Depot A-Check: Asset Allokation, Spezialfonds & Prozesse auf Prüfstand

Suche nach renditeträchtigen Anlagen • neue weitreichende kreditprozessuale Vorgaben für Risikoüberwachung/-steuerung von Spezialfonds • Umgang mit "grünen" Kapitalanlage

Auf der Suche nach renditeträchtigen Investments bauen viele Kreditinstitute Risikopositionen auf und gehen dadurch erhöhte Anlagerisiken ein. Daneben beeinflussen (temporäre) Wertberichtigungen im Depot A aufgrund der stark gestiegenen Zinsen und Besonderheiten bei „grünen“ Kapitalanlagen sowie regulatorische Neuregelungen die Sicherstellung einer angemessenen Asset Allokation. Hierbei hervorzuheben sind u.a. neue weitreichende kreditprozessuale Anforderungen an die Überwachung und Steuerung wesentlicher Spezialfonds-Anlagen (z.B. Notwendigkeit eines Zweitvotums für risikorelevante Einzelpositionen), die Würdigung sog. ESG-Risikotreiber sowie wirksame interne Prozesse für die Früherkennung, Bewertung und Überwachung wesentlicher Risiken. Dies macht einen kontinuierlichen bankinternen Depot A-Check unverzichtbar!

Seminarnummer: SE2404034 / 240434
Interessant für die Bereiche: Controlling, Revision

  • Bestandsaufnahme der aktuellen Asset Allokation mit Blick auf künftige Herausforderungen: Maßnahmen zur Stabilisierung der Depot A-Erträge innerhalb vorgegebener Risikobudgets • drohende Zins- und Liquiditätsrisiken absichern • Identifizierung passender Investments in unruhigen Geld- und Kapitalmärkten
  • Analyse der bestehenden, aussichtsreichsten Assetklassen unter Risk-Return-Aspekten: Bedeutung risikoarmer Kreditersatzgeschäfte • Renaissance der Staatsanleihen • transparente Qualität des Deckungsstocks bei Pfandbriefen • worauf muss ein Institut bei Investments in Produkte seines Zentralinstituts achten?
  • Inwiefern lassen die Risikodeckungsmassen angesichts erwünschter lokaler Kreditengagements (z.B. grüne Infrastrukturinvestments) Raum zum Ausbau der Assetklassen?
  • Kritische Analyse einer Aufstockung der Assetklassen Immobilien und nachhaltige Kapitalanlagen – Risikodiversifikation durch Erweiterung des Anlageuniversums oder Aufbau neuartiger Risikopositionen?
  • Würdigung von („alternativen“) Investments im Neu-Produkt-Prozess vor Hintergrund gestiegener Zinsen – spiegelt die Anlagestrategie noch den Risikoappetit wider und wird gemäß Produktkatalog investiert?
  • Bedeutung von Absolute-Return-Strategien als Alternative bzw. Ergänzung zur Assetklassen-Erweiterung
  • Einbindung von Spezialfonds-Anlagen in Depot A-Steuerung: neue kreditprozessuale Vorgaben an Risikoüberwachung/ -steuerung (u.a. erforderliches Zweitvotum für risikorelevante Einzelpositionen) • Interessenkollision zwischen unabhängigem und internem SpF-Management • Benchmark-Modelle zur Erfolgsmessung

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

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Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

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16.04.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen
Volksbank Kassel Göttingen eG

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