Auf-/Ausbau hauseigener Verwertungsdatenbanken & Erlösquotensammlungen

Neue MaRisk-/EBA-Vorgaben (u. a. zu Kreditüberwachung, Forbearance, NPL, OpRisk) • Erhebungs-/Erfassungs-Prozesse • Datenqualität • eigene Verlustdatensammlung notwendig

Die neuen MaRisk- und EBA-Vorgaben haben die Anforderungen an den Umgang mit Verlustdaten & Erlösquoten (u. a. erweiterte Regelungen zu Forbearance & Kreditüberwachung) weiter verschärft. Das Institut hat eine angemessene Erfassung der Erlöse aus der Kredit-Abwicklung und Sicherheiten-Verwertung in einer Erlösquotensammlung abzubilden. Erkenntnisse daraus sind in der Risikosteuerung angemessen zu berücksichtigen. Eine Historie der Kennzahlen muss im ersten Schritt ggf. auch rückwirkend(!) aufgebaut werden. Dabei soll auf hauseigene Quoten und nicht auf Pooldaten abgestellt werden. Für die Verwendung externer (Pool-)Daten geben die neuen MaRisk ebenfalls verschärfte Plausibilisierungspflichten vor. Die Teilnehmer werden hinsichtlich der Fallstricke sensibilisiert und erhalten wertvolle Praxistipps zur Erlösquoten-Steigerung

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

07.06.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:30 - 15:45 Uhr

MaRisk- und EBA-Anforderungen an die Sammlung von Verlustdaten sowie Grundzüge der Schätzung von Erlösquoten

  • Grundlegender Aufbau einer Verlustdatenbank als Ausgangspunkt für die LGD-Schätzung. Möglichkeiten der Einbettung von Forbearance-Sachverhalten sowie Zusammenhänge zur Ratingvalidierung.
  • Grundzüge der Schätzung von Einbringungs- und Verwertungsquoten. Beachtung der Verwertungsdauer als ein Risikotreiber.
  • Poolparameter vs. Eigene Schätzung: Beachtung von Poolprozessen und Nachweis von Repräsentativität
  • Praxisbeispiele zur Erfassung von Verlustdaten (u.a. Umgang mit Bagatellgrenzen und Inkassobüro-Abgaben)
  • Anwendungen: Validierung von Beleihungsgrenzen, Nutzung im Kreditportfoliomodell sowie der risikoadjustierten Bepreisung
16:00 - 17:30 Uhr

Umsetzung der neuen und erweiterten Anforderungen an den Auf-/Ausbau hauseigener Verwertungsdatenbanken & Erlösquotensammlungen in den Instituten

  • Aufbau, Befüllung und Pflege von Verlust-Datenbanken
  • Aufsichtsseitig geforderte Überwachung von Verlustpotenzialen
  • Erfassung und Pflege konkreter Ausfallgründe und Erhebung von Verlustdaten gemäß CRR – einheitliche Vorgehensweise bei allen(!) Engagements
  • Sicherstellung der Vollständigkeit und laufende Aktualisierung von Ausfallgründen – Rückkopplungspflichten aus der Verlust-Datensammlung für die übrigen Banksysteme
  • Anforderungen an die Datenqualität und Bedeutung qualitativ hochwertiger Daten als Grundlage für die Sammlung von Verlustdaten und die Bestimmung von Erlösquoten
  • Erfahrungen mit effizienter Nutzung und kontinuierlicher Weiterentwicklung von Verlust-Datenbanken in der Kreditpraxis
  • Wechselwirkung Hardtest und ErlösquotenPlausibilisierung von Sicherheitenwertansätzen und Risikovorsorge

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Frank Günther
Senior Consultant Kreditregulatorik
FCH Consult GmbH

Dr. Konstantin Glombek
Senior Referent Controlling, Bereich Betriebswirtschaft und Regulatorik
Bank für Sozialwirtschaft AG

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

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