Analyse von Bankbilanzen

Depot A/Interbankengeschäft: Eigene Plausibilitätspflichten trotz externer Ratings • Externe Bankbilanzen richtig verstehen und beurteilen • Auswirkungen der Krise

Die Bankenaufsicht hat klargestellt, dass es bei der Bonitätsbeurteilung nicht ausreichend ist, nur auf externe (Banken-)Ratings abzustellen. Vielmehr müssen eigene Erkenntnisse und Informationen in die  Kreditentscheidung einfließen. Die Bonitätsbeurteilung von Bankabschlüssen stellt sowohl Kreditentscheider, als auch Analysten vor echte Herausforderungen. Vor allem im Depot A und Interbankengeschäft müssen oftmals schnelle Limitentscheidungen getroffen werden. In diesem sehr praxisorientierten Seminar werden zunächst die analyserelevanten Grundlagen und Besonderheiten der Bankbilanzanalyse herausgearbeitet. In der Folge wird u. a. aufgezeigt, wie eine risikoadäquate Kurzanalyse (u. a. Kapitalausstattung, Qualität Aktiva, Aufwands- und Ertragslage) unter Berücksichtigung von marktrelevanten Frühwarnindikatoren durchgeführt werden kann.

Inhaltsverzeichnis:

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17.11.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Besonderheiten der Bankbilanzanalyse - wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen

  • Festlegung von Risikolimiten für Depot A und Interbankengeschäfte auf Basis eigener Bonitätsbeurteilungen der Bankabschlüsse - Reichweite eigener Plausibilisierungspflichten
  • Quick-Check der Bilanz-/Ertragsstruktur - Einfluss strategischer Änderungen?
  • Praktische Hinweise für einen strukturierten Leitfaden für aussagekräftige Bankbilanzanalysen

Kurz-Analyse der Kapitalausstattung/-struktur und Verbindlichkeiten

  • CRR-Eigenmittel - Gesamt-Verlustabsorptionsfähigkeit - Abzugsposten 
  • EK-Entwicklung: Ausschüttungsrestriktionen - Zugang zu EK-Märkten? - Risikoaktiva
  • Relevanz (versteckter) außerbilanzieller Haftungsverhältnisse und Eventualverbindlichkeiten
  • Interpretationsspielräume wichtiger Kennzahlen: u. a. Kernkapitalquote, risikogewichtete Aktiva

Kurz-Analyse der Qualität von Aktiva, Kredit- und Wertpapier-Portfolio

  • Bewertung Kreditportfolio: Kreditwachstum vs. Verlustabsorptionskapazität - Risikovorsorge vs. Problemkredite/Nettozuführungsquote - Engagement in Spezialsegmenten?
  • Risikovorsorge für (außer-)bilanzielles Kreditgeschäft: Spielräume & Schätzunsicherheiten bei der Bewertung Wertpapierportfolio: Analysekriterien für Segmentierung der Wertpapierbestände
  • Wertberichtigungen auf Portfolioebene, stille Reserven/Lasten - Risikokonzentrationen
  • Grenzen der Bankbilanz-Analyse: Derivate-Exposure - bilanzpolitische Wahlrechte

Kurz-Analyse der Aufwands-/Ertragslage und Rentabilität

  • Beurteilung der Stabilität/Nachhaltigkeit der Zins-, Provisions- und Handelsergebnisse - Diversifikationsgrad der Erträge (regelmäßige vs. einmalige Erträge)
  • Analyse Zinsüberschuss: Zusammensetzung - u. a. aus Dividendenerträgen, Erträgen aus Beteiligungen und Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen - Auswirkungen von Ausweiswahlrechten
  • Einfluss der Bilanzpolitik: „Stellschrauben“ für Anlage-/Umlaufvermögen, Forderungen, Ausfallrisiken Segmentergebnisse: Zinsüberschuss vor/nach Risikovorsorge - zinsunabhängige Erträge/Aufwendungen - Segmentierung nach Top-3-Ertagsquellen
  •  Aussagekräftige Rentabilitätskennzahlen: Zins-/Provisionsspanne, CIR, Risikokostenquote

Kurz-Analyse der Liquiditätslage und Liquidierbarkeit der Aktiva

  • Refinanzierungsstruktur: Refi-Quellen - Kapitalmarktzugang - Fristentransformationsprobleme - Laufzeit- und Fremdwährungsinkongruenzen - Qualität der Liquiditätslage/Funding
  • Einfluss neuer Liquiditätskennzahlen auf Bilanzstrukturmanagement: „gestresste“ Liquiditätsdeckungsquote - strukturelle Liquiditätsquote - Beobachtungskennziffern

Kurz-Analyse trennscharfer Frühwarnindikatoren für Depot A-Risiken (10-Punkte-Checkliste!) und Aufspüren von Ertrags-/Risikokonzentrationen

Analyseergebnisse und -erfahrungen an zahlreichen ausgewählten Praxisfällen • Top 10-Kennzahlen für Quick-Check-Bank-Bilanzanalyse • praxiserprobtes 5-stufiges Analyse-Schema

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Dr. Thomas Kohlhase
Senior Credit Analyst
Talanx Asset Management GmbH


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