Bewerten wesentlicher neuer (ESG-) Risiken im Fokus der Risikoinventur

Abbildung von ESG-Risiken in der Risikolandkarte • Einstufung von Risiken aus ökonomischer/ normativer Risikotragfähigkeit-Perspektive • Umgang mit geopolitischen Risiken

Nachhaltigkeitsrisiken spielen in den MaRisk 8.0 eine prominente Rolle, was sich in Neuregelungen zur Risikoinventur niederschlägt. Demnach haben ESG-Risiken (aus Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Institute und wirken als Risikotreiber für wesentliche Risikoarten. Seit 2023 macht die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) eine (Wesentlichkeits-) Einstufung von Risiken aus ökonomischer und normativer Perspektive erforderlich. Daneben verursachen geopolitische Bedrohungen und der plötzlich starke Zinsanstieg (z.B. über Zweitrundeneffekte) weitere unzureichend quantifizierbare Risiken. Hierbei stellt die Überführung der Inventur-Ergebnisse in das RTF-Konzept zur Ableitung des Risikoprofils und SREP-Zuschlags den Risikocontroller vor Herausforderungen.

Seminarnummer: 230357
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

07.03.2023
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379,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Überblick über alle (wesentlichen) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) gemäß AT 2.2 Tz. 1 der MaRisk – anlass(un)abhängige Durchführung einer institutsspezifischen Risikoinventur
  • Prominente Beachtung von Nachhaltigkeitsrisiken in MaRisk 8.0: Abbildung von – bislang kaum beachteten – ESG-Risiken in der Risikoinventur/ -landkarte zur Abschätzung von deren Auswirkungen • Berücksichtigung von Inventur-Ergebnissen im Rahmen einer ggf. quantitativen Bewertung von ESG-Risiken
  • Neue Vorgaben für Modelle nach AT 4.3.5 der MaRisk 8.0: wo überall im Institut werden Modelle eingesetzt? – Regelmäßige Pflege einer Modellliste in der Risikoinventur • Begründung von Überschreibungen von Modellergebnissen mithilfe gewonnener Validierungsergebnisse aus der Risikoinventur
  • Anpassung der Risikoinventur an Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit: Abbildung zeitlich verzögerter Risiken in normativer Sicht und bei Barwert(nahen)-Risiken im Hinblick auf künftige Kapitalbelastungen • Erfassung von Risikokonzentrationen und unerwarteten Entwicklungen in Geschäfts- und Kapitalplanung
  • Umgang der Aufsicht mit teils vernachlässigten und unzureichend quantifizierbaren Risiken – Auswirkung zinsanstiegs- und rezessionsbedingter Sekundär-/Zweitrundeneffekte sowie aktueller geopolitischer Bedrohungen auf künftige SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag
  • Abgleich der an die Aufsicht kommunizierten Inventur-Ergebnisse mit der jährlichen Meldung der Risikotragfähigkeits- und ILAAP-Informationen
  • Krisenbedingte Neubewertung von Risiken – Erkenntnisse aus Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


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