Herausgeberinterview mit Henning Riediger

Die Macht der (Inflations-)Zahlen

BCBS 561 – Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Zinsschockszenarien

MaRisk 9.0-E vom 15.02.2024 – Kritische Würdigung von CSRBB & IRRBB

8. MaRisk Novelle – Herausforderungen für Finanzinstitute

FCH TopPartner: VR-ESG-RisikoScoring und Klima-Stresstests

Jahresabschlussprüfung: was muss jetzt auf der Checkliste stehen

Herausforderungen bei Validierung von ökonomischen Immobilienrisiken

Geldpolitik: Warum der Mindestreservesatz nicht erhöht werden sollte

Effizientes Management von Credit Default Swap-Positionen

ESG-Faktoren im Fokus der Geschäftsmodellanalyse

Die besondere Bedeutung der Bankbuchbewertung im aktuellen Zinsumfeld

Bewertung von ESG-Zinsklauseln

Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung der Kapitalquoten gem. CRR

Einfluss der ICAAP-Umstellung auf den SREP-Zuschlag

Inverse Zinskurve: Kurzzeitiges Phänomen oder gekommen um zu bleiben?

VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken im Kundenkreditgeschäft bewerten

Geschäftsmodellanalyse und Liquiditätsmanagement

Erfolgreiche ESG-Integration in die Geschäftsprozesse von Banken

Regulierungsfokus 2024 ff: Resilienz, Zinsrisiken, Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit mit ESG-Scores & Ratings messbar machen

Reform der Gesamtbanksteuerung: Risikotragfähigkeit

MaRisk 8.0 – Umsetzungshinweise und Folgen für die Banksteuerung

Neue ESG-Berichterstattung: Herausforderungen für kleine Institute

Rezension: DSGVO/BDSG/TTDSG

ESG-Risiken: bankaufsichtliche Anforderungen an das Risikomanagement

Verpflichtende Umsetzung der BCBS 239 für Institute unter EZB-Aufsicht

MaRisk 8.0: Weitergehende Anforderungen an die Risikokultur

Finanzbranche erhofft sich von KI deutliche Verbesserungen

Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes (LkSG)

Rezension: Die Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen

Barwertige Immobilienrisikomessung in der Bankpraxis

VR-ESG-RisikoScoring – ESG-Risiken werden bewertbar

Gesamtbanksteuerung: Mit modernem Datenmanagement schneller zum Ziel

Finalisierung der IRRBB und CSRBB

Steuerung des IRRBBs im Kontext der Zins- und Inflationsentwicklung

Rezension: Strategiehandbuch Kreditwirtschaft

Das Management von Biodiversitätsrisiken – History repeated?

Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen

Nachhaltigkeitsrisiken – Praxisimpulse für Regionalbanken

Einführung des IRB-Ansatzes in einer VR-Bank

Operationelle Risiken: Offener Umgang von zentraler Bedeutung

Rezension: Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft

7. MaRisk-Novelle und die neuen Anforderungen an Modelle

Herausgeberinterview mit Henning Riediger

Kernkapitalbedarf extern sichern – neue Lösungen für Regionalbanken

Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs: Herausforderungen im Controlling

Szenarien der Bankenaufsicht für den ICAAP

Starkes Kernkapital – Fundament des Geschäftserfolges von Morgen

Welche IT-Architektur ermöglicht ein effizientes Datenmanagement?

Angemessenheitsprüfungen für Methoden im Risikomanagement

Rezension: Praxisleitfaden Corporate Governance

Rezension: Bankkalkulation und Risikomanagement

KI im Backoffice einer Bank

Verzahnung zwischen Kapital- (ICAAP) und Liquiditätsplanung (ILAAP)

Zeitenwende – Die Weltwirtschaft sortiert sich neu

Wie ist die Lage? Prüfung des Lageberichts einer Bank

Integration von ESG-Risiken in Risikoklassifizierungsverfahren

Non-Financial Risk – nicht so wichtig?

Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting

Rezension: Das Monopol im 21. Jahrhundert

Eigenmitteloptimierte Vermögensallokation einer Regionalbank

ESG-konformes Kreditgeschäft – ein strategisches Geschäftsziel?

Status quo der Nachhaltigkeitsberichte europäischer Automobilbanken

ESG-Leistungen in der landwirtschaftlichen Kreditfähigkeitsprüfung

Rezension: Fristentransformation durch Banken

Rezension: Sustainable Finance

MaRisk 8.0-E: Rückschritt oder Fortschritt?

