Risikoinventur an veränderte Risikosituation & neue Vorgaben anpassen

Abbildung von ESG-Risiken in der Risikolandkarte • Einstufung von Risiken aus ökonomischer/ normativer Risikotragfähigkeit-Perspektive • Umgang mit geopolitischen Risiken

Sog. Nachhaltigkeitsrisiken spielen nach MaRisk 8.0 eine prominente Rolle, was sich auch in Neuerungen zur Risikoinventur niederschlägt. So haben ESG-Risiken (aus Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Institute und wirken als Risikotreiber für wesentliche Risikoarten. Seit 2023 macht die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) eine (Wesentlichkeits-) Einstufung von Risiken aus ökonomischer und normativer Perspektive erforderlich. Daneben verursachen geopolitische Bedrohungen und der plötzlich starke Zinsanstieg (z.B. über Zweitrundeneffekte) weitere unzureichend quantifizierbare Risiken. Hierbei stellt die Überführung der Inventur-Ergebnisse in das RTF-Konzept zur Ableitung des Risikoprofils und SREP-Zuschlags den Risikocontroller vor Herausforderungen.

Seminarnummer: 230357
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Überblick über alle (wesentlichen) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) gemäß AT 2.2 Tz. 1 der MaRisk – anlass(un)abhängige Durchführung einer institutsspezifischen Risikoinventur
  • Prominente Beachtung von Nachhaltigkeitsrisiken nach MaRisk 8.0: Abbildung von – bislang kaum beachteten – ESG-Risiken in der Risikoinventur/ -landkarte zur Abschätzung von deren Auswirkungen • Berücksichtigung von Inventur-Ergebnissen im Rahmen einer ggf. quantitativen Bewertung von ESG-Risiken
  • Neue Vorgaben für Modelle nach AT 4.3.5 der MaRisk 8.0: wo überall im Institut werden Modelle eingesetzt? – Regelmäßige Pflege einer Modellliste in der Risikoinventur • Begründung von Überschreibungen von Modellergebnissen mithilfe gewonnener Validierungsergebnisse aus der Risikoinventur
  • Anpassung der Risikoinventur an Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit: Abbildung zeitlich verzögerter Risiken in normativer Sicht und bei Barwert(nahen)-Risiken im Hinblick auf künftige Kapitalbelastungen • Erfassung von Risikokonzentrationen und unerwarteten Entwicklungen in Geschäfts- und Kapitalplanung
  • Umgang der Aufsicht mit teils vernachlässigten und unzureichend quantifizierbaren Risiken – Auswirkung zinsanstiegs- und rezessionsbedingter Sekundär-/Zweitrundeneffekte sowie aktueller geopolitischer Bedrohungen auf künftige SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag
  • Abgleich der an die Aufsicht kommunizierten Inventur-Ergebnisse mit der jährlichen Meldung der Risikotragfähigkeits- und ILAAP-Informationen
  • Krisenbedingte Neubewertung von Risiken – Erkenntnisse aus Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Henning Riediger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

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07.03.2023
Seminardokumentation
150,00 €
Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

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