Gewerbeimmobilien im Aufsichtsfokus: Prüfung Kreditportfolio(-Modelle)

Immobilienrisiko im Fokus der Aufsicht • angemessene Bewertung der Abbildung von Gewerbeimmobilien in Kreditrisikomodellen • Einfluss auf Risikoprofilnote & SREP-Zuschlag

Viele Jahre stiegen die Preise und Bewertungen von Gewerbeimmobilien, so dass viele Institute ihr Kreditportfolio ausgebaut haben. Seit 2022 jedoch sinken die Preise, die Kreditvergabe stockt, Sicherheitenwerte stehen unter Druck und es kommt zu Kreditausfällen, was zusehends die Ertragslage belastet. Daher stuft die BaFin 2024 Korrekturen an Immobilienmärkten als Fokusrisiko ein, was sich in verschärften MaRisk und 44er Prüfungen widerspiegelt. Vor allem bei der Risikomessung spielt die kritische Analyse der institutsindividuellen Parametrisierung (u.a. verwendete Risikofaktoren, Korrelationen, Datenqualität/-historie) von Immobilienrisiko-Messverfahren eine wesentliche Rolle. Dabei verlassen sich die Institute gerne auf die bereitgestellte Modellvalidierung externer Dienstleister, was häufig zu institutsbezogenen Modellschwächen führt.

Seminarnummer: SE2407019 / 240719
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

  • Zunehmende Leerstände und drohende Mietrückgänge bei Gewerbeimmobilien als Risikofrühwarnindikatoren für die Bankenaufsicht – Einstufung von Korrekturen an Immobilienmärkten als Fokusrisiko 2024
  • Umfangreiche Anforderungen an Votierung, Wertermittlung und Risikoanalyse bei Immobiliengeschäften (BTO 3 der MaRisk 8.0) sowie an den Einsatz von (Kredit-)Risikomodellen (AT 4.3.5 der MaRisk 8.0)
  • Einfluss wesentlicher Gewerbeimmobilienrisiken auf die Risikotragfähigkeit – Anforderungen im Rahmen des ICAAP
  • Bewertung der Risikomessung von Gewerbeimmobilienin Säule 2: Erkenntnisse zur institutseigenen und vom (Verbands-)Rechenzentrum bereitgestelltenModellvalidierung • Umgang mit Modellrisiken
  • Angemessene Berücksichtigung von Gewerbeimmobilienrisiken im Rahmen der (adversen Szenarien und) Stresstests
  • Werthaltigkeitsprüfungen bei Instituten mit hohem Gewerbeimmobilien-Exposure – Auffälligkeiten

14:00 - 15:30 Uhr

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04.07.2024
14:00 - 15:30 Uhr
Online
255,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Anna Strube
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Termin

04.07.2024

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