Bilanzierung von Immobilien im JA der Kreditinstitute (Folgebewertung)

MaRisk 8.0-E: Kritische Würdigung der Konsultation vom 26.09.2022

Verlustfreie Bewertung nach IDW RS BFA 3 in der Kapitalplanung

Nachhaltigkeit – Herausforderung und Chance zugleich

Kostenreduzierung durch die Umsatzsteueroption

Autoreninterview mit Prof. Dr. Thomas Dietz

Neuausrichtung des aufsichtlichen Meldewesens

Das waren die 15. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2022

Projektfinanzierung: ein gutes Beispiel für Konsortialfinanzierungen?

Umsetzung eines wirksamen IKS im Bereich der Banksteuerung

Neuer EBA-RTS-Entwurf zu „Gruppe verbundener Kunden“

Rezension: Private Equity

Stärkung Eigenkapital mit zusätzlichem Kernkapital über AT-1-Emission

Starkes Kernkapital als Fundament des Geschäftserfolges von Morgen

ILAAP-Meldung und Liquiditätssteuerung

Länderrisiken – Handlungsbedarf vorhanden?

Neuer Standardansatz für operationelle Risiken gem. CRR III

Leistungsgestörte Kredite transparent im internen & externen Reporting

Immobilienanlagen: beliebt, aber häufig unrentabel

Disruptive Geschäftsmodelle

Rezension: Zum Einfluss von Krisen auf die Profitabilität von Banken

Rezension: MaRisk

Kapitalmarktzinsen steigen – Einfluss auf Renditen und Rentabilität

Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage

Rezension: MaRisk-konforme Risikomessverfahren, 2. Auflage

Geschäftsmodellanalyse auf Assetklassen-Ebene

Möglichkeiten der Liquiditätssteuerung für LSI-Institute in der Praxis

Determinanten ausländischer Direktinvestitionen

Initial Coin Offerings – Tokenisierung der Corporate Finance

„Environment, Social & Governance“-Kriterien in der Kreditvergabe

Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz im Risikomanagement

Durchschaupflichten bei indirekten Risiken

Systemrisikopuffer für Wohnimmobilien und Eigenkapitalkosten

Nachhaltigkeit bei grünen Geldanlagen

Herausgeberinterview mit Dominik Leichinger

Auswirkungen von politischen Ereignissen auf Aktienkurse

Fit & Proper 2.0: Das Leitungsorgan im Fokus der Bankenaufsicht

Integration von ESG-Faktoren in die Liquiditäts(risiko)steuerung

Umlage von Eigenmittelanforderungen im Pricing von Krediten

Das makroprudenzielle Maßnahmenpaket in der Kapitalplanung

Zum Konzept der Sicherheitsspanne: Datenmängel und methodische Mängel

Methodik zur Quantifizierung von Sicherheitsspannen

Aktuelle Entwicklung im Bereich der Marktpreisrisiken (IRRBB & CSRBB)

Knackpunkte bei Validierung des ökonomischen Risikodeckungspotenzials

Der „neue“ institutsspezifische Kapitalpuffer für systemische Risiken

Immobilienfinanzierung: Erstanwendung sektoraler Systemrisikopuffer

Der Bitcoin – sinnvolle Ergänzung einer Bankallokation?

Wirkung erhöhter Kapitalquoten auf den ICAAP

Geldwertstabilität und Finanzpolitik im aktuellen Umfeld

Pricing-Herausforderungen der Zukunft – ein thematischer Rundgang

Risikotragfähigkeit: Wegfall der Going-Concern-Ansätze für LSI in 2022

Versteckte Risiken bewerten

Klima- und Umweltrisiken im Risikomanagement

MaRisk WIKI, 3. Auflage

Neuer Kreditrisikostandardansatz – Umsetzung von Basel IV in der EU

Verschärfte aufsichtliche Liquiditätsanforderungen: BaFin RS 12/2021

Der „Grüne Schwan“ der Finanzwelt

Kapitalplanung und normative Sicht – ein kritischer Blick

Step-in Risk – Identifizieren und Messen

Das waren die 14. Hamburger Bankenaufsicht-Tage 2021

Bilanzierung von Immobilien im handelsrechtl. JA der Kreditinstitute

Strategische Ausrichtung und Zielgrößen des Sparkassengeschäftsmodells

Erfolgsfaktor Sustainable Finance

Verschärfte Auslagerungsanforderungen durch die neuen MaRisk

Nachhaltiges Geschäftsmodell + ESG = Nachhaltiges Banking zum Quadrat?

