CRR III / Basel IV: Neue Kapitalanforderungen & Optimierungspotenziale

Rechtzeitige Vorbereitung auf veränderte Eigenkapitalanforderungen • Erkenntnisse aus Basel III-Monitoring • Auswirkungsanalysen zur Identifizierung von Handlungsbedarf

Die Finalisierung von CRR III-/ Basel IV-wird zu erheblichen Änderungen der Eigenkapitalanforderungen führen. Auswirkungsstudien der Aufsicht deuten darauf hin, dass viele Banken mit steigenden Kapitalanforderungen rechnen müssen. Umfrageergebnisse zeigen, dass die Anpassungen über eine Aktualisierung der RWA-Berechnung und aufsichtsrechtlichen Meldesysteme hinausgehen. Viele Institute erwarten strategische Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell und zeitintensive IT-/ organisatorische Anpassungen. Mit Blick auf die gesetzliche Verpflichtung zur fristgerechten Umsetzung werden zusätzliche Ressourcen benötigt, um rechtzeitig angemessene Ergebnisse zu erzielen. Die Seminarleiter setzen sich kritisch mit neuen Kapitalanforderungen auseinander und geben wertvolle Umsetzungsempfehlungen auf Basis detaillierter Erkenntnisse aus aktuellen Umfragen.

Seminarnummer: SE2311026
Interessant für die Bereiche: Austria

CRR III / Basel IV – Umfangreiche veränderte Kapitalanforderungen an (auch LSI-) Institute

  • Risikosensitivere Eigenkapitalunterlegung im neuen Kreditrisikostandardansatz (KSA): Risikogewichtsableitung von Immobilienfinanzierungen • privilegierte Risikogewichtung bestimmter Zusagen im Mengengeschäft • granularere Risikogewichtung für Objektfinanzierungen und qualifizierende Infrastrukturprojekte
  • Wegfall des fortgeschrittenen IRBA-Ansatzes für Forderungen an Banken und Großunternehmen sowie für Beteiligungspositionen • neue Untergrenzen bei der Schätzung institutseigener Risikoparameter (u.a. Input Floor für PD und LGD) • Neuerungen bei IRBA-Zulassungen (Partial Use)
  • Ermittlung operationeller Risiken durch einheitlichen Standardansatz: inwieweit muss institutsspezifische Verlusthistorie in Eigenmittelanforderungen einfließen? • Rolle des Business Indicator • Wegfall des AMA
  • Risikosensitivere Kapitalunterlegung bei Ermittlung der CVA-Charge: u.a. angepasste Risikogewichte innerhalb einzelner Risikoklassen • Einführung neuer Buckets für bestimmte Indizes
  • Ermittlung der Berechnungsbasis für den Output-Floor im KSA über alle Risikoarten hinweg: mehrjährige Übergangsperiode • Erleichterungen • Deckelung der Kapitalanforderungen bei 125% der RWA vor Floor
  • Basel IV-Auswirkungsanalysen zur Identifizierung von Maßnahmen (für LSI-Institute) mit Fokus auf RWA

(danach 15 min. Pause)

10:00 - 11:15 Uhr

Stefan Röth

Direktor FS Governance, Risk & Compliance
PricewaterhouseCoopers GmbH

Experte für ausgewiesene Fragen zum Meldewesen und zu CRR III / Basel IV. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

CRR III / „Basel IV“: Herausforderungen, Anpassungsmaßnahmen & Optimierungspotenziale

  • Verständnis über Auswirkungen des Output Floor – Hohe Hürden bei Immobilienfinanzierungen, Unternehmenskrediten, Mengengeschäft und bei Einsatz interner Marktrisikomodelle – unter welchen Voraussetzungen ist ein Wechsel vom KSA auf den IRBA und umgekehrt für (auch LSI-) Institute lohnenswert?
  • Strategische Auswirkungen: Handlungsbedarf bzgl. Kapitalplanung und Pricing • Anpassung der Kapitalallokation – Re-Design von Produkten oder Neuausrichtung der Portfolien? • möglicher Anpassungsbedarf im Geschäftsmodell? • Ermittlung/ Wege zum Heben des Potenzials zur Portfolio- oder RWA-Optimierung im CRR III-Kontext
  • Anforderungen an Risiko- und Finanzdaten • Anpassung der Meldewesen-Infrastruktur • Ideen zur Überarbeitung der Reporting-Landschaft
  • Erhöhter Änderungsbedarf beim Kreditrisiko-Standardansatz: u.a. neu eingeführter Due-Diligence-Prozess bei Verwendung externer Ratings • Berechnung des „Exposure to Value“ bei Immobilienfinanzierungen

11:30 - 13:00 Uhr

Mag. Stefan Millinger

Bereichsleitung Risikomanagement
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft

Seit 2015 verantwortlich für Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung (u.a. Risikotragfähigkeit), Kreditservice, Sanierung, Abwicklung.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

15.11.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Stefan Röth
Direktor FS Governance, Risk & Compliance
PricewaterhouseCoopers GmbH

Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement, Bankhaus Carl Spängler & Co AG, Salzburg

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