Aufsichtsfokus Stresstests/adverse Szenarien laut ICAAP-/RTF-Leitfaden

Simulation von Stresstests und adversen Szenarien (weg von Verbandsmustern!) • Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) • Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2019

Durch die letzte Finanzkrise und unsichere Zukunftserwartungen rücken szenariobasierte Stresstests in den Fokus der Aufsicht und Kreditinstitute. Dabei stellt die Vielzahl regulatorischer Neuregelungen – MaRisk, Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK), neuer Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstest-Programmen – die Banken vor Herausforderungen. Außerdem finden regelmäßige LSI-Stresstests durch die Bundesbank statt. Unter Beachtung der geschärften Anforderungen sind – weg von Verbandsmustern – institutsbezogene, adverse und Stress-Szenarien sowie deren Auswirkungen auf RTF, Kapital- und Liquiditätsplanung (Gesamtrisikoprofil) plausibel zu simulieren. Daneben werden Auswirkungen der Neuberechnung der EMZK im Vergleich zu bisherigen Bucket-Ansätzen auf die Gesamtbanksteuerung betrachtet.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
Prospekt herunterladen

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Überwachung neuer bankenaufsichtlicher Anforderungen an Stresstests, adverse Szenarien und die neu gefasste Eigenmittelzielkennziffer

  • Aktuelle Entwicklungen zur Ableitung adverser Szenarien im Rahmen der Kapital- und Refinanzierungsplanung sowie zu Stresstests für das Gesamtbankrisikoprofil und Identifizierung von Risikokonzentrationen
  • Rolle der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) als geeigneter Frühwarnindikator für die Bankenaufsicht
  • Konkretisierung der EMZK mittels BaFin-Schreiben und EBA-Leitlinien: zur Abgrenzung als Beobachtungskennziffer von echten SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1 • Anforderungen an die Modellierung
  • Praxisprobleme bei der Entwicklung von konsistenten adversen und Stress-Szenarien unter Berücksichtigung der neuen RTF-Anforderungen
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrationsrisiken • Governance und Dateninfrastruktur
  • Angemessene Kapital-/Liquiditätsausstattung unter adversen Bedingungen im ICAAP-/ILAAP-Leitfaden
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus jüngsten LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfragen)
  • Zum angemessenen Umgang mit Praktiker- bzw. Expertenschätzungen infolge einer fehlenden Datenbasis

(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

14:00 - 17:00 Uhr

Simulation von adversen und Stress-Szenarien zur Beurteilung der RTF und der Kapitalplanung

  • Auswirkungen szenariobasierter Stressereignisse auf das Gesamtbank-Risikoprofil, strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten unter Beachtung von ICAAP und ILAAP
  • Ableitung plausibler Stressszenarien gemäß RTF-Leitfaden - Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile?
  • Mögliche Szenarien für einen tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Veränderung von Geschäftstätigkeit, strategischen Zielen und wirtschaftlichem Umfeld im Planszenarioadverse Szenarien • Belastungsszenarien in der Sanierungsplanung
  • Einbau von Erkenntnissen um die neue EMZK in die Kapitalplanung – Unter welchen Bedingungen führen höhere Risiko-/Stresswerte in der normativen RTF-Perspektive zur höheren EMZK? • Inwiefern können Stresstest-Ergebnisse der Aufsicht ggf. als eigenes adverses Szenario in der Kapitalplanung dienen?
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting und der neuen EMZK
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in den neuen RTF-Perspektiven – Darstellung von institutsspezifischen Gefährdungspotentialen „aus einem Guss“
  • Effektive Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse sowie Kommunikation der Stresstest-Ergebnisse und der EMZK im und mit dem Aufsichtsorgan
  • Validierung der Stresstest-Programme: Qualitative Überprüfung der Methoden, Datenqualität, Annahmen, Risikofaktoren, etc.
  • Quantitative Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Exkurs: Anlassbezogene Stresstests am Beispiel der aktuellen Thematik Corona-Virus 

(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung)

Impressionen von dieser Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
Online-Zugang erhalten Sie per Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


Armin Scharpf
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Durch unsere Hybrid-Lösung haben Sie die Wahl:

  • Entweder besuchen Sie das Seminar vor Ort oder
  • Sie besuchen das Seminar LIVE im virtuellen Raum über unsere Online-Lösung
Weitere Infos zur Online-Lösung finden Sie HIER.

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Werden Sie Sponsor!

Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mehr erfahren
Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, nutzen wir Google Analytics und hierfür erforderliche Cookies. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.