Analyse von ESG-Risiken wird verbindlich

Validierung im Kontext Pool-Ratingverfahren

Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Marketingaktivitäten in Banken und ihr Beitrag zum Unternehmenserfolg

Nachhaltigkeitsrisiken im Kontext des Liquiditätsrisikomanagements

MaRisk 7.0 – Umfassende Analyse der Änderungen und kritische Würdigung

MaRisk 7.0 – Auf neuen Wegen

Neue MaRisk-Novelle betrifft schwerpunktmäßig den Auslagerungsbereich

Die Weiterentwicklung der MaRisk

Regulierung und deren Folgen für kleinere und mittlere Kreditinstitute

ICAAP IKS – Herausforderungen bei der Umsetzung

Co-Investments – Regulatorische und risikoseitige Herausforderungen

Nachhaltigkeitsrisikomanagement – wenn Theorie zur Praxis wird

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den deutschen Bankensektor

Drahtseilakt durch steigende regulatorische Sicherheitsanforderungen

Auslagerungsmanagement - im Kontext der neuen MaRisk und BAIT

Rezension: Risikoinventur und Risikotragfähigkeit in Regionalbanken

Rezension: Managementleitfaden Barwertsteuerung

Rezension: Praktikerhandbuch Stresstesting 4. Auflage

Prüfung der Risikomanagementprozesse

IBOR-Reform: Status Quo & Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung

Risikomanagement von Non-Financial Risks (NFR)

Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Rezension: Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft

Vertriebliche Kundenverbünde automatisch pflegen

Externe Ratings im neuen Kreditrisikostandardansatz

Einsatz von Spezialfonds

Nachhaltige Geldanlagen gewinnen an Bedeutung

Strategische Anreize für eine nachhaltige Konditionsgestaltung

Ein starkes Ökosystem, das zukunftsfähig macht

Nachhaltigkeitsrisiken – Eine essenzielle Facette in der Banksteuerung

Das breite Spektrum der Szenarioanalyse

Instrumente zur Analyse und Steuerung von Klimarisiken

Nachhaltigkeit – Zukunftsthema oder alter Wein in neuen Schläuchen?

Rendite Trigger – Sustainability und ESG?

Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Meldewesen-IKS

Dry Run als Blaupause für die Optimierung von Eskalationsprozessen

Neue-Produkte/Neue-Märkte im Fokus des Geschäftsmodells

Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Herausforderungen & Fallstricke

Messung der CO2-Sensitivität in Klimastresstests

Realkreditprivilegierung von unbebauten Grundstücken

Wohnimmobilien: Mit Investments dem Niedrigzins trotzen

Sustainable Finance in der Bankpraxis

Nachhaltiges Bankmanagement

Immobilienrisiken nicht unterschätzen

Neue Kapitalanforderungen für Anteile an Investmentfonds

Banken als Anleiheemittenten: Rendite trotz Sicherheit

Geschätzte Werte im Jahresabschluss

Prozess- und systemseitige Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben

Kapitalabzugsrisiken – ein blinder Fleck auf der Risikolandkarte?

Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen

Wirecard im Depot-A?

So geht zukunftsfähiges Workflow-Management für Banken

Meldung von ILAAP-Informationen: Anforderungen und Herausforderungen

Immobilien(risiken) in der Eigenanlage

Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Geschäftsmodell – Kernelement der langfristigen Entwicklung einer Bank

Fristentransformation 2021/2022 – Analyse der Chancen und Risiken

Herausforderungen der neuen Risikotragfähigkeits-Perspektiven

Gestresste Kreditportfolien

Rendite und Rentabilität im gewerblichen Immobiliengeschäft

SREP 2020/2021 im Kontext der Corona-Krise

Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung

Portfolio-Finanzierungen im gewerblichen Immobiliengeschäft

Möglichkeiten der Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken

Anno 2020 – OpRisk im Fokus

Darf man auf der Chinese Wall stehen?

