Effektive Frühwarnverfahren im Risikomanagement in Praxis & Prüfung

Monitoring der regulatorischen (Kernkapital-)Quoten sowie der Internen Governance mithilfe eines Frühwarnsystems und der damit verbundener Prozesse & Verantwortlichkeiten

Damit Institute unter den erhöhten SREP-Kapitalanforderungen ohne Intervention der Aufsicht agieren können, werden Steuerungsmechanismen mit Blick auf regulatorische Kapitalquoten/-puffer und Ausgestaltung der Risk Governance auf Basis eines Frühwarnsystems immer wichtiger. Dabei sollten ökonomisch sinnvolle Frühwarnindikatoren (insb. Kernkapitalquote) den aufsichtlichen Maßnahmen zuvorzukommen. Bei Verletzung der Kapitalanforderungen sollte jedes Institut unter Einhaltung festgelegter Eskalationsstufen und Verantwortlichkeiten notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen können. Dabei erhalten die Bewertung und Priorisierung wiederholbarer Maßnahmen besondere Bedeutung. Die Formulierung, Entwicklung und Integration angemessener Frühwarnmaßnahmen hat unter Beachtung der institutsindividuellen Risikolage und Risikoneigung des Vorstands zu erfolgen.

Inhaltsverzeichnis:

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15.11.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

  • Vorhalten von zusätzlichem Eigenkapital neben CRR II-/CRD IV-Kapitalanforderungen als „härteste“ SREP-Maßnahme zur Kompensation von Mängeln im Geschäftsmodell, Governance, ICAAP und ILAAP
  • Festlegen des institutsindividuellen SREP-Zuschlags: Von der Überprüfung wesentlicher ICAAP-Elemente über abzudeckende Risiken mittels zusätzlicher Eigenmittel bis zur Verrechnung mit Basel III-Puffern
  • Übertragung der Schwächen aus originären Säule 2-Themen in erhöhte Kapitalanforderungen der Säule 1
  • Besonderer Bedeutung regulatorischer Kapitalquoten (insb. hartes Kernkapital), -puffer und Eigenmittelzielkennziffer für die Gesamtbanksteuerung
  • Implementierung eines Frühwarnverfahrens und institutsindividuelle Bestimmung ökonomisch sinnvoller Frühwarnindikatoren (z. B. auf aktueller GuV-Basis oder unter Einbezug interner Stressszenarien) zur Prävention aufsichtlicher Maßnahmen
  • Wesentliche Bestandteile eines Frühwarn-Prozesses: u. a. Festlegung von Schwellenwerten und Verantwortlichkeiten • „Baseler Ampel“ mit Eskalationsstufen • Vorhalten eines schlagkräftigen Maßnahmenkatalogs
  • Frühzeitige Bewertung der erforderlichen Maßnahmen in Abhängigkeit von der Risikolage des Instituts und der Risikoneigung des Vorstands
  • Entwicklung eines Frühwarnmaßnahmen-Mix unter Berücksichtigung aller wesentlichen Risiken und der verabschiedeten Geschäfts- und Risikostrategie

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
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Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Matthias Daum
Direktor Gesamtbanksteuerung
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