CRR III / Basel IV: Neue Kapitalanforderungen & Optimierungspotenziale

Rechtzeitige Vorbereitung auf veränderte Eigenkapitalanforderungen • Erkenntnisse aus Basel III-Monitoring • Auswirkungsanalysen zur Identifizierung von Handlungsbedarf

Die Finalisierung von CRR III-/ Basel IV-wird zu erheblichen Änderungen der Eigenkapitalanforderungen führen. Auswirkungsstudien der Aufsicht deuten darauf hin, dass viele Banken mit steigenden Kapitalanforderungen rechnen müssen. Umfrageergebnisse zeigen, dass die Anpassungen über eine Aktualisierung der RWA-Berechnung und aufsichtsrechtlichen Meldesysteme hinausgehen. Viele Institute erwarten strategische Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell und zeitintensive IT-organisatorische Anpassungen. Mit Blick auf die gesetzliche Verpflichtung zur fristgerechten Umsetzung werden zusätzliche Ressourcen benötigt, um rechtzeitig angemessene Ergebnisse zu erzielen. Die Seminarleiter setzen sich kritisch mit neuen Kapitalanforderungen auseinander und geben wertvolle Umsetzungsempfehlungen auf Basis detaillierter Erkenntnisse aus aktuellen Umfragen.

Seminarnummer: SE2311026
Interessant für die Bereiche: Austria

CRR III / Basel IV – Umfangreiche veränderte Kapitalanforderungen an (auch LSI-) Institute

  • Risikosensitivere Eigenkapitalunterlegung im neuen Kreditrisikostandardansatz (KSA): Risikogewichtsableitung von Immobilienfinanzierungen • privilegierte Risikogewichtung bestimmter Zusagen im Mengengeschäft • granularere Risikogewichtung für Objektfinanzierungen und qualifizierende Infrastrukturprojekte
  • Wegfall des fortgeschrittenen IRBA-Ansatzes für Forderungen an Banken und Großunternehmen sowie für Beteiligungspositionen • neue Untergrenzen bei der Schätzung institutseigener Risikoparameter (u.a. Input Floor für PD und LGD) • Neuerungen bei IRBA-Zulassungen (Partial Use)
  • Ermittlung operationeller Risiken durch einheitlichen Standardansatz: inwieweit muss institutsspezifische Verlusthistorie in Eigenmittelanforderungen einfließen? • Rolle des Business Indicator • Wegfall des AMA
  • Risikosensitivere Kapitalunterlegung bei Ermittlung der CVA-Charge: u.a. angepasste Risikogewichte innerhalb einzelner Risikoklassen • Einführung neuer Buckets für bestimmte Indizes
  • Ermittlung der Berechnungsbasis für den Output-Floor im KSA über alle Risikoarten hinweg: mehrjährige Übergangsperiode • Erleichterungen • Deckelung der Kapitalanforderungen bei 125% der RWA vor Floor
  • Basel IV-Auswirkungsanalysen zur Identifizierung von Maßnahmen (für LSI-Institute) mit Fokus auf RWA

(danach 15 min. Pause)

10:00 - 11:15 Uhr

CRR III / „Basel IV“: HerausforderungenAnpassungsmaßnahmen Optimierungspotenziale

  • Verständnis über Auswirkungen des Output Floor – Hohe Hürden bei Immobilienfinanzierungen, Unternehmenskrediten, Mengengeschäft und bei Einsatz interner Marktrisikomodelle – unter welchen Voraussetzungen ist ein Wechsel vom KSA auf den IRBA und umgekehrt für (auch LSI-) Institute lohnenswert?
  • Strategische Auswirkungen: Handlungsbedarf bzgl. Kapitalplanung und Pricing • Anpassung der KapitalallokationRe-Design von Produkten oder Neuausrichtung der Portfolien? • möglicher Anpassungsbedarf im Geschäftsmodell? • Ermittlung/ Wege zum Heben des Potenzials zur Portfolio- oder RWA-Optimierung im CRR III-Kontext
  • Anforderungen an Risiko- und Finanzdaten • Anpassung der Meldewesen-Infrastruktur • Ideen zur Überarbeitung der Reporting-Landschaft
  • Erhöhter Änderungsbedarf beim Kreditrisiko-Standardansatz: u.a. neu eingeführter Due-Diligence-Prozess bei Verwendung externer Ratings • Berechnung des „Exposure to Value“ bei Immobilienfinanzierungen

11:30 - 13:00 Uhr

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15.11.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

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Direktor FS Governance, Risk & Compliance
PricewaterhouseCoopers GmbH


Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co AG, Salzburg


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