MaRisk 7.0-E

Entwicklung von Kreditausfallquoten in Europa

MaRisk 7.0 – Wesentliche Treiber der neuen Novelle

Das neue Risikoreduzierungsgesetz

Kennzahlenanalyse in der Kreditportfolio-Steuerung

Prüfungen im Meldewesen

Auslagerungsüberwachung

Gleitende Durchschnitte und konstante Margen

WP und IR - gemeinsam stark

Neuer Kreditrisikostandardansatz

Proportionalität in der CRR II

Anforderungen an Kreditrisikominderungstechniken im neuen KSA

Handlungsfelder in besonderen Zeiten

Investitionen in Immobilien und erneuerbare Energien

Risikoanalysen bei Auslagerungen mit Blick auf die neuen MaRisk

SREP-Bewertung 2020

EBA Guidelines on loan origination and monitoring

Barwert(nahe)-Steuerung im neuen RTF-Leitfaden

Agile Methoden erfolgreich in der Banksteuerung einsetzen

Datenqualität im Controlling, Melde- und Rechnungswesen

Prüfung Depot A und Spezialfonds

Veränderte Liquiditätserfordernisse in der Krise

Geschäftsmodellanalyse – Eine Aufgabe der Internen Revision

Agile Transformation in der Banksteuerung

Immobilienrisiken noch stärker im Fokus

DAX-Verluste 2020 – Versagen die Risikomodelle der Banken?

Kontinuität und Konzentration

Auswirkungen der Corona-Krise auf die LCR

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Risikotragfähigkeit

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Prüfungsplanung der Revision

Mehrwert anlassbezogener Stresstests zur Corona-Krise

Ein Stresstest im Stresstest

Bankenaufsichtliche Erleichterungen für Banksteuerung und Meldewesen

CORONA-Krise – der Anfang vom Ende?

Berücksichtigung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive

Prüfung des Risikomanagement-Prozesses

Anwendung der Bewertungsmethode Geldmarktpuffer in der Bankpraxis

Konsequenzen des neuen ICAAP- & RTF-Leitfadens für die Kapitalplanung

ILAAP und FTP - Symbiose für nachhaltigen Geschäftserfolg?

Die Sicht der Aufsicht in den Blick nehmen

Entscheidungsperspektiven aus Stresstests und adversen Szenarien

Übergang Going Concern-Ansatz auf neue normative RTF-Perspektive

Banksteuerung im Fokus von Aufsicht und Revision

Risikopositionen mit hohem Risiko: Konkretisierung des Art. 128 CRR II

AnaCredit – Gutes Neues 2020!?

Auslagerungsüberwachung durch die Three-Lines-of-Defense

Frühwarnindikatoren im Auslagerungsprozess

Herausforderung der CRR II: Die tägliche NSFR-Überwachung

Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer 2019/2020

Neues ILAAP-Meldewesen

Neue Anforderungen an die Liquiditätsausstattung

Vermögensübertragung und -sicherung mit Versicherungsinvestments

Adverse/Stress-Szenarien in Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung

Neue Meldung von RTF-Informationen – Anforderungen & Herausforderungen

Systematische Vorgehensweise bei der RWA-Optimierung

Die EBA Outsourcing Guidelines – neue Herausforderungen für Banken

Prüfungsstandards: Die EBA beruhigt

Nachhaltigkeit

Wohin mit dem Projektrisiko?

Nachhaltigkeit in einer regionalen Genossenschaftsbank

Neue MaRisk 2020

Modellierung von Einlagen - Liquiditätsrisiko Bilanzstrukturmanagement

Meldewesendaten als wesentliche Bemessungsgrundlage für den SREP

Aufbau eines Meldewesen-IKS

Prüfung Frühwarnverfahren

Kritische Würdigung des Zinsrisiko-Rundschreibens 06/2019

Der Realkredit – Ein Produkt zur Eigenkapitalschonung

Optimierung der EK-Allokation unter Berücksichtigung der RWA-Bindung

Neue ICAAP-Grundsätze: Herausforderungen für die Banksteuerung

Darstellung der neuen RTF-Vorgaben im Meldewesen

Mehrwerte schaffen in der Steuerungsrevision

Prüfung von Spezialfonds in Regionalbanken

Erhöhung des antizyklischen Kapitalpuffers – Folgen für Banksteuerung

Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit-Vorgaben

Governance-Anforderungen im ICAAP

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Individuelle Datenverarbeitung mit Excel – Best Practice

Neufassung des Zinsrisiko-Rundschreibens 2019

Bachelorwissen Banking: Zielführender Einsatz der Marktzinsmethode

Dienstleistersteuerung zwischen formaler Ordnungsmäßigkeit und strategischer Wirksamkeit

Aufsichtsgespräche schaffen Mehrwert!

Aufsichtliche Ermittlung und Bedeutung der Eigenmittelzielkennziffer

Kreditvergabestandards (nicht nur) zur Steuerung von Adressenrisiken

Prozessorientierte Aufbauprüfung am Beispiel des Liquiditätsrisikomanagements

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei der Start-up-Finanzierung?

