Gestresste Kreditportfolien: Anforderungen • Fallstricke • Praxistipps

(Anlassbezogene) Stresstests zum Kreditportfolio zur Überwachung von – bisher vernachlässigten – Adressenausfallrisiken unter Beachtung der Neuregelungen zur Corona-Krise

Aufgrund neuer Anforderungen (u.a. MaRisk, Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, Eigenmittelzielkennziffer) rücken bislang kaum beachtete Adressenausfallrisiken in den Aufsichtsfokus und sollten daher sachgerecht dokumentiert in die RTF-Berechnung/-Steuerungsprozesse einfließen. Dabei spielen Stresstests, adverse und Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien bei der Risikosteuerung und aufsichtlichen Bemessung der SREP-Kapitalzuschläge eine wesentliche Rolle. Derzeit rücken aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt anlassbezogene Stresstests in den Vordergrund. Am Vormittag berichtet ein Bundesbank-Prüfer über neue Anforderungen und Prüfungsfeststellungen. Danach setzt sich ein Risikocontroller kritisch mit (anlassbezogenen) Stresstests zur Früherkennung kapitalseitig bedeutsamer Risikokonzentrationen in Kreditportfolien auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

05.05.2020
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Überwachung der verschärften Anforderungen an das Kreditrisiko-Management unter Beachtung aktueller Bedrohungslagen

  • Überprüfung des internen Risikotragfähigkeit-Prozesses (ICAAP) im Fokus des SREP – Konkretisierung der Vorgaben durch MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfäden und EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstests
  • Beurteilung einer angemessenen Einbindung der Kreditportfolio- in die Gesamtbanksteuerung – Inwieweit werden Konzentrationen im Kreditportfolio in der integrierten Ertrags- und Risikosteuerung berücksichtigt?
  • Voraussetzungen für die Erfassung von „Säule 2“-Risiken in adversen Szenarien in der Risikotragfähigkeit
  • Unterschiede in der Zielsetzung und Ausgestaltung zwischen MaRisk-Stresstests und adversen Szenarien
  • Bewertung adverser und gestresster Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien zur Einschätzung von Risikokonzentrationen – Würdigung getroffener Annahmen, neuer Risikoparameter und der Datenqualität
  • Einfluss barwertiger (z.B. Credit-Spread-) Risiken auf GuV-, Eigenmittel- und Gesamtrisikobetrag-Positionen
  • Wertvolle Erkenntnisse aus LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfrage) für die Kreditportfolio-Steuerung
  • Neue Prüfungsansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen mit Blick auf das Kreditrisiko-Management
  • Exkurs: Einordnung anlassbezogener Stresstests fürs Kreditportfolio aufgrund der Corona-Virus-Bedrohung

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

14:00 - 17:00 Uhr

Stresstests für Kreditportfolien zur Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen

  • Ableitung institutseigener Stressszenarien für das Kreditportfolio unter Beachtung der neuen Anforderungen
  • Ermittlung modell- und prozessseitig vernachlässigter Kreditrisikoquellen unter Wesentlichkeitsaspekten – Zur Einstufung bislang kaum beachteter (wesentlicher) Konzentrationen im Kreditportfolio
  • Durchspielen von Stresstests für (nicht) MaRisk-risikorelevante Kreditportfolien – Auswahl angemessener Szenarien, Annahmen und valider Bewertungsdaten • historische Simulation vs. Praktikereinschätzung
  • Anlassbezogene Stresstests am Beispiel des Corona-Virus – neue Risikoindikatoren, betroffene Branchen …
  • Identifikation wesentlicher Kreditrisikokonzentrationen zur Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren
  • Auswirkungen der „gestressten“ Kreditportfolio-Ergebnisse auf die Risikotragfähigkeit – Festlegung eines angemessenen Risikoappetits • Unterlegung der Portfoliorisiken mit Risikodeckungspotenzial oder Ableitung von Handlungsmaßnahmen?
  • Empfängergerechte Aufbereitung des Stresstest-Reporting: Szenariobasierte Ampelsystematik zur Limitüberwachung des Kreditportfolios • Inwieweit versteht der Vorstand und der Aufsichtsrat die Stresstest-Ergebnisse?

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Das relexa hotel Frankfurt am Main verfügt über 163 Zimmer in den Kategorien Standard, StandardTwin, Business, Studio und Suite sowie 15 Veranstaltungsräumen zum Tagen und Feiern. Durch die gute Verkehrsanbindung und ruhige Lage im Büropark Mertonviertel die perfekte Unterkunft für Geschäftsreisende. Unweit entfernt befindet sich der Hauptbahnhof Frankfurt am Main sowie der Internationale Flughafen Frankfurt am Main - kurze Wege für Ihre Anreise. Bei Anreise mit dem Auto steht unseren Gästen die hauseigene Tiefgarage zum Parken kostengünstig zur Verfügung. Das passende Hotel für eine Geschäftreise oder einen Kurztrip. Ob Geschäfts-, Tagungs- oder Individualgast unsere Restaurants "Boulevard" und "La Fenêtre" als auch die Hotelbar "Andi's Bar" sind ein Besuch wert. Genießen Sie kulinarische Highlights ebenso wie den kleinen Snack für zwischendurch, bei schönem Wetter servieren wir gerne auf der Sommerterrasse. Zur Entspannung empfehlen wir Ihnen den Fitnessclub "relexa Sports & Fun" mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Fitness- und Ruheraum in der siebten Etage.

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Mit Durchführungsgarantie!
Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


Durch unsere Hybrid-Lösung haben Sie die Wahl:

  • Entweder besuchen Sie das Seminar vor Ort oder
  • Sie besuchen das Seminar LIVE im virtuellen Raum über unsere Online-Lösung

Weitere Infos zur Online-Lösung finden Sie HIER.

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.