente Überführung von ESG-Risiken in NEUE MaRisk: erhöhter Handlungsbedarf für LSI-Institute durch Verpflichtung der sofortigen Umsetzung von Klarstellungen im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
  • Ergänzende aufsichtliche Anforderungen: BaFin-Merkblatt, EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken, Klimarisiko-Stresstest, neue Offenlegungspflichten (u.a. EU-Taxonomie, Nachhaltigkeits-Reporting)
  • Klimarisiko-Assessment als erster Schritt zum institutsindividuellen, steuerungsrelevanten Stresstest • Identifizierung von Risikotreibern und Konzentrationen – Wie wirken sich sog. physische und transitorische Klima- und Umwelt-Risikotreiber auf die verschiedene Risikoarten aus? • Festlegung von Wesentlichkeitsschwellen
  • Abbildung von Klima-/Umweltrisiken in Geschäftsmodel und Geschäftsstrategie: ESG-Risiken in SWAT-Analyse • Risikobetrachtungshorizont über 3 Jahre hinaus • Integration von ESG-KPIs ins Limitsystem
  • Geeignete Bewertungskriterien/-kennzahlen: Erfassung von (Klimarisiko-)Konzentrationen im Portfolio • Darstellungsarten (z.B. Hochwasserkarte) bei Ermittlung physischer Risiken • Einsatz von „Heatmaps“?
  • Szenario-Gestaltung für Klimastresstests: Was unterscheidet Klima- von klassischen Stresstests? • Nutzung wissenschaftlicher Szenarien der NGFS (Network for Greening the Financial System) • Ausgestaltung qualitativer und Ausbau quantitativer Klimarisiko-Szenarien
  • Folgen der Klima-Stresstests für die Kapitalplanung in der normativen Risikotragfähigkeits-Perspektive
  • Voraussetzungen für empfängergerechte Abbildung von Klima- und Umweltrisiken im Risikoreporting

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

26.10.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Sie können nicht am Live-Seminar teilnehmen?

Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis.
In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.

Film bestellen
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.