Liquiditätsmeldewesen 2020

Verzahnung von Geschäfts- und Refinanzierungsplanung

Konsistenz im Meldewesen: FINREP vs. FinaRisikoV lt. neuer FinaRisikoV

Aufsichtsprotokoll zum AT 9 – hohe Relevanz für die Interne Revision

Neue Aktuelle Bundesbankrundschreiben zu AnaCredit

Geschäftsmodellanalyse und Profitabilität

Fonds vollständig im ICAAP erfassen

Benchmarkorientierte Zinsbuchsteuerung in einer Großbank

Barwertige Risikomessung von Kreditrisiken

Mobilienfinanzierung: Risiken identifizieren, Chancen nutzen

Prüfung aktivischer Beteiligungsanzeigen gem. § 24 KWG i. V. m. AnzV

Datenqualität in Revisionsberichten

Erweiterte Anforderungen an Prüfung von Stresstests

Prüfung Depot A-Geschäft in Regionalbanken Prüffeld Asset Allocation.

Steigende Bedeutung von Planungsaktivitäten

Plausible Stresstests und adverse Szenarien in RTF- und Kapitalplanung

Moderne Kosten- und Leistungsrechnung in der Banksteuerung

Fit & Proper Vorstand: Risikomanagement

Verzahnung Meldewesen und Risikocontrolling am Bsp. Liquiditätsrisiko

Kosten und Leistungsrechnung (KLR) in der Bank

Beinaheverluste und „Boundary Events“

Sanierungsplanung in Regionalbanken: Anforderungen & Umsetzungshürden

Bedeutung von Meldewesen-Daten und deren Datenqualität im SREP

Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

Immobilienrisiken in den Risikocontrolling-Prozessen

Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit als Prüffeld der Innenrevision

Liquiditätsrisiko-Steuerung in den neuen MaRisk

Verlustfreie Bewertung des Zinsbuchs nach IDW und neuem RTF-Leitfaden

Pflicht zur Erstellung eines Sanierungsplans

Sanierungsplanung in Regionalbanken (LSI)

Risikoinventur im Kontext des neuen Risikotragfähigkeit-Leitfadens

Die Eigenmittelzielkennziffer in der Kapitalplanung

Sicherung von Qualitätsstandards im Reporting

Verzahnung von ICAAP und ILAAP („ICLAAP“)

Konflikt zwischen Frühwarnindikatoren und EU-DSGVO

Kapitalplanung unter Beachtung des neuen RTF-Leitfadens

Risikotragfähigkeit und Risikoreporting

Angemessenheitsnachweis für Kreditportfoliomodelle

Kennzahlenvergleich – Herausforderungen & Fallstricke

Expertenschätzung bei operationellen Risiken

Gestiegene Anforderungen im Meldewesen

Prozessmanagement einführen – Abläufe digitalisieren

Nutzen von CoREP am Beispiel Konzentrierter Refinanzierungsgeber

Fremdbezug softwarebezogener IT-Dienstleistungen

Schlüsselindikatoren für Aufsicht und Banksteuerung

Auslagerungsvereinbarungen auf dem Prüfstand

Wechselwirkungen zwischen normativer und ökonomischer Perspektive

Risikomonitoring auf Basis von Meldewesen-Daten aus Instituten

Prüfung Depot A-Geschäft

Prüfung und Beurteilung von Auslagerungsprozessen

Einsatz von Spezialfonds in Banken: Fluch & Segen

Neue MaRisk-/SREP-bezogene Aufsichtsgespräche

Prüfung der Wirksamkeit institutsinterner Analysen von Kredit-Teilportfolien

Risikotragfähigkeit – Auf zu einem neuen Abschnitt

Der neue Risikotragfähigkeit-Leitfaden der nationalen Aufsicht

Prozessprüfungen im Risikomanagement

Datenqualitätsaspekte in Revisionsprüfungen

Totgesagte leben länger: IT und der Lindy-Effekt

Auslagerungen kompetent bewerten und die Risikokultur schärfen

Abgrenzung adverses Szenario vom Stresstest – Wie schwer darf es sein?

Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden

Änderungen im OpRisk durch die neue MaRisk und Basel III

MaRisk-konformer Refinanzierungsplan

Aufgaben eines zentralen Auslagerungsmanagements

Zinsrisiken im Anlagebuch