Zusammenspiel zwischen der normativen und ökonomischen RTF-Perspektive

Modul 4: Fallstricke bei Übergang bisheriger Steuerungsansätze auf die neuen Perspektiven ab 2023 • angemessene explizite Berücksichtigung von ESG-Risiken nach MaRisk 8.0

Der BaFin-Leitfaden zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit (RTF) fordert ab 2023 die parallele Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für eine gleichgerichtete RTF-Steuerung. Aufgrund unterschiedlicher Risikobetrachtungshorizonte – mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung gegenüber zukunftsorientierter, barwertiger Betrachtung von Vermögen und Risiken – entstehen Inkonsistenzen, da bestimmte Risiken mit Zeitverzug auftreten und ggf. zu Fehlsteuerungsimpulsen führen. Daher sind Risiken, die sich im Zeitablauf materialisieren und Folgen für GuV und Eigenkapitalausstattung haben, quantitativ in der Kapitalplanung zu erfassen. Ähnliche Probleme bereitet die nach MaRisk 8.0 geforderte Erfassung von ESG-Risiken in den neuen Perspektiven.

Seminarnummer: 230224
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

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Zertifizierter Spezialist Risikotragfähigkeit (FCH)

13.02.2023 - 16.02.2023

Produktnummer: 230220

  • Parallele Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Perspektive als Voraussetzung für konsistente Risikotragfähigkeit (RTF)-Steuerung
  • Herausforderungen durch unterschiedliche Blickwinkel: mehrjährige, GuV-orientierte Kapitalplanung vs. zukunftsorientierte, barwertige Betrachtung von Vermögen und Risiken
  • Analyse der Auswirkungen eines schwerwiegenden, plausiblen Ereignisses im adversen/Stress-Szenario aus der normativen Perspektive auf die Angemessenheit der Kapitalausstattung
  • Knackpunkte bei der Zusammensetzung des Risikodeckungspotenzials (RDP): Stärken und Schwächen barwertiger und barwertnaher Ermittlungsansätze • institutsindividuelle Herleitung und Abzugspositionen
  • Auswirkungen ökonomischer und verbundener, später in der normativen Perspektive schlagend werdender Risiken (über GuV-Effekte, verringerte Eigenmittel, höhere RWA) für die Kapitalausstattung und den Gesamtforderungsbetrag
  • Berücksichtigung barwertiger Steuerungsimpulse in der Planung
  • Entwicklung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Plan-(Basis-)Szenario, adversen Szenarien sowie weiterhin geforderten Stresstests
  • Beachtung von ESG-Risiken in den neuen Perspektiven nach MaRisk 8.0: konsistente, zukunftsgerichtete Analyse der Auswirkung von ESG-Risiken in der ökonomischen und normativen Sicht (Wechselwirkungen, Zweitrundeneffekte) • 1-jähriger vs. erforderlicher mehrjähriger Risikobetrachtungshorizont

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Dr. Daniel Baumgarten

Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn

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16.02.2023
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150,00 €
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